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Estratégia de ruptura de tendência forte

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 14:53:32
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Resumo

Esta estratégia calcula a maior alta e a menor baixa em um determinado período para formar bandas superiores e inferiores.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a maior alta e a menor baixa nos últimos 20 bares para formar as faixas superior e inferior. Quando o preço de fechamento da barra atual está acima da faixa superior, ele vai longo. Quando o preço quebra abaixo da faixa inferior, ele fecha a posição.

Especificamente, a estratégia usa as funções mais altas e mais baixas para calcular a maior alta e menor baixa nos últimos 20 bares, formando um intervalo. Em seguida, verifica se o preço de fechamento da barra atual está acima da faixa superior.

A estratégia baseia-se em breakouts de tendência para determinar os sinais de entrada.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

  1. A lógica estratégica é simples e fácil de entender.

  2. Captura as fases de tendências fortes através da troca de rupturas de tendências.

  3. Utiliza um stop loss móvel para controlar riscos e limitar perdas.

  4. Só vai longo e não vai curto, adequado para mercados de tendência.

  5. Parâmetros personalizáveis para a duração do período e para o stop loss.

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

  1. Não pode identificar inversões de tendência e pode resultar em compras no topo.

  2. O stop loss pode ser facilmente desencadeado por grandes diferenças de preço instantâneas.

  3. Pode gerar perdas pequenas múltiplas quando a tendência muda.

  4. Só dura muito tempo e não pode lucrar com tendências descendentes.

  5. A configuração inadequada dos parâmetros pode causar hipersensibilidade ou lentitude.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

  1. Adicionar indicadores de identificação de tendência para evitar a negociação contra reversões.

  2. Otimizar a estratégia de stop loss para um melhor controle do risco.

  3. Adicione a lógica da posição curta para lucrar com tendências de queda.

  4. Testar e otimizar parâmetros para encontrar a melhor combinação.

  5. Adicionar otimização de parâmetros dinâmicos com base nas condições do mercado.

  6. Incorporar análises em vários prazos para evitar enganos por um único período.

Resumo

A estratégia tem uma lógica clara e simples, capturando tendências fortes através de breakouts. Ela controla o risco através de stop loss. No entanto, também tem algumas fraquezas como julgamento de tendência impreciso e stop loss sendo desencadeado. Podemos melhorá-la melhorando a identificação de tendências, estratégia de stop loss, posições curtas e otimização de parâmetros para tornar a estratégia mais robusta.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-24 17:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)

// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100

// SETTING
float up = na
up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])

highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)

// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")

// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest

// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)

// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)
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