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Estratégia de cruzamento de impulso com stop loss de tração dinâmica

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-29 13:55:16
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Resumo

Esta estratégia combina indicadores de média móvel e indicadores de índice de movimento direcional (DMI) para gerar sinais de compra e venda com base em cruzamento de dois indicadores.

Estratégia lógica

Construir indicadores de média móvel usando uma EMA curta de 9 dias e uma EMA longa de 21 dias. Um sinal de compra é gerado quando a EMA curta cruza acima da EMA longa. Um sinal de venda é gerado quando a EMA curta cruza abaixo da EMA longa.
Construir indicadores de DMI usando ADX, +DI e -DI. Um sinal de compra é acionado quando +DI cruza acima de -DI. Um sinal de venda é acionado quando -DI cruza acima de +DI.
Combinar os sinais da EMA e do DMI, exigindo que ambos os indicadores satisfaçam condições antes de emitir sinais reais de compra ou venda.
O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio da taxa de câmbio.

Análise das vantagens

Os indicadores de curto prazo capturam as mudanças de tendência, enquanto os de longo prazo determinam a direção geral.
Os indicadores de impulso podem capturar mudanças de tendência precocemente com algumas características principais.
O trailing stop loss dinâmico bloqueia os lucros tanto quanto possível, controlando os riscos.

Análise de riscos

Com combinações de dois indicadores, a frequência do sinal é reduzida, possivelmente perdendo algumas oportunidades.
O mau ajuste dos parâmetros dos indicadores pode conduzir a um excesso de negociação ou a sinais de baixa qualidade.
A definição de stop loss demasiado ampla aumenta os riscos de perda, enquanto a definição demasiado apertada aumenta os riscos de desconexão da tendência.

Orientações de otimização

Teste combinações de EMA com diferentes comprimentos de curto e longo prazo para encontrar o ideal.
Otimizar os parâmetros ADX para melhorar a qualidade do sinal DMI.
Ajustar bem os parâmetros de stop loss para bloquear os lucros enquanto gerencia os riscos.
Considere adicionar mais filtros para aumentar ainda mais a qualidade do sinal.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes das médias móveis e indicadores de momento para confirmação dupla de sinais, complementando-se mutuamente para aumentar a lucratividade.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined EMA and DMI Strategy with Enhanced Table", overlay=true)

// Input parameters for EMA
shortTermEMA = input.int(9, title="Short-Term EMA Period")
longTermEMA = input.int(21, title="Long-Term EMA Period")
riskPercentageEMA = input.float(1, title="Risk Percentage EMA", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortTermEMA)
emaLong = ta.ema(close, longTermEMA)

// EMA Crossover Strategy
longConditionEMA = emaShort > emaLong and emaShort[1] <= emaLong[1]
shortConditionEMA = emaShort < emaLong and emaShort[1] >= emaLong[1]

// Input parameters for DMI
adxlen = input(17, title="ADX Smoothing")
dilen = input(17, title="DI Length")

// DMI Logic
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.tr
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adxValue, plus, minus]

[adxValue, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// DMI Conditions
buyConditionDMI = up > down or (up and adxValue > down)
sellConditionDMI = down > up or (down and adxValue > up)

// Combined Conditions for Entry
longEntryCondition = longConditionEMA and buyConditionDMI
shortEntryCondition = shortConditionEMA and sellConditionDMI

// Combined Conditions for Exit
longExitCondition = shortConditionEMA
shortExitCondition = longConditionEMA

// Enter long trade based on combined conditions
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short trade based on combined conditions
if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit trades
if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short-Term EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long-Term EMA")

// Create and fill the enhanced table
var tbl = table.new(position.top_right, 4, 1)
if (barstate.islast)
    table.cell(tbl, 0, 0, "ADX: " + str.tostring(adxValue), bgcolor=color.new(color.red, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 1, 0, "+DI: " + str.tostring(up), bgcolor=color.new(color.blue, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 2, 0, "-DI: " + str.tostring(down), bgcolor=color.new(color.orange, 90), width=15, height=4)

Mais.