Стратегия двойной скользящей средней криптовалютной валюты со множественным символом (Teaching)
Автор:Нинабадасс., Создано: 2022-04-07 16:14:35, Обновлено: 2022-04-08 09:13:58Стратегия двойной скользящей средней криптовалютной валюты со множественным символом (Teaching)
По просьбе наших пользователей на форумах, что они надеются иметь многосимвольную стратегию двойной скользящей средней в качестве справочной конструкции, в сегодняшнем разделе будет реализована многосимвольная стратегия двойной скользящей средней.
Стратегическое мышление
Логика стратегии двойной скользящей средней очень проста, т. е. две скользящие средние. скользящая средняя с небольшим периодом (быстрая линия) и скользящая средняя с большим периодом (медленная линия). Когда две линии имеют золотой крест (быстрая линия пересекает медленную линию снизу), купить долго, а когда две линии имеют мертвый крест (быстрая линия вниз пересекает медленную линию сверху), продать коротко. Для скользящей средней мы используем EMA.
Просто стратегия должна быть разработана для нескольких символов, поэтому параметры различных символов могут быть разными (разные символы используют разные параметры скользящей средней), поэтому необходимо разработать параметры в массиве
Параметры разрабатываются в виде строки, при этом каждый параметр разделяется запятой. Эти строки анализируются при запуске стратегии, которая будет соответствовать логике исполнения для каждого символа (торговой пары).
Стратегия очень просто разработана и очень подходит для начинающих; в общей сложности она состоит всего из 200+ строк.
Кодекс стратегии
// function effect: to cancel all pending orders of the current trading pair
function cancelAll(e) {
while (true) {
var orders = _C(e.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
Sleep(500)
}
}
// function effect: to calculate the real-time profit and loss
function getProfit(account, initAccount, lastPrices) {
// account indicates the current account information; initAccount is the initial account information; lastPrices is the the latest prices of all current symbols
var sum = 0
_.each(account, function(val, key) {
// traverse the current total assets, and calculate asset currency (except USDT) difference and amount difference
if (key != "USDT" && typeof(initAccount[key]) == "number" && lastPrices[key + "_USDT"]) {
sum += (account[key] - initAccount[key]) * lastPrices[key + "_USDT"]
}
})
// return the asset profit and loss calculated by the current price
return account["USDT"] - initAccount["USDT"] + sum
}
// function effect: to generate chart configuration
function createChartConfig(symbol, ema1Period, ema2Period) {
// symbol indicates trading pair; ema1Period indicates the first EMA period; ema2Period indicates the second EMA period
var chart = {
__isStock: true,
extension: {
layout: 'single',
height: 600,
},
title : { text : symbol},
xAxis: { type: 'datetime'},
series : [
{
type: 'candlestick', // K-line date series
name: symbol,
id: symbol,
data: []
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA1:' + ema1Period,
data: [],
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA2:' + ema2Period,
data: []
}
]
}
return chart
}
function main() {
// reset all data
if (isReset) {
_G(null) // vacuum all persistently recorded data
LogReset(1) // vacuum all logs
LogProfitReset() // vacuum all profit logs
LogVacuum() // release the resource occupied by the bot database
Log("reset all data", "#FF0000") // print information
}
// parse parameters
var arrSymbols = symbols.split(",") // use comma to split the trading symbol strings
var arrEma1Periods = ema1Periods.split(",") // split the string of the first EMA parameter
var arrEma2Periods = ema2Periods.split(",") // split the string of the second EMA parameter
var arrAmounts = orderAmounts.split(",") // split the order amount of each symbol
var account = {} // the variable used to record the current asset information
var initAccount = {} // the variable used to record the initial asset information
var currTradeMsg = {} // the variable used to record whether the current BAR is executed
var lastPrices = {} // the variable used to record the latest price of the monitored symbol
var lastBarTime = {} // the variable used to record the time of the latest BAR, to judge the BAR update during plotting
var arrChartConfig = [] // the variable used to record the chart configuration information, to plot
if (_G("currTradeMsg")) { // for example, when restart, recover currTradeMsg data
currTradeMsg = _G("currTradeMsg")
Log("recover GetRecords", currTradeMsg)
}
// initialize account
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol)
var arrCurrencyName = symbol.split("_")
var baseCurrency = arrCurrencyName[0]
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1]
if (quoteCurrency != "USDT") {
throw "only support quoteCurrency: USDT"
}
if (!account[baseCurrency] || !account[quoteCurrency]) {
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
}
// initialize the related data of chart
lastBarTime[symbol] = 0
arrChartConfig.push(createChartConfig(symbol, arrEma1Periods[index], arrEma2Periods[index]))
})
if (_G("initAccount")) {
initAccount = _G("initAccount")
Log("recover initial account information", initAccount)
} else {
// use the current asset information to initialize initAccount (variable)
_.each(account, function(val, key) {
initAccount[key] = val
})
}
Log("account:", account, "initAccount:", initAccount) // print asset information
// initialize the chart objects
var chart = Chart(arrChartConfig)
// reset chart
chart.reset()
// strategy logic of the main loop
while (true) {
// traverse all symbols, and execute the dual moving average logic one by one
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol) // switch the trading pair to the trading pair recorded by by symbol string
var arrCurrencyName = symbol.split("_") // split trading pairs by "_"
var baseCurrency = arrCurrencyName[0] // string of base currency
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1] // string of quote currency
// according to index, obtain the EMA paramater of the current trading pair
var ema1Period = parseFloat(arrEma1Periods[index])
var ema2Period = parseFloat(arrEma2Periods[index])
var amount = parseFloat(arrAmounts[index])
// obtain the K-line data of the current trading pair
var r = exchange.GetRecords()
if (!r || r.length < Math.max(ema1Period, ema2Period)) { // when the length of K-line is not long enough, return directly
Sleep(1000)
return
}
var currBarTime = r[r.length - 1].Time // record the current BAR timestamp
lastPrices[symbol] = r[r.length - 1].Close // record the current latest price
var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period) // calculate EMA indicator
var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period) // calculate EMA indicator
if (ema1.length < 3 || ema2.length < 3) { // when the length of EMA indicator array is too short, return derectly
Sleep(1000)
return
}
var ema1Last2 = ema1[ema1.length - 2] // EMA on the second last BAR
var ema1Last3 = ema1[ema1.length - 3] // EMA on the third last BAR
var ema2Last2 = ema2[ema2.length - 2]
var ema2Last3 = ema2[ema2.length - 3]
// write the chart data
var klineIndex = index + 2 * index
// traverse k-line data
for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
if (r[i].Time == lastBarTime[symbol]) { // plot; update the current BAR and its indicator
// update
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]], -1)
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]], -1)
} else if (r[i].Time > lastBarTime[symbol]) { // plot; add BAR and its indicator
// add
lastBarTime[symbol] = r[i].Time // update the timestamp
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]])
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]])
}
}
if (ema1Last3 < ema2Last3 && ema1Last2 > ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// golden cross
var depth = exchange.GetDepth() // obtain the depth data of the current order book
var price = depth.Asks[Math.min(takeLevel, depth.Asks.length)].Price // select the 10th level price; taker
if (depth && price * amount <= account[quoteCurrency]) { // obtain that the depth data is normal, and the assets are enough to place an order
exchange.Buy(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2) // maker; buy
cancelAll(exchange) // cancel all pending orders
var acc = _C(exchange.GetAccount) // obtain the account asset information
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) { // detect the account assets changed
account[baseCurrency] = acc.Stocks // update assets
account[quoteCurrency] = acc.Balance // update assets
currTradeMsg[symbol] = currBarTime // record the current BAR has been executed
_G("currTradeMsg", currTradeMsg) // persistently record
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices) // calculate profit
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount) // print profit
}
}
}
} else if (ema1Last3 > ema2Last3 && ema1Last2 < ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// death cross
var depth = exchange.GetDepth()
var price = depth.Bids[Math.min(takeLevel, depth.Bids.length)].Price
if (depth && amount <= account[baseCurrency]) {
exchange.Sell(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2)
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) {
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
currTradeMsg[symbol] = currBarTime
_G("currTradeMsg", currTradeMsg)
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices)
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount)
}
}
}
}
Sleep(1000)
})
// variables in the table of status bar
var tbl = {
type : "table",
title : "account information",
cols : [],
rows : []
}
// write the data in the table structure of status bar
tbl.cols.push("--")
tbl.rows.push(["initial"])
tbl.rows.push(["current"])
_.each(account, function(val, key) {
if (typeof(initAccount[key]) == "number") {
tbl.cols.push(key)
tbl.rows[0].push(initAccount[key]) // initial
tbl.rows[1].push(val) // current
}
})
// display the status bar table
LogStatus(_D(), "\n", "profit:", getProfit(account, initAccount, lastPrices), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
}
}
Стратегическая обратная проверка
Вы можете видеть, что ETH, LTC и ETC все имели сделки в соответствии с триггерами золотого креста и смертного креста скользящих средних.
Вы также можете подождать на симулированный бот для тестирования.
Источник стратегии:https://www.fmz.com/strategy/333783
Стратегия используется только для бэкстеста и обучения дизайну стратегии, поэтому используйте ее в боте с осторожностью.
Больше
- ФМЗ - платформа для оплаты услуг
- Криптовалютный контракт Простой бот для контроля за заказами
- Если вы хотите получить соответствующий временной пояс, используйте getdepth
- Игнорировано, решено
- Вопрос о номинале
- Пример проектирования стратегии dYdX
- Первоначальное изучение применения Python Crawler на FMZ
Crawling Binance Содержание объявления - Исследования по разработке стратегии хеджирования и примеры ожидаемых спотовых и фьючерсных ордеров
- Современная ситуация и рекомендуемая стратегия использования ставки финансирования
- Стратегия двойной перемещающейся средней точки прерывания криптовалютных фьючерсов (обучение)
- Реализация индикатора Фишера в JavaScript и планирование на FMZ
- Хранитель
- 2021 Криптовалютный обзор TAQ и самая простая пропущенная стратегия 10-кратного увеличения
- Фьючерсы на криптовалюты с множественным символом ART-стратегии (обучение)
- Фьючерсы на криптовалюты Мартингейл стратегия
- Функция Getrecords не может получить строку K в секундах
- Проектирование системы синхронного управления на основе FMZ (2)
- Данные по объему, возвращенные Getticker, неверны.
- Проектирование системы синхронного управления на основе FMZ (1)
- Проектировать библиотеку с несколькими диаграммами