O recurso está a ser carregado... Carregamento...
  1. Quadrado
  2. Estratégia de negociação de impulso da tendência do RSI com dupla MA e confirmação de volume

Estratégia de negociação de impulso da tendência do RSI com dupla MA e confirmação de volume

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-28 17:02:32
Tags:RSISMA

img

Resumo

Esta estratégia é um sistema de seguimento de tendências que combina sinais de sobrevenda do RSI, médias móveis de longo prazo e confirmação de volume.

Princípios de estratégia

A lógica central baseia-se em três condições-chave que trabalham em harmonia:

  1. RSI sinal de sobrevenda (RSI <=30): Captura oportunidades de recuperação do mercado
  2. A correlação de crescimento de dois MA (SMA250>SMA500): confirma a tendência de alta a longo prazo
  3. Confirmação do volume (volume corrente>volume MA*2,5 de 20 períodos): Valida os movimentos de preços

Uma posição longa é iniciada quando todas as três condições são satisfeitas simultaneamente. O sinal de saída é desencadeado por uma cruz de morte (cruzamento MA mais curto abaixo de MA mais longo).

Vantagens da estratégia

  1. A confirmação múltipla reduz os falsos sinais: a integração de RSI, MAs e volume fornece uma filtragem robusta do sinal
  2. Características de tendência: os MAs de longo prazo impedem a negociação contrária à tendência
  3. Controle de risco abrangente: o stop-loss fixo gerencia eficazmente o risco por transação
  4. Alta adaptabilidade: os parâmetros podem ser ajustados para diferentes condições de mercado
  5. Selecção estrita do comércio: múltiplas condições garantem o melhor momento de entrada

Riscos estratégicos

  1. Risco de atraso: os MAs de longo prazo introduzem um atraso significativo na identificação das tendências
  2. Risco de filtragem excessiva: condições múltiplas rigorosas podem impedir oportunidades comerciais válidas
  3. Risco de mercado variável: podem ocorrer frequentemente sinais falsos em mercados laterais
  4. Risco de configuração de paragem-perda: as paradas de percentagem fixa podem não corresponder a todas as condições de mercado
  5. Risco de otimização de parâmetros: a otimização excessiva pode conduzir a um mau desempenho das negociações ao vivo

Orientações de otimização

  1. O valor da taxa de câmbio deve ser calculado em função da variação da taxa de câmbio.
  2. Quantificação da força da tendência: Incorporar indicadores ADX ou similares para uma melhor avaliação da tendência
  3. Optimização do tamanho das posições: ajustar o tamanho das posições com base na força do sinal e na volatilidade do mercado
  4. Melhoria do mecanismo de saída: adição de metas de lucro e paradas para saídas flexíveis
  5. Filtragem do tempo: Implementar filtros do tempo de negociação para evitar períodos ineficientes

Resumo

Esta é uma estratégia de tendência bem projetada com lógica rigorosa, equilibrando efetivamente retornos e riscos através de múltiplos indicadores técnicos. Seus principais pontos fortes estão em sistemas abrangentes de confirmação de sinal e gerenciamento de riscos, embora enfrente desafios em filtragem excessiva e latência. Através das direções de otimização sugeridas, a estratégia mostra potencial para melhorar o desempenho em aplicações práticas.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy(title=' Rsi Long-Term Strategy [15min]', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(10, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70

// Volume
vol_sma_length = input.int(20, title='Volume lenght  ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5

//SMA1
lengthSMA1 = input(250, title="Lenght SMA 1")
SMA1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
//plot(SMA1, color=color.rgb(245, 108, 3), linewidth=1, title="SMA250")

//SMA2
lengthSMA2 = input(500, title="Lenght SMA 2")
SMA2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
//plot(SMA2, color=#9803f5, linewidth=1, title="SMA500")


//Entry Logic
Long_cond = (rsi_overs and SMA1 > SMA2 and Volume_condt )  

if Long_cond
    strategy.entry('Long', strategy.long)

//Close Logic
Long_close = ta.crossunder(SMA1,SMA2)

if Long_close
    strategy.close("Long")

//Bar colors
Bar_color = Volume_condt ? #fc9802 : SMA1 > SMA2 ? color.rgb(84, 252, 0) : SMA1 < SMA2 ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)

// Rsi value Plotshapes
plotshape(rsi_value < 30 and SMA1 > SMA2 and Volume_condt, title='Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(rsi_value > 70 and SMA1 < SMA2 and Volume_condt, title='Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(ta.crossunder(SMA1,SMA2) , title='DEATH CROSS', color=#000000, style=shape.xcross, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.new(color.black, 0))

//Stop-Loss// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5.0, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)




// by wielkieef
Relacionados
Mais.

2019 FMZ - Todos os direitos reservados