Estratégia de negociação de reversão com bandas de Bollinger, RSI, ADX e ATR
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 14:13:47Tags:
Resumo
Esta estratégia integra múltiplos indicadores técnicos. Procura oportunidades de negociação de reversão de alta probabilidade quando o indicador Bollinger Bands gera sinais de reversão de preços, combinados com julgamentos sobre a estrutura do mercado a partir dos indicadores RSI, ADX e ATR.
Estratégia lógica
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Use Bandas de Bollinger de 20 períodos e espere por padrões de candelabro de reversão quando o preço atingir os máximos ou mínimos da faixa.
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O indicador RSI julga se o mercado está em modo variável, com RSI acima de 60 indicando faixa de alta e abaixo de 40 faixa de baixa.
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O ADX abaixo de 20 sugere uma variação do mercado, enquanto acima de 20 sugere condições de tendência.
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ATR define stop loss e trailing stop loss.
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Filtro adicional das linhas EMA.
Análise das vantagens
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A combinação de múltiplos indicadores fornece sinais de negociação de alta probabilidade.
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Os parâmetros configuráveis adaptam-se aos diferentes ambientes de mercado.
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Regras estritas de stop loss controlam eficazmente os riscos.
Análise de riscos
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Configurações incorretas dos parâmetros podem causar negociações excessivamente frequentes.
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A probabilidade de falha da reversão ainda existe.
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O trailing stop loss pode falhar em certos mercados.
Orientações de otimização
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Teste mais combinações de indicadores para encontrar melhores configurações de parâmetros.
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Identificar oportunamente as oportunidades de reversão após a falha inicial.
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Teste diferentes métodos de stop loss para tornar as paradas mais inteligentes.
Conclusão
Esta estratégia usa Bandas de Bollinger para sinais de negociação principais, e vários indicadores auxiliares formam um sistema de filtragem de alta probabilidade. As regras de stop loss também são bastante completas. Uma melhoria adicional do desempenho pode ser alcançada através do ajuste de parâmetros e otimização de indicadores.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB + EMA + RSI + ADX + ATR Reversal", title="Bollinger Bands Reversal", overlay=true)
// Inputs
ema1Input = input(title = "EMA1 Input", defval = 200, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
ema2Input = input(title = "EMA2 Input", defval = 100, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
length = input(title = "BB Length", defval = 20, minval=1, group = "Bollinger Band Indicator")
bbsrc = input(title = "BB Source", defval = close, group = "Bollinger Band Indicator")
mult = input(title = "BB Standard Deviation", type = input.float, defval = 2.0, minval=0.001, maxval=50, group = "Bollinger Band Indicator")
offset = input(title = "BB Offset", defval = 0, minval = -500, maxval = 500, group = "Bollinger Band Indicator")
rsilen = input(title = "RSI Length", defval = 14, minval=1, group = "RSI Indicator")
rsisrc = input(title = "RSI Source", defval = close, group = "RSI Indicator")
rsiMaxEntry = input(title = "RSI Maximum Value", defval = 60, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinEntry = input(title = "RSI Minimum Value", defval = 40, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
rsiMaxExit = input(title = "RSI Max Exit Value", defval = 70, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinExit = input(title = "RSI Min Exit Value", defval = 30, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
atrLength = input(title = "ATR Length", defval = 14, minval = 1, group = "ATR Indicator")
useStructure = input(title = "Use Trailing Stop?", type = input.bool, defval = true, group = "ATR Indicator")
atrlookback = input(title = "ATR Lookback Period", defval = 7, minval = 1, group = "ATR Indicator")
atrMultiplier = input(title = "ATR Multiplier", type = input.float, defval = 1.0, minval = 0.1, group = "ATR Indicator")
sigMaxValue = input(title = "ADX Max Value", type = input.float, defval = 20.0, minval = 0, maxval = 100, step = 0.1, group = "ADX Indicator")
adxlen = input(title = "ADX Smoothing", defval = 14, group = "ADX Indicator")
dilen = input(title = "DI Length", defval = 14, group = "ADX Indicator")
// Date input
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
thruYear = input(defval = 2099, title = "Thru Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
inDataRange = true
// Built in Bollinger Band
basis = sma(bbsrc, length)
dev = mult * stdev(bbsrc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Built in RSI
up = rma(max(change(rsisrc), 0), rsilen)
down = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsilen)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Built in ADX
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// Custom variables
ema1 = ema(close, ema1Input)
ema2 = ema(close, ema2Input)
atr = atr(atrLength)
// Entry and exit signals
CrossLongEntry = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and close > ema1 and close > ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossShortEntry = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and close < ema1 and close < ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossLongExit = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and strategy.position_size > 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
CrossShortExit = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and strategy.position_size < 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
// Determining the stop loss based on ATR
StopLossLong = (useStructure ? lowest(low, atrlookback) : close) - atr * atrMultiplier
StopLossShort = (useStructure ? highest(high, atrlookback) : close) + atr * atrMultiplier
// Custom variables used to store the stoploss value
var StopLong = 0.0
var StopShort = 0.0
// Telling my script to store the stoploss value in the corresponding variables
if CrossLongEntry
StopLong := StopLossLong
if CrossShortEntry
StopShort := StopLossShort
// Strategy
strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when = CrossLongEntry, comment = "Entry Long")
strategy.close("Entry Long", when = CrossLongExit or close < StopLong, comment = "Long Exit")
strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when = CrossShortEntry, comment = "Entry Short")
strategy.close("Entry Short", when = CrossShortExit or close > StopShort, comment = "Short Exit")
// Plots the Bollinger Band
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
// Use this if you want to see the stoploss visualised, be aware though plotting these can be confusing
// plot(StopLong)
// plot(StopShort)
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