Estratégia de colisão de três indicadores

Resumo

A Estratégia de Colisão de Três Indicadores é uma estratégia de negociação quantitativa muito clássica. Ela combina três indicadores técnicos clássicos - média móvel, indicador MACD e indicador RSI. Ela gera sinais de negociação quando todos os três indicadores produzem sinais de compra ou venda simultaneamente.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa a EMA de 20 dias, o MACD ((12, 26, 9) e o RSI de 14 dias em conjunto.

Quando o preço cruza acima da EMA de 20 dias, o histograma MACD cruza acima da linha de sinal, e o RSI cruza acima da EMA de 20 dias do RSI, vai longo.

Com os sinais de negociação gerados apenas quando todos os três indicadores concordam, isso filtra alguns sinais falsos e torna a estratégia mais sólida e confiável.

Análise das vantagens

A estratégia de colisão de três indicadores tem as seguintes vantagens:

1. Filtrar o ruído e reduzir os sinais falsos. Indicador único é propenso ao ruído do mercado e sinais falsos. Usando três indicadores pode filtrar o ruído de forma eficaz e tornar os sinais mais confiáveis.

2. Captura de pontos de inflexão em tendências. Diferentes indicadores reagem de forma diferente às flutuações de preços. Quando três indicadores concordam no curto prazo, isso geralmente significa uma inversão de tendência. Isso fornece a possibilidade de capturar pontos de inflexão.

3. Os três indicadores analisam o mercado de diferentes ângulos, verificando-se mutuamente, de modo a julgar as tendências do mercado de forma mais abrangente e precisa.

4. Reduzir os riscos de posição. A filtragem com múltiplos indicadores reduz os tempos de negociação ineficientes e a rotatividade desnecessária dos fundos, o que ajuda no controlo do risco.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. O risco de otimização de parâmetros. Os parâmetros de comprimento da média móvel, parâmetros MACD, parâmetros RSI etc. podem afetar o desempenho da estratégia. Uma combinação de parâmetros inadequada pode levar a um desempenho de estratégia ruim nas tendências do mercado. Portanto, é necessário testes e otimização abrangentes para encontrar a combinação ótima de parâmetros.

2. A estratégia de indicador triplo é relativamente conservadora e pode perder algumas oportunidades de negociação.

3. Controle de deslizamento na negociação ao vivo. Na negociação ao vivo, os custos de transação e o deslizamento também afetam as estratégias até certo ponto. A frequência de negociação precisa ser controlada para garantir que a margem de lucro seja maior do que os custos de transação.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar os parâmetros ideais, alterando os comprimentos das médias móveis, parâmetros MACD, parâmetros RSI, etc.

2. Adicionar mecanismos de stop loss. movendo stop loss ou pendente ordem stop loss pode efetivamente controlar a perda de uma única negociação.

3. Combine outros indicadores para filtrar sinais. Bandas de Bollinger, KDJ etc. também podem ser usados para verificar sinais e filtrar sinais falsos.

4. Ajustar parâmetros com base em diferentes produtos e prazos.

Conclusão

A estratégia de colisão de indicadores triplos utiliza os sinais de negociação de médias móveis, MACD e RSI para tomar decisões longas e curtas. Ela pode efetivamente filtrar o ruído e identificar pontos de inflexão potenciais nas tendências, tornando os sinais de negociação mais confiáveis. Ao otimizar parâmetros, definir stop loss, filtrar sinais e assim por diante, essa estratégia pode ser continuamente melhorada para gerar sinais mais claros e lucros mais confiáveis.