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Estratégia de acompanhamento da tendência

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-11 10:53:50
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador Aroon e o Histograma de Força Absoluta (ASH) para identificar tendências de mercado e oportunidades de negociação potenciais.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza dois conjuntos de parâmetros para o indicador Aroon:

Posições longas: os períodos de referência são 56 (superior) e 20 (inferior)
Posições curtas: os períodos de referência são 17 (superior) e 55 (inferior)

O ASH é calculado com um comprimento de 9 barras utilizando o preço de fechamento como fonte de dados.

A estratégia inclui regras específicas de entrada e saída:

Long Entry: Uma posição longa é iniciada quando o indicador Aroon cruza o limiar inferior, sinalizando uma potencial tendência de alta.
Saída longa: Uma posição longa é fechada quando o Aroon cruza de volta abaixo do limiar inferior.
Entrada curta: Uma posição curta é iniciada quando o Aroon cruza abaixo do limiar superior, sinalizando uma potencial tendência de queda.
Saída curta: Uma posição curta é fechada quando o Aroon cruza o limiar superior.

Análise das vantagens

A principal vantagem desta estratégia é a sinergia da combinação dos dois indicadores.

A utilização de dois parâmetros Aroon permite flexibilidade na adaptação às condições de mercado em evolução.

Análise de riscos

Os principais limites derivam dos próprios indicadores. Aroon luta durante os mercados de intervalo e pode gerar sinais falsos.

As configurações de parâmetros inadequadas também podem afetar o desempenho. Os períodos longos / curtos de Aroon e a duração de ASH precisariam de otimização para encontrar as combinações ideais.

Orientações para melhorias

Poderiam ser adicionados filtros adicionais, tais como quebras de preços ou aumentos de volumes, para evitar sinais falsos durante condições agitadas.

Outros indicadores como o RSI ou o KD também poderiam complementar a estratégia.

Conclusão

A estratégia combina efetivamente os pontos fortes de Aroon e ASH para a confirmação dupla de tendências e pontos de virada.

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © IkkeOmar

//@version=5
strategy("Aroon and ASH strategy - ETHERIUM [IkkeOmar]", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1, commission_value=0, slippage=2)


// AROON SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Inputs for longs 

length_upper_long = input.int(56, minval=15)
length_lower_long = input.int(20, minval=5)

// Inputs for shorts
//Aroon Short Side Inputs
length_upper_short = input.int(17, minval=10)
length_lower_short = input.int(55)

// ABSOLUTE STRENGTH HISTOGRAM SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(title='Length', defval=9)
src = input(title='Source', defval=close)




// CALCULATIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Aroon
upper_long = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_long + 1) + length_upper_long) / length_upper_long
lower_long = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_long + 1) + length_lower_long) / length_lower_long

upper_short = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_short + 1) + length_upper_short) / length_upper_short
lower_short = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_short + 1) + length_lower_short) / length_lower_short

// Ahrens Moving Average
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[length])) / 2) / length



// CONDITIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


// Options that configure the backtest start date
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00'))


// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Long')

// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'


// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

longCondition = ta.crossover(upper_long, lower_long) and inDateRange and lower_long >= 5 and longOK
longCloseCondition = ta.crossunder(upper_long, lower_long) and inDateRange

shortCondition = ta.crossunder(upper_short, lower_short) and inDateRange and shortOK
shortCloseCondition = ta.crossover(upper_short, lower_short) and inDateRange

// Start off with the initial states for the longs and shorts
var in_short_trade = false
var in_long_trade = false

var long_signal = false
var short_signal = false

if longCondition
    long_signal := true
if longCloseCondition
    long_signal := false
    
if shortCondition
    short_signal := true
if shortCloseCondition
    short_signal := false

// While no trades active and short condition is met, OPEN short
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// While no trades and long condition is met, OPEN LONG
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_long_trade := true
    in_short_trade := false

    
// WHILE short trade and long condition is met, CLOSE SHORT and OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and longCondition
    // strategy.close("short", when = longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_short_trade := false
    in_long_trade := true
    
    
// WHILE long trade and short condition is met, CLOSE LONG and OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and shortCondition
    // strategy.close("long", when = shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// WHILE long trade and exit long condition is met, CLOSE LONG
// if short signal is active, OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and longCloseCondition
    if short_signal
        strategy.entry("short", strategy.short, when = short_signal)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := true
    else
        strategy.close("long", when = longCloseCondition)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := false

// if in short trade only and exit short condition is met, close the short
// if long signal still active, OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and shortCloseCondition
    if long_signal
        strategy.entry("long", strategy.long, when = long_signal)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := true
    else
        strategy.close("short", when = shortCloseCondition)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := false

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