Estratégia bilateral de negociação quantitativa de média móvel de três pontos

Resumo

Esta estratégia é baseada no indicador de média móvel bilateral de três pontos. Ao calcular o valor médio do preço mais alto, preço mais baixo e preço de fechamento dos N períodos mais recentes, ele realiza a função de julgar as tendências de preços e gerar sinais de negociação. Esta estratégia é adequada para negociação de médio e curto prazo e pode efetivamente filtrar o ruído do mercado e capturar as tendências de preços.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é a média móvel bilateral de três pontos (XHL2, XHLC3). XHL2 calcula o valor médio do preço mais alto e do preço mais baixo dos N períodos mais recentes. XHLC3 calcula o valor médio do preço mais alto, preço mais baixo e preço de fechamento dos N períodos mais recentes. Estes dois indicadores podem efetivamente suavizar os dados de preços e filtrar o impacto das flutuações de curto prazo.

A estratégia julga a tendência de preço calculadora da diferença nMF entre XHL2, XHLC3 e o preço de fechamento. Quando nMF é maior que um fator, julga-se que o preço está em uma tendência ascendente; quando nMF é menor que um fator negativo, julga-se que o preço está em uma tendência descendente. Combinado com o volume de negociação, o indicador nRES é calculado. nRES maior que 0 indica um sinal de compra e menor que 0 indica um sinal de venda. A direção da tendência e os sinais de negociação são determinados com base no sinal positivo/negativo e na relação de magnitude do nRES.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

1. A utilização do indicador de média móvel bilateral de três pontos pode filtrar eficazmente o ruído do mercado e avaliar as tendências dos preços a médio e longo prazo;

2. A combinação de alterações no volume de negociação pode determinar com mais precisão a direcção dos fluxos de capital e emitir sinais de negociação;

3. A estratégia tem poucos parâmetros, métodos simples e fáceis de compreender e é fácil de aplicar;

4. Definição flexível da direção de detenção, adequada para diferentes tipos de investidores.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. As configurações incorretas dos parâmetros podem causar sinais de negociação errôneos;

2. Em um mercado com tendências fortes a longo prazo, a estratégia pode gerar demasiados sinais falsos de negociação;

3. Em um mercado volátil, as configurações de stop loss excessivamente pequenas podem aumentar o risco de perda.

Soluções:

1. Otimizar os parâmetros e determinar os melhores parâmetros com base em backtesting;

2. Julgar a fiabilidade dos sinais em combinação com tendências e suporte/resistência;

3. Relaxar adequadamente o intervalo de stop loss para controlar a perda única.

Orientações de otimização

As direcções de otimização desta estratégia:

1. Otimizar os parâmetros da média móvel e os parâmetros do volume de negociação para melhorar a sensibilidade do indicador;

2. Adicionar indicadores de avaliação da tendência para melhorar a precisão dos sinais de negociação;

3. Adicionar estratégias de stop loss para reduzir o risco de perda;

4. Combinar métodos de aprendizagem de máquina para obter otimização automática de parâmetros.

Resumo

Esta estratégia é projetada com base no indicador de média móvel bilateral de três pontos para determinar a direção da tendência de médio e longo prazo dos preços. Ele usa mudanças no volume de negociação para confirmar entradas e saídas de capital e, finalmente, gera sinais de compra e venda. A estratégia tem grande espaço para otimização e pode ser melhorada em várias dimensões para se adaptar a ambientes de mercado mais complexos.