1. Praça da Estratégia
  2. Estratégias de quantificação baseadas no eixo de Kamachira e na faixa de Brin

Estratégias de quantificação baseadas no eixo de Kamachira e na faixa de Brin

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 14:23:59
Tags:

基于卡马奇拉枢轴与布林带的量化策略

Resumo

A estratégia calcula primeiro os eixos de Kamachi com base nos preços mais altos, mais baixos e mais baixos do dia anterior; e, em combinação com os indicadores da faixa de Bryn, filtra os preços para gerar sinais de negociação quando o preço quebra o eixo central.

Princípios estratégicos

  1. Calcula o preço máximo, o preço mínimo e o preço de fechamento do dia anterior
  2. Calculada com base na fórmula do eixo cardinal de Kamachi, contendo o trajeto superior H4, H3, H2, H1 e o trajeto inferior L1, L2, L3, L4
  3. Calculação de 20 dias de embarque e desembarque da faixa de Brin
  4. Quando o preço está em baixo, faça mais, quando está em baixo, faça menos.
  5. Ponto de interrupção localizado na faixa de brin ou perto da pista

Análise de vantagens

  1. O eixo cardinal de Camachila contém vários pontos de resistência de suporte críticos, aumentando a confiabilidade do sinal de negociação
  2. Combinado com o indicador de faixa de brinquedos, pode filtrar efetivamente o falso avanço
  3. Combinação de múltiplos parâmetros, negociação flexível

Análise de riscos

  1. A configuração incorreta dos parâmetros do indicador de faixa de brinquedo pode causar erros no sinal de negociação.
  2. O cálculo dos bits-chave do eixo do cardão de Kamachi depende do preço do dia anterior, podendo ser afetado por saltos noturnos.
  3. A operação multi-cabeça também é um risco de prejuízo.

Optimização

  1. Otimizar os parâmetros da faixa de brinquedos para encontrar a melhor combinação de parâmetros
  2. Em combinação com outros indicadores, filtrar sinais de ruptura falsa
  3. Aumentar a estratégia de stop-loss para reduzir os prejuízos

Resumo

A estratégia usa a combinação de um eixo cardinal de Kamachi e um indicador de faixa de brinquedos para gerar sinais de negociação quando o preço atravessa o nível de resistência de suporte crítico. A estratégia pode melhorar a rentabilidade e a estabilidade da estratégia através da otimização de parâmetros e filtragem de sinais.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula. 
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader. 
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using 
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and 
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points. 
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels 
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 . 
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to 
// trade with the trend.
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
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strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1, 
      iff(BuyFrom == "S2", H2,
       iff(BuyFrom == "S3", H3,
         iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1, 
      iff(SellFrom == "R2", L2,
       iff(SellFrom == "R3", L3,
         iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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