Esta estratégia desenha duas linhas com base nos preços mais altos e mais baixos dos candelabros diários para julgamentos de tendências longas / curtas.
Esta estratégia utiliza principalmente os pontos de pivô dos candelabros diários para determinar tendências longas / curtas. Os chamados pontos de pivô se referem aos preços mais altos e mais baixos de ontem. Estas duas linhas formam um intervalo de negociação. Se o preço de hoje atravessa qualquer um deles, indica uma inversão da tendência.
Especificamente, a lógica principal é a seguinte:
Ao capturar tendências através de avanços dos preços mais altos/mais baixos, realiza a mudança automática entre long e short.
As principais vantagens desta estratégia são:
Alguns riscos:
Melhorias:
Algumas instruções:
Em resumo, esta estratégia simples realiza auto longo / curto com base em pivots diários. A lógica é clara e fácil de entender. Outras otimizações podem melhorar a estabilidade. Os investidores podem aplicá-lo para negociação ao vivo com base na preferência pessoal de risco.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2019 //@version=3 strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(false, defval = false, title = "Short") capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot") showlines = input(true, title = "Show lines") showbg = input(false, title = "Show background") showday = input(false, title = "Show new day") fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //New day trand bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time) //Lines uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high) dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low) upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor) plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor) //Background size = strategy.position_size col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na bgcolor(col) //Orders lot = 0.0 lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1] truetime = true if uplevel > 0 and dnlevel > 0 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime) strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)