Estabelecimento de uma estratégia dinâmica de stop loss e take profit baseada na dupla ATR trailing stop
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-22 13:52:59Tags:
Resumo
Esta estratégia constrói linhas de stop-loss dinâmicas duplas usando dois indicadores Average True Range (ATR) com períodos diferentes, gerando sinais de negociação quando o preço atravessa as linhas de stop-loss. Também define dinamicamente o nível de take-profit com base no comprimento atual do corpo da vela para alcançar stop-loss e take-profit dinâmicos. A estratégia também incorpora indicadores EMA para ajudar a julgar a tendência.
Princípios de estratégia
- Calcular os valores do indicador ATR para dois períodos diferentes (padrão 10 e 20) e multiplicá-los pelos respetivos coeficientes de sensibilidade (padrão 1 e 2) para obter duas larguras de stop-loss.
- Gerar sinais longos ou curtos com base na posição de preço acima ou abaixo das duas linhas de stop-loss e na situação de ruptura.
- O nível de take-profit é calculado dinamicamente com base em 1,65 vezes (ajustável) o comprimento do corpo da vela atual.
- Após a abertura de uma posição, se o preço atingir o nível de take-profit, a posição é fechada para obter lucros.
- Usar indicadores como a EMA para ajudar a avaliar a tendência atual e fornecer referência para a entrada.
Esta estratégia utiliza as características do indicador ATR para construir stop-losses dinâmicos duplos, que podem se adaptar bem às diferentes volatilidades do mercado e responder rapidamente às mudanças do mercado.
Análise das vantagens
- As linhas de stop-loss dinâmicas duplas podem adaptar-se às diferentes volatilidades do mercado e têm uma elevada flexibilidade.
- O nível de take-profit é calculado dinamicamente com base no comprimento do corpo da vela atual, permitindo que mais lucros sejam capturados em mercados de tendência.
- A utilização da EMA e de outros indicadores para ajudar no julgamento da tendência fornece uma referência para a entrada e aumenta a fiabilidade da estratégia.
- A lógica do código é clara e legível, tornando-a fácil de entender e otimizar.
Análise de riscos
- Nos mercados de intervalo, a troca frequente pode conduzir a elevados custos de transação e afetar a rentabilidade.
- As definições dos parâmetros da linha de stop-loss e dos multiplicadores de take-profit devem ser otimizadas de acordo com diferentes características do mercado e dos produtos; parâmetros inadequados podem resultar em um desempenho estratégico deficiente.
- A estratégia baseia-se principalmente em breakouts de preços de linhas de stop-loss dinâmicas para gerar sinais, que podem produzir falsos sinais em algumas grandes flutuações de fake breakouts.
Orientações de otimização
- Para os mercados de intervalo, considere a introdução de mais indicadores ou condições para filtrar os sinais de negociação, como o RSI e o MACD.
- Para diferentes produtos e mercados, o backtesting histórico e a otimização de parâmetros podem ser usados para encontrar os parâmetros ideais da linha de stop-loss e os multiplicadores de take-profit.
- Considerar a introdução de módulos de gestão de posições e controlo de riscos para ajustar dinamicamente o tamanho das posições com base na volatilidade do mercado e no risco da conta.
- Adicionar mais indicadores de julgamento de tendências para melhorar a confiabilidade e precisão dos sinais.
Resumo
Esta estratégia, com seu design de linhas de stop-loss dinâmicas duplas e take-profit dinâmico, pode se adaptar bem a diferentes ambientes de mercado e ter um bom desempenho em mercados de tendência. No entanto, em mercados de faixa limitada, pode enfrentar o problema de negociação frequente e compensações de lucro e perda. Portanto, esta estratégia é mais adequada para uso em mercados de tendência e precisa ser otimizada e ajustada com base nas características do produto e nas condições do mercado. Além disso, ainda há espaço para otimização adicional, como a introdução de mais condições de filtragem, gerenciamento de posição e módulos de controle de risco para melhorar a robustez e lucratividade da estratégia.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay=true)
// Inputs
a1 = input(1, title="Key Value 1 ('This changes the sensitivity')")
c1 = input(10, title="ATR Period 1")
a2 = input(2, title="Key Value 2 ('This changes the sensitivity')")
c2 = input(20, title="ATR Period 2")
h = input(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2019, title="From Year", minval=1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2100, title="To Year", minval=1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
xATR1 = atr(c1)
nLoss1 = a1 * xATR1
xATR2 = atr(c2)
nLoss2 = a2 * xATR2
src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=false) : close
xATRTrailingStop1 = 0.0
xATRTrailingStop1 := iff(src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop1[1]), src - nLoss1),
iff(src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop1[1]), src + nLoss1),
iff(src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0), src - nLoss1, src + nLoss1)))
xATRTrailingStop2 = 0.0
xATRTrailingStop2 := iff(src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop2[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop2[1]), src - nLoss2),
iff(src < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop2[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop2[1]), src + nLoss2),
iff(src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0), src - nLoss2, src + nLoss2)))
pos = 0
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0), 1,
iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
ema1 = ema(src, 1)
above1 = crossover(ema1, xATRTrailingStop1)
below1 = crossover(xATRTrailingStop1, ema1)
buy1 = src > xATRTrailingStop1 and above1
sell1 = src < xATRTrailingStop1 and below1
barbuy1 = src > xATRTrailingStop1
barsell1 = src < xATRTrailingStop1
ema2 = ema(src, 1)
above2 = crossover(ema2, xATRTrailingStop2)
below2 = crossover(xATRTrailingStop2, ema2)
buy2 = src > xATRTrailingStop2 and above2
sell2 = src < xATRTrailingStop2 and below2
barbuy2 = src > xATRTrailingStop2
barsell2 = src < xATRTrailingStop2
plotshape(buy1, title="Buy 1", text='Buy 1', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(sell1, title="Sell 1", text='Sell 1', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(buy2, title="Buy 2", text='Buy 2', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(sell2, title="Sell 2", text='Sell 2', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
barcolor(barbuy1 ? color.green : na)
barcolor(barsell1 ? color.red : na)
barcolor(barbuy2 ? color.green : na)
barcolor(barsell2 ? color.red : na)
// Calculate SL and TP levels
candle_size = abs(open - close)
tp_level = close + candle_size *65
// Close long positions if TP is hit
strategy.exit("TP Long", "long", limit=tp_level)
// Close short positions if TP is hit
strategy.exit("TP Short", "short", limit=tp_level)
// Enter long position
strategy.entry("long", strategy.long, when=(buy1 or buy2) and time_cond)
// Enter short position
strategy.entry("short", strategy.short, when=(sell1 or sell2) and time_cond)
//adding ema with width
// Calculate EMA and SMA
ema5 = ema(close, 5)
ema200 = ema(close, 200)
ema21 = ema(close, 21)
ema50 = ema(close, 50)
sma50 = sma(close, 50)
// Plot EMA and SMA with width
plot(ema5, color=color.rgb(130, 235, 139), title="EMA 5", linewidth=1)
plot(ema200, color=color.rgb(243, 246, 249), title="EMA 200", linewidth=2)
plot(ema21, color=color.blue, title="21", linewidth=1)
plot(ema50, color=color.rgb(255, 64, 0), title="EMA 50", linewidth=2)
//plot(sma50, color=color.purple, title="SMA 20", linewidth=2)
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