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Estratégia de acompanhamento das tendências quantitativas combinadas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-27 15:54:24
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Resumo

A ideia central desta estratégia é combinar a estratégia de reversão 123 e o indicador do oscilador do arco-íris para alcançar o rastreamento de tendências duplas e melhorar a taxa de ganho da estratégia.

Princípios

A estratégia consiste em duas partes:

123 Estratégia de reversão: vá longo se o preço de fechamento cair nos dois dias anteriores e subir hoje, e a linha Slow K de 9 dias estiver abaixo de 50; vá curto se o preço de fechamento subir nos dois dias anteriores e cair hoje, e a linha Fast K de 9 dias estiver acima de 50.
Indicador do oscilador do arco-íris: Este indicador reflete o grau de desvio dos preços em relação às médias móveis. Quando o indicador é superior a 80, indica que o mercado tende a ser instável. Quando o indicador é inferior a 20, indica que o mercado tende a reverter.

Esta estratégia abre posições quando aparecem sinais longos e curtos, caso contrário, estabiliza as posições.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

O duplo filtro melhora a qualidade do sinal e reduz o erro de julgamento.
O ajustamento dinâmico da posição reduz as perdas nos mercados unidirecionais.
Integra indicadores de curto e médio prazo para melhorar a estabilidade.

Análise de riscos

Os riscos desta estratégia incluem:

A otimização de parâmetros inadequada pode levar a um sobreajuste.
A dupla abertura aumenta os custos comerciais.
O ponto de stop loss é vulnerável quando o preço flutua violentamente.

Esses riscos podem ser mitigados ajustando os parâmetros, otimizando a gestão das posições e definindo o stop loss de forma razoável.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimize os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Adicionar um módulo de gestão de posições para ajustar as posições de forma dinâmica com base na volatilidade e no drawdown.
Aumentar o módulo de stop loss e definir um stop loss em movimento razoável.
Aumentar algoritmos de aprendizagem de máquina para ajudar a julgar pontos de inflexão.

Conclusão

Esta estratégia integra a estratégia de reversão 123 e o indicador do oscilador do arco-íris para alcançar o rastreamento de tendência dupla.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ever since the people concluded that stock market price movements are not 
// random or chaotic, but follow specific trends that can be forecasted, they 
// tried to develop different tools or procedures that could help them identify 
// those trends. And one of those financial indicators is the Rainbow Oscillator 
// Indicator. The Rainbow Oscillator Indicator is relatively new, originally 
// introduced in 1997, and it is used to forecast the changes of trend direction.
// As market prices go up and down, the oscillator appears as a direction of the 
// trend, but also as the safety of the market and the depth of that trend. As 
// the rainbow grows in width, the current trend gives signs of continuity, and 
// if the value of the oscillator goes beyond 80, the market becomes more and more 
// unstable, being prone to a sudden reversal. When prices move towards the rainbow 
// and the oscillator becomes more and more flat, the market tends to remain more 
// stable and the bandwidth decreases. Still, if the oscillator value goes below 20, 
// the market is again, prone to sudden reversals. The safest bandwidth value where 
// the market is stable is between 20 and 80, in the Rainbow Oscillator indicator value. 
// The depth a certain price has on a chart and into the rainbow can be used to judge 
// the strength of the move.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RO(Length, LengthHHLL) =>
    pos = 0.0
    xMA1 = sma(close, Length)
    xMA2 = sma(xMA1, Length)
    xMA3 = sma(xMA2, Length)
    xMA4 = sma(xMA3, Length)
    xMA5 = sma(xMA4, Length)
    xMA6 = sma(xMA5, Length)
    xMA7 = sma(xMA6, Length)
    xMA8 = sma(xMA7, Length)
    xMA9 = sma(xMA8, Length)
    xMA10 = sma(xMA9, Length)
    xHH = highest(close, LengthHHLL)
    xLL = lowest(close, LengthHHLL)
    xHHMAs = max(xMA1,max(xMA2,max(xMA3,max(xMA4,max(xMA5,max(xMA6,max(xMA7,max(xMA8,max(xMA9,xMA10)))))))))
    xLLMAs = min(xMA1,min(xMA2,min(xMA3,min(xMA4,min(xMA5,min(xMA6,min(xMA7,min(xMA8,min(xMA9,xMA10)))))))))
    xRBO = 100 * ((close - ((xMA1+xMA2+xMA3+xMA4+xMA5+xMA6+xMA7+xMA8+xMA9+xMA10) / 10)) / (xHH - xLL))
    xRB = 100 * ((xHHMAs - xLLMAs) / (xHH - xLL))
    pos:= iff(xRBO > 0, 1,
           iff(xRBO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Rainbow Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Rainbow Oscillator ----")
LengthRO = input(2, minval=1)
LengthHHLL = input(10, minval=2, title="HHV/LLV Lookback")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRO = RO(LengthRO, LengthHHLL)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.