Estratégia RR de cruzamento da média móvel

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação através do cálculo de médias móveis de diferentes períodos e monitoramento de seus cruzamentos. Especificamente, ele calcula as médias móveis simples (SMA) de 30 períodos, 60 períodos e 200 períodos. Um sinal de compra é gerado quando a SMA de 30 períodos cruza acima da SMA de 200 períodos. Um sinal de venda é gerado quando a SMA de 30 períodos cruza abaixo da SMA de 200 períodos.

Princípios

A lógica central desta estratégia baseia-se no sistema de cruzamento de médias móveis. As médias móveis podem filtrar o ruído do mercado de forma eficaz e caracterizar a tendência geral. O MA de curto prazo capta tendências e reações de curto prazo, enquanto o MA de longo prazo filtra o ruído e bloqueia a tendência principal. Quando o MA de curto prazo cruza o MA de longo prazo, ele indica o fortalecimento do ímpeto de curto prazo e uma reversão potencial da tendência, gerando um sinal de compra. Quando o MA de curto prazo cruza abaixo do MA de longo prazo, ele indica o enfraquecimento do ímpeto de curto prazo que acompanha a grande tendência de queda, gerando um sinal de venda.

Esta estratégia adota o MA de 30 períodos e o MA de 200 períodos para construir sinais de negociação. O MA de 30 períodos captura de forma sensível o impulso de alta de curto prazo, enquanto o MA de 200 períodos bloqueia a estrutura de longo prazo e a tendência principal. Quando o MA de 30 períodos cruza o de 200 períodos, um sinal de compra é gerado. Neste ponto, a atmosfera de mercado de curto prazo se torna melhor, com as grades de curto e longo prazo alinhadas positivamente, levando provavelmente a um aumento. Quando o MA de 30 períodos cruza abaixo do de 200 períodos, um sinal de venda é gerado. A deterioração da atmosfera de curto prazo é desfavorável para o lado longo.

Vantagens

As principais vantagens desta estratégia incluem:

1. Esta estratégia baseia-se exclusivamente em cruzes MA para sinais comerciais, que é intuitiva e fácil de entender e implementar.

2. Os resultados dos backtests mostram que esta estratégia capta bem as principais oportunidades de seguir tendências, com um aproveitamento máximo aceitável e uma taxa de Sharpe.

3. O quadro estratégico é maduro e pode ser facilmente otimizado através da substituição de indicadores ou parâmetros de ajuste.

Riscos e atenuações

Há também alguns riscos associados a esta estratégia:

1. Os sinais de atraso do sistema MA, incapazes de capitalizar oscilações rápidas e esporádicas do mercado.

2. Expandir os níveis de stop loss e usar adição posicional para recuperar o controle dos riscos.

3. Nenhuma consideração dos fundamentos. Seguindo cegamente os sinais técnicos. Ajustar o tamanho da posição e os níveis de stop loss incorporando dados econômicos, ganhos, etc.

Oportunidades de melhoria

Esta estratégia pode ser reforçada nos seguintes aspectos:

1. Teste combinações de MA com diferentes períodos de observação, por exemplo, MA de 20 e 60 dias.

2. Incorporar outros indicadores técnicos para filtragem de sinais, por exemplo, MACD e KD.

3. Considere as alterações no volume de negociação como uma condição suplementar, como exigir volumes amplificados para breakouts.

4. Introduzir fatores fundamentais como indicadores suplementares, por exemplo, relatórios de resultados e diferenciais de rendimento.

5. Ajustar dinamicamente o tamanho das posições e os níveis de stop loss com base em medidas de volatilidade.

Conclusão

Em resumo, este é um sistema de cruzamento de MA muito típico e simples que gera sinais de comércio a partir de cruzes de ouro e cruzes de morte formadas por dois MA de períodos de retrospectiva diferentes. As vantagens são simplicidade, facilidade de compreensão e bons resultados de backtest com atração máxima aceitável e taxa de Sharp. Há também alguns problemas como sinais atrasados e perdas em mercados agitados. Mas estes podem ser melhorados através de aprimoramentos adequados. No geral, esta é uma excelente estratégia de início para iniciantes aprenderem e praticarem negociação algorítmica.