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Estratégia combinada de inversão de impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 11:49:26
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Resumo

O primeiro indicador é uma estratégia de reversão de oscilador estocástico proposta no livro de Ulf Jensen. O segundo indicador é o preço sintético desvalorizado de John Ehlers. A estratégia assume posições quando ambos os indicadores dão sinais de compra ou venda concorrentes.

Estratégia lógica

A lógica por trás da reversão do oscilador estocástico é: ir longo quando o fechamento é inferior ao fechamento anterior por 2 dias seguidos e a linha rápida está acima da linha lenta; ir curto quando o fechamento é superior ao fechamento anterior por 2 dias seguidos e a linha rápida está abaixo da linha lenta.

O preço sintético desvalorizado (DSP) é calculado da seguinte forma:

DSP = EMA ((HL/2, 0,25 ciclo) - EMA ((HL/2, 0,5 ciclo)

onde HL/2 é o ponto médio de alta e baixa, 0,25 ciclo EMA representa a tendência de curto prazo e 0,5 ciclo EMA representa a tendência de longo prazo. DSP mostra o desvio de preço de seu ciclo dominante. Compre quando DSP cruza acima do limiar e venda quando cruza abaixo.

Esta estratégia combina os sinais de ambos os indicadores.

Análise das vantagens

A filtragem de sinais incertos com dois indicadores reduz os negócios errados
A validação entre indicadores aumenta a fiabilidade do sinal
A reversão estocástica capta oportunidades de reversão a curto prazo
O DSP identifica tendências a médio e longo prazo
A combinação de dois indicadores proporciona flexibilidade para detectar reversões e seguir tendências

Análise de riscos

Stochastic apresenta mau desempenho em mercados variados
DSP pode dar sinais errados perto de pontos de virada da tendência
Perder algumas oportunidades por negociar apenas em sinais concorrentes
Precisa de ajuste de parâmetros adequado para alcançar o efeito combinatório

Orientações para a melhoria

Teste diferentes parâmetros para otimizar o desempenho do indicador
Tente uma ponderação diferente do indicador, por exemplo, sinais DSP com atraso
Adicionar stop loss ao controlo dos riscos
Incorporar mais indicadores para construir um modelo multifator

Conclusão

A estratégia combina dois indicadores de momento diferentes e melhora a qualidade do sinal através de dupla filtragem, mantendo a frequência de negociação e controlando os riscos.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.