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Tendência do VWAP na sequência da estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-29 15:26:56
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Resumo

Estratégia lógica

A lógica central da estratégia consiste em utilizar o VWAP e a EMA para julgar a tendência dos preços.

O VWAP representa o preço típico e reflete o custo médio dos participantes do mercado. Quando o preço está acima do VWAP, isso significa que o poder de compra aumenta e deve ir longo. Quando o preço está abaixo do VWAP, isso significa que o poder de venda se fortalece e deve ir curto.
A EMA200 representa a tendência de médio e longo prazo do preço. Quando o preço está acima da EMA200, isso significa que a perspectiva de médio e longo prazo é otimista e deve ser longa. Quando o preço está abaixo da EMA200, isso significa que a perspectiva de médio e longo prazo é baixa e deve ser curta.

Portanto, esta estratégia julga primeiro se o preço está acima tanto do VWAP quanto do EMA200, se sim, então vá longo; se o preço estiver abaixo do VWAP e do EMA200, então vá curto.

Além disso, a estratégia também define pontos de take profit e stop loss. Depois de ir longo, o TP é definido em 3,5% do preço de entrada e o SL é definido em 1,4% do preço de entrada. Depois de ficar curto, o TP é 2,5% do preço de entrada e o SL é 0,9% do preço de entrada. Isso evita grandes perdas.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que a utilização do VWAP e da EMA para determinar tendências é muito fiável.

O VWAP pode reflectir com precisão o custo médio dos participantes no mercado, sendo um indicador muito bom para avaliar as tendências.
O EMA200 pode reflectir claramente a tendência a médio e longo prazo e determinar com muita precisão a direcção das principais tendências.

Por conseguinte, a combinação de VWAP e EMA para julgar as tendências é altamente confiável.

Além disso, a fixação do TP/SL evita perdas excessivas por transacção.

Riscos

O principal risco desta estratégia é que a VWAP e a EMA possam dar sinais errados.

Quando há uma violenta flutuação do mercado, o preço pode desviar-se do VWAP a curto prazo e dar sinais errados.
Quando uma nova tendência acaba de começar, a EMA pode atrasar a mudança de preço e causar a falta do melhor momento de entrada.

Além disso, as configurações inadequadas do TP/SL continuam a representar o risco de perdas excessivas por transação.

Para resolver os problemas acima, podemos otimizar os parâmetros de VWAP e EMA para torná-los melhores na detecção do início de novas tendências.

Reforço

Os principais aspectos para reforçar esta estratégia:

Otimizar os parâmetros VWAP para encontrar configurações mais estáveis na determinação de tendências.
Otimizar os períodos de EMA para encontrar configurações mais precisas na avaliação das tendências.
Adicionar outros indicadores de tendência como Bollinger Bands, KDJ etc. para combinar com VWAP e EMA, para melhorar a precisão.
Estabelecer a adaptação de lucro e stop loss com base em certas regras para ajustá-las dinamicamente de acordo com a flutuação dos preços.
Incorporar o dimensionamento das posições com base na recuperação, perdas consecutivas, etc., para controlar o risco global.

Conclusão

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//26m Binance BTCUSDTPERP
//@version=4
strategy("VWAP Trend Follower", initial_capital=100, overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 90, currency = currency.USD )

/// INITIALISE STRATEGY ///
price=close[1]
vprice=vwap(price)
trend=ema(price, 200)

/// RISK MANAGEMENT ///
long_tp_inp = input(3.5, title='Long Take Profit %',step=0.1)/100
long_sl_inp = input(1.4, title='Long Stop Loss %',step=0.1)/100
short_tp_inp = input(2.5, title='Short Take Profit %',step=0.1)/100
short_sl_inp = input(0.9, title='Short Stop Loss %',step=0.1)/100
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - short_tp_inp)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + short_sl_inp)
//long_trailing = input(5, title='Trailing Stop Long',step=0.1) / 100
//short_trailing = input(5, title='Trailing Stop short',step=0.1) / 100

/// STRATEGY CONDITIONS ///
aLong= price > trend and price > vprice
entry_long = aLong and aLong[2] and aLong[1]
aShort= price < trend and price < vprice 
entry_short = aShort and aShort[2] and aShort[1]
//exit_long = 
//exit_short =
//entry_price_long=valuewhen(entry_long,close,0)
//entry_price_short=valuewhen(entry_short,close,0)

/// PLOTTING ///
plot(vprice,                color=#5875E1, linewidth=2)
plot(trend,                 color=#D965E1, linewidth=1)
plotshape(series=aLong,     color=#71E181,style=shape.labelup)
plotshape(series=aShort,    color=#E18BA5,style=shape.labeldown)
//plot(long_take_level,     color=#00E676, linewidth=2)
//plot(long_stop_level,     color=#FF5252, linewidth=1)
//plot(short_take_level,    color=#4CAF50, linewidth=2)
//plot(short_stop_level,    color=#FF5252, linewidth=1)

/// PERIOD ///
testStartYear   = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth  = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay    = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear    = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth   = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay     = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop  = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true

//// STRATEGY EXECUTION ////

if testPeriod()
    if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size > 0
        strategy.entry(id="Long", long=true, when=entry_long, comment="Long")
        strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level,comment="Exit Long")//,trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
//        strategy.close(id="Long", when=exit_long, comment = "Exit Long")

    if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size < 0
        strategy.entry(id="Short", long=false, when=entry_short, comment = "Short")
        strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Short", limit=short_take_level , stop=short_stop_level,comment = "Exit Short")//, trail_points=entry_price_short * short_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_short * short_trailing / syminfo.mintick)
//        strategy.close(id="Short", when=exit_short, comment = "Exit Short")

Mais.