Estratégia da Cruz de Ouro

Resumo

Esta é uma estratégia quantitativa de negociação que combina a média móvel MACD, RSI e EMA. Ele usa a cruz dourada MACD para entrada longa, reversão de sobrecompra RMSI e quebra de preço abaixo da EMA como saída de stop loss para rastrear as tendências de médio a longo prazo no mercado.

Princípios

A estratégia utiliza principalmente os seguintes três indicadores para o julgamento dos sinais de negociação e a implementação da estratégia:

1. MACD: Calcule a linha rápida, a linha lenta e o histograma MACD. A estratégia julga o momento da entrada pela cruz de ouro das linhas rápidas e lentas.

2. RSI: Calcule o RSI de 14 períodos e defina a linha de sobrecompra/supervenda.

3. EMA: Calcule a linha EMA de 50 dias. A estratégia define o ponto de stop loss pela quebra de preço abaixo desta linha para controlar o risco de perda.

Um sinal de compra é gerado quando a linha rápida do MACD cruza acima da linha lenta a partir de baixo formando uma cruz de ouro. Ao mesmo tempo, exigir que o indicador RSI semanal esteja acima de 50, indicando um estado de sobrecompra, o que ajuda a entender a tendência ascendente desta rodada do mercado. Finalmente, uma entrada longa só será executada quando o preço estiver acima da linha EMA de 50 dias.

Se o preço ultrapassar a EMA de 50 dias ou ocorrer uma cruz morta do MACD, será executada uma saída de stop loss.

Análise das vantagens

A vantagem desta estratégia é a combinação de indicadores MACD, RSI e EMA para alcançar uma boa capacidade de rastreamento de avanços:

1. MACD cruz de ouro tem alguma característica de chumbo que pode capturar o tempo de compra do mercado mais cedo.

2. Com base no RSI semanal, ele pode filtrar efetivamente cenários de sobrecompra de curto prazo e captar a tendência de alta de médio a longo prazo.

3. O stop loss da EMA pode fazer stop losses oportunos em tendências bruscas de queda, controlando efetivamente o DD.

4. No geral, esta estratégia pode aproveitar sem problemas oportunidades de avanço a médio e longo prazo e obter rendimentos decentes após a ascensão do mercado.

Análise de riscos

Preste atenção aos seguintes riscos:

1. A cruz de ouro do MACD tem algumas propriedades atrasadas que podem perder o ponto de entrada ideal do mercado.

2. As configurações dos parâmetros do RSI e da EMA necessitam de testes e otimização repetidos, caso contrário podem tornar-se inválidas.

3. O melhor ponto de compra de um mercado de ruptura não aparece necessariamente no momento da cruz de ouro, há algum risco de tempo.

4. Um stop loss definido muito solto pode levar a um DD maior, enquanto um stop loss definido muito apertado pode ser facilmente quebrado pela linha de ruptura yang.

Orientações de otimização

Ainda existem várias direcções de otimização para esta estratégia:

1. Teste e otimize a combinação de parâmetros MACD para encontrar um melhor ponto de equilíbrio.

2. O ciclo do RSI e a linha de sobrecompra/supervenda também podem ser otimizados.

3. O ciclo móvel da EMA também pode ser ajustado adequadamente para encontrar melhores parâmetros.

4. A confirmação secundária da data de entrada pode ser feita com base em indicadores técnicos avançados, como o indicador KDJ.

5. Teste estratégias de saída de stop loss, adotando stop loss móvel baseado em percentagem ou stop loss quantitativo para tornar o stop loss mais inteligente.

Conclusão

Em geral, esta estratégia é uma estratégia típica de rastreamento de médio a longo prazo. Combina múltiplos indicadores como MACD, RSI e EMA para julgar o momento da entrada, a fim de obter um melhor ponto de entrada. Também adota medidas de stop loss para controlar os riscos comerciais. A estratégia é adequada para investidores de rastreamento de médio a longo prazo, e ainda há espaço para otimização adicional.