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Momentum Rectangle Channel Dual Moving Average Estratégia de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-27 14:54:07
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Resumo

Esta estratégia é baseada em indicadores de momento do canal retangular e da média móvel dupla, que implementa um sistema de negociação de ações relativamente completo. A estratégia usa primeiro a EMA rápida e a EMA lenta para construir sinais de negociação de média móvel dupla. Em seguida, combinado com o indicador do canal retangular, verifica ainda mais os sinais de negociação para alcançar uma entrada mais precisa. Além disso, a estratégia também usa o indicador SAR para ajudar a julgar a direção da tendência.

Princípio da estratégia

  1. Calcular as médias móveis da EMA rápida com período de 5 dias e da EMA lenta com período de 50 dias.

  2. Converter a EMA em TEMA (Triple Exponential Moving Average), utilizando o método de cálculo ponderado TEMA para melhorar a sensibilidade da curva e capturar as alterações de preço mais rapidamente.

  3. Quando o TEMA rápido cruza acima do TEMA lento, um sinal de compra é gerado; quando o TEMA rápido cruza abaixo do TEMA lento, um sinal de venda é gerado.

  4. Calcule a largura do canal de preços para formar áreas de canal. Os sinais de negociação só são considerados quando os preços atravessam o canal. Isso pode filtrar sinais falsos e verificar o início real de uma tendência.

  5. O indicador SAR determina a direção geral da tendência, combinado com os sinais de negociação de média móvel dupla, pode evitar operações reversas desnecessárias.

Vantagens da estratégia

  1. A combinação de cruzamento de média móvel dupla e avanço do canal pode identificar efetivamente o início de uma tendência, filtrar o ruído e tornar os sinais de compra e venda mais precisos e confiáveis.

  2. A curva TEMA é mais sensível do que a curva EMA e pode capturar mudanças de preços mais rapidamente.

  3. A combinação de múltiplos indicadores pode constituir um mecanismo de verificação entre indicadores para evitar as limitações de um único indicador e tornar a estratégia mais abrangente e robusta.

  4. Os parâmetros da estratégia são flexíveis, os ciclos de EMA, larguras de canal, etc. podem ser ajustados e otimizados de acordo com as condições do mercado para uma forte adaptabilidade.

Riscos da Estratégia

  1. Há uma probabilidade de violentas flutuações nos preços das ações a curto prazo, o que pode facilmente desencadear um stop loss.

  2. Eventos repentinos podem causar diferenças de preços que não podem ser negociadas aos preços esperados.

  3. A dupla média móvel crossovers não pode evitar completamente falsos sinais, ainda há uma certa taxa de erro de julgamento.

  4. A configuração inadequada dos parâmetros pode conduzir a sinais de negociação excessivamente frequentes ou com atraso.

Orientações de otimização

  1. Para efeitos de verificação, podem ser combinados mais indicadores, como o KD e o MACD, para tornar a estratégia mais abrangente e fiável.

  2. Os ciclos dinâmicos podem ser definidos para ajustar os parâmetros da EMA e do canal de acordo com o grau de volatilidade do mercado, tornando a estratégia mais flexível.

  3. Os modelos de aprendizado de máquina podem ser estabelecidos para treinar uma grande quantidade de dados históricos para otimizar automaticamente as configurações de parâmetros e reduzir a intervenção manual.

  4. A análise de texto e o julgamento do sentimento das notícias podem ser combinados para evitar negociações desnecessárias quando as principais notícias são divulgadas.

Resumo

Esta estratégia forma sinais de negociação através de cruzamento de média móvel TEMA rápida e lenta e, em seguida, verifica-os com o canal de preços e o indicador SAR, que pode identificar efetivamente o início das tendências de preços das ações e fazer operações de compra e venda em posições razoáveis. A combinação de vários indicadores para verificar uns aos outros pode melhorar a confiabilidade dos sinais e é uma estratégia de negociação de ações relativamente robusta e eficiente. Ao otimizar continuamente as configurações de parâmetros, adicionar novos indicadores de verificação, etc., o efeito da estratégia pode ser melhorado.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TEMA_System_SAR", overlay=true)

//Collect inputs parameters

fastEmaPeriod = input(5, minval=1, title="Fast TEMA Period")
slowEmaPeriod = input(50, minval=1, title="Slow TEMA Periods")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 09, 15)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 15, 30)        // backtest finish window
window()  => true

fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
slowEma = ema(close, slowEmaPeriod)

//convert EMA into TEMA

ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)

fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

// convert EMA into TEMA

ema4 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema5 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema6 = ema(ema2, fastEmaPeriod)

slowTEMA = 3 * (ema4 - ema5) + ema6

buy  = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA

plot(fastTEMA, title = 'fast TEMA', linewidth=2, color=white)
plot(slowTEMA, title = 'slow TEMA', linewidth=2, color=yellow)

strategy.entry("long",strategy.long, when = window() and buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = window() and sell)
Mais.

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