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Estratégia de ruptura do momentum da criptomoeda

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-26 17:23:20
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Resumo

Esta estratégia utiliza indicadores de impulso para identificar a principal direção da tendência no mercado de criptomoedas e estabelece posições longas em pontos de ruptura, realizando a ideia de negociação de tendência seguinte.

Estratégia lógica

A estratégia usa um Pump&Dump Oscillator personalizado como único indicador. O oscilador usa o tamanho dos corpos de velas para identificar a direção da tendência principal do mercado. Especificamente, ele calcula a média móvel dos corpos de velas e a multiplica por um multiplicador definido pelo usuário. Quando o corpo é maior que a média móvel, ele sinaliza uma tendência de alta. Quando o corpo é menor que a média móvel, ele sinaliza uma tendência de queda.

A estratégia é baseada no indicador do oscilador, esta estratégia estabelece apenas posições longas. Quando o indicador mostra que o mercado está atualmente em uma tendência de alta, uma posição longa é estabelecida no fechamento desse candelabro.

A estratégia prevê dois métodos de stop loss, podendo ser utilizado um ou ambos:

  1. Percentagem de stop loss: os utilizadores podem definir a perda percentual máxima permitida para cada posição.

  2. Breakout stop loss: Registre o ponto mais baixo do candelabro ao abrir a posição.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

  1. Utiliza um indicador personalizado para identificar as tendências do mercado, que é mais sensível e preciso.

  2. Só vai longo, evitando o risco ilimitado de perda de venda a descoberto.

  3. Adota a ideia de negociação de tendências, que é uma abordagem clássica de tendência.

  4. Fornece métodos de stop loss duplos, permitindo a livre escolha do modo de stop loss mais adequado.

  5. Código simples e claro, fácil de entender e modificar.

  6. Não há necessidade de definir dinâmica tomar lucro, evitando a tomada de lucro prematura levando a lucros perdidos.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

  1. Os indicadores personalizados podem não ser estáveis e fiáveis, com o risco de erro de apreciação.

  2. Apenas o estabelecimento de posições longas pode perder oportunidades de curto-circuito de curto prazo.

  3. As configurações de stop loss podem ser demasiado conservadoras, incapazes de manter posições de tendência por mais tempo.

  4. A ausência de lucro dinâmico requer lucro manual oportuno, com riscos operacionais.

  5. Embora ambos os métodos de stop loss possam ser combinados livremente, o ponto de stop loss ideal pode ainda não ser encontrado.

  6. As estratégias de perseguição de tendências são propensas a ser enganadas por mercados variados, produzindo negociações invalidas excessivas.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

  1. Tente outros indicadores, como KDJ, MACD, etc., para encontrar métodos de identificação de tendências mais estáveis e confiáveis.

  2. Aumentar as oportunidades de curto-circuito, permitindo posições curtas quando as tendências se invertem, melhorando a rentabilidade da estratégia.

  3. Otimizar as estratégias de stop loss testando diferentes parâmetros para encontrar melhores pontos de stop loss, ou usar ATR, MA etc para definir paradas dinâmicas.

  4. Adicionar lucro dinâmico, como definir lucro após quebrar máximos anteriores, reduzindo os riscos de operação manual.

  5. Realizar a otimização dos parâmetros ajustando os períodos de MA, as condições de entrada, etc., para encontrar as combinações ideais de parâmetros.

  6. Adicionar condições de filtragem como indicadores Only Long ou bottom para evitar negociações inválidas.

  7. Teste em diferentes produtos para avaliar a eficácia da estratégia nos principais pares de moedas e otimizar a aplicabilidade.

  8. Utilize backtesting e negociação demo para otimizar parâmetros e pontos de stop loss/take profit.

Resumo

No geral, esta é uma estratégia de busca de tendências relativamente simples. Ele usa um indicador de momento personalizado para julgar as tendências do mercado, estabelece posições longas no início das tendências e fornece métodos de stop loss duplo. As principais vantagens são uma lógica de estratégia clara, riscos limitados e facilidade de operação. Mas também há espaço para otimização em áreas como estratégias de stop loss e seleção de parâmetros.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("[BoTo] Pump&Dump Strategy", shorttitle = "[BoTo] P&D Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
multiplier = input(3.0)
length = input(100)
stop = input(100.0, title = "Stop loss, %")

//Indicator
body = abs(close - open)
sma = sma(body, length) * multiplier
plot(body, color = gray, linewidth = 1, transp = 0, title = "Body")
plot(sma, color = gray, style = area, linewidth = 0, transp = 90, title = "Avg.body * Multiplier")

//Signals
pump = body > sma and close > open
dump = body > sma and close < open
color = pump ? green : dump ? red : na
bgcolor(color, transp = 0)

//Stops
size = strategy.position_size
autostop = 0.0
autostop := pump and size == 0 ? low : autostop[1]
userstop = 0.0
userstop := pump and size == 0 ? close - (close / 100 * stop) : userstop[1]

//Strategy
if pump
    strategy.entry("Pump", strategy.long)
if dump or low < autostop or low < userstop
    strategy.close_all()
Mais.

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