A estratégia de negociação MACD baseada no EVWMA

Resumo

A estratégia é uma estratégia de negociação MACD baseada em uma média móvel ponderada por volume de transações (EVWMA).

Princípios estratégicos

O indicador EVWMA integra a informação de transação no cálculo da média móvel, permitindo que a média móvel reflita com mais precisão as mudanças de preço. A estratégia de construção de linhas rápidas e linhas lentas é baseada no cálculo da EVWMA. Os parâmetros da linha rápida são mais sensíveis para capturar as mudanças de preço a curto prazo; os parâmetros da linha lenta são mais robustos para filtrar parte do ruído.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que utiliza o poder do indicador EVWMA, o que torna a configuração dos parâmetros estratégicos do MACD mais estável e os sinais de negociação mais claros. Em comparação com uma simples média móvel, a EVWMA consegue entender melhor as tendências de mudanças no mercado. Isso torna a estratégia mais adaptável e pode funcionar de forma estável em vários ambientes de mercado.

Análise de riscos

O principal risco da estratégia é que o MACD em si é atrasado e não consegue capturar a reversão do preço em tempo hábil. Além disso, a configuração dos parâmetros do EVWMA também afeta o desempenho da estratégia. Se os parâmetros da linha lenta forem configurados incorretamente, o sinal de negociação pode ser distorcido, afetando a lucratividade.

Para reduzir o risco, os parâmetros devem ser ajustados apropriadamente para que o diferencial entre a linha rápida e a linha lenta seja moderado. O histograma pode ajudar a determinar se é necessário ajustar. Além disso, uma estratégia de stop loss pode ser projetada para evitar perdas excessivas em uma única moeda.

Optimização

A estratégia pode ser optimizada principalmente em alguns aspectos:

1. A tecnologia de configuração de parâmetros adaptativos permite que os parâmetros do EVWMA sejam ajustados automaticamente de acordo com o ambiente do mercado, garantindo a clareza dos sinais de negociação.

2. O aumento do mecanismo de parada de perdas permite controlar eficazmente as perdas individuais.

3. Em combinação com outros indicadores, os sinais de erro são filtrados. Por exemplo, em combinação com o volume de negócios, os sinais são gerados quando os preços variam significativamente.

4. Optimização da seleção de pontos de entrada. A estratégia atual é abrir um negócio quando o MACD cruza o eixo zero. Pode-se testar se a mudança para um puxão de profundidade é mais adequada.

Resumo

Esta estratégia aproveita as vantagens do indicador EVWMA para construir uma estratégia MACD simples e prática. É mais estável e mais adaptável. Há também problemas de atraso do MACD em si. Podemos melhorar a estratégia para torná-la mais estável em termos de otimização de parâmetros de adaptação, stop loss, design de filtragem de sinal e outros.