Esta estratégia julga as tendências do mercado calculando o cruzamento entre um indicador de impulso e um índice de medo, e emite sinais de venda quando os dois indicadores fazem cruzes específicas para capturar quedas bruscas.
Calcule o indicador de impulso de 50 períodos. Representa a mudança de preço em relação a 50 períodos atrás.
Calcule o índice de medo corrigido de 22 períodos, que representa o pânico do mercado através da relação dos preços mais altos e mais baixos.
Quando o indicador cruza abaixo do índice de medo, indica pressão para baixo no mercado.
Se o ímpeto continuar a cair na zona de perigo (entre -5 e 5), é emitido um forte sinal de venda.
Usando o índice de medo, um indicador do sentimento do mercado, pode determinar eficazmente as mudanças estruturais no mercado.
O indicador de ímpeto pode avaliar a velocidade e a magnitude das alterações de preços e ajudar a determinar as alterações de tendência.
A combinação de dois tipos diferentes de indicadores pode melhorar a precisão da identificação de eventos repentinos.
O ajustamento dos parâmetros permite uma adaptação flexível aos diferentes ambientes de mercado.
Os cruzamentos do índice de medo e do ímpeto não garantem todos os grandes declínios. Outros indicadores devem ser considerados para tomar a decisão final.
A ausência de stop loss após a venda não permite controlar eficazmente as perdas.
A estratégia só é adequada para capturar acidentes repentinos.
Defina um stop loss após a venda para controlar as perdas.
Adicionar outros indicadores para avaliar e melhorar a fiabilidade do sinal, por exemplo, volume, bandas de Bollinger.
Adicionar sinais de reentrada para permitir que a estratégia execute ciclos de longo prazo.
Otimizar parâmetros para encontrar as melhores combinações de parâmetros.
A estratégia emite alertas de declínio do mercado através de cruzamentos do indicador de impulso e do índice de medo. Ela pode efetivamente capturar quedas repentinas do mercado. Mas a estratégia só é adequada para uso de curto prazo sem mecanismos de saída e controle de risco. São necessárias melhorias adicionais para torná-la uma estratégia sustentável a longo prazo.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © gary_trades //THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy). //THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT. //The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT. //As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script. //The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading). //When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone. //To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. //This is best used as a daily time frame indicator //@version=4 strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" ) //Momentum len = input(50, minval=1, title="Length") src = input(close, title="Source") bandUpper = input( 5) bandLower = input(-5) // ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off. showVixFix = input(true) showMomentum = input(true) mom = src - src[len] myAtr = atr(14) plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM") plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100) plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90) //VIX VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length") VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100 plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon) band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background") //Identify Triggers //Back Test Range start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30) end = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0) //Momentum Long1 = mom > bandUpper Short1 = mom < bandLower //VIX Long2 = crossover(mom, VIXFix) Short2 = crossunder(mom, VIXFix) //Warning Alert SellAlert = Short1 alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") //Entry and Exit if true strategy.entry("SELL", false, when = Short1) strategy.close("SELL", when = Long2)