Estratégia de ciclo cibernético de suavização de sinais

Resumo

Esta estratégia calcula o sinal de preço suavizado com base na teoria do ciclo cibernético proposta por Ehlers para projetar uma estratégia de negociação com sinais de negociação suavizados.

Princípio da estratégia

1. Suavizar o sinal de preço original src com suavização de segunda ordem para obter o sinal suavizado.

2. Calcular o ciclo do indicador cíclico com base no sinal suavizado. Ciclo:= (1 - 0,5alfa) (1 - .5 alfa)(liso - 2suave[1] + suave[2]) + 2(1 - alfa)Ciclo[1] - (1 - alfa)(1 - alfa) * ciclo[2]

   onde α é o parâmetro de suavização.

3. Suavizar exponencialmente o indicador cíclico com suavização de primeira ordem para obter o sinal de sinal de negociação final. sinal:= alfa2Ciclo + (1 - alfa2)nz ((sinal[1])

   onde α2 é o parâmetro de suavização de primeira ordem.

4. Longo quando o sinal atravessa o sinal [1]; Curto quando o sinal atravessa o sinal [1].

Análise das vantagens

1. A suavização de segunda ordem do sinal de preço pode efetivamente filtrar o ruído de alta frequência e tornar os sinais de negociação mais confiáveis.

2. A aplicação da teoria do ciclo cibernético de Ehlers pode determinar com mais precisão o ponto de virada das tendências do mercado.

3. A suavização exponencial de primeira ordem filtra parte do ruído no indicador cíclico para produzir sinais de negociação mais confiáveis.

4. Todo o processo da estratégia é razoável e científico, com grande espaço de otimização de parâmetros e excelente desempenho real.

Análise de riscos

1. Tal como acontece com outras estratégias de indicadores técnicos, esta estratégia também é relativamente sensível ao risco sistémico de mercado, podendo incorrer em grandes perdas em caso de eventos de cisne negro.

2. Devido ao processo de cálculo complexo, a configuração inadequada dos parâmetros pode causar atrasos no cálculo, afetando assim o desempenho real. Os parâmetros precisam ser cuidadosamente testados para garantir configurações científicas e razoáveis.

3. O processamento suavizado também leva a sinais de negociação atrasados, que podem não conseguir capturar pontos de virada do mercado a tempo, perdendo assim oportunidades.

Orientações de otimização

1. Diferentes tipos de algoritmos de suavização podem ser testados, como suavização exponencial de primeira ordem, suavização da média móvel, etc., para encontrar o esquema de suavização ideal.

2. Pode ser introduzido um mecanismo adaptativo de ajuste de parâmetros para ajustar dinamicamente os parâmetros com base nas condições de mercado, a fim de melhorar a robustez da estratégia.

3. As estratégias de stop loss e take profit podem ser concebidas para reduzir o risco de perda única e bloquear os lucros ao mesmo tempo.

4. Pode ser combinado com outros modelos de machine learning para obter carteiras de modelos e usar outros modelos para filtrar sinais de negociação.

Resumo

Esta estratégia projeta um sinal de negociação suavizando a estratégia de negociação do ciclo cibernético de Ehlers através da suavização do sinal de preço e do cálculo do indicador do ciclo cibernético de Ehlers. Pode efetivamente filtrar o ruído e gerar sinais de negociação mais confiáveis. Ao mesmo tempo, o espaço de parâmetros é grande e o desempenho real é bom. Ao introduzir mecanismos adaptativos, estratégias de stop loss e otimização de outros, a estabilidade e eficácia da estratégia podem ser ainda melhoradas.