В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стрельба по торговле

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-11 16:29:37
Тэги:

Обзор

Это стратегия, основанная на пересечении скользящей средней, в сочетании с управлением стоп-лосс/прибылью и эффектом рычага, направленная на выявление тенденций на нескольких рынках и максимизацию прибыли.

Логика стратегии

Стратегия использует перекресток быстрых и медленных скользящих средних в качестве торговых сигналов. Она длинна, когда быстрый MA пересекает более медленного MA, и коротка, когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA.

Для отфильтрации шумных сделок от незначительных тенденций он также использует 200-дневный MA в качестве трендового фильтра.

После входа в систему устанавливаются фиксированные процентные уровни стоп-лосса и прибыли, например, 1% стоп-лосса и 1% прибыли.

Эффект рычага используется для увеличения прибыли от торговли.

Анализ преимуществ

  • Одно из преимуществ заключается в том, что он может идентифицировать тенденции на нескольких рынках, включая криптовалюты, акции и фьючерсы, что делает стратегию широко применимой.

  • Использование быстрого/медленного перекрестка MA и фильтра тренда позволяет лучше определить направление тренда и достичь хорошего показателя выигрыша на трендовых рынках.

  • Остановки торговли в диапазоне помогают контролировать однократные убытки в пределах приемлемого диапазона, что позволяет стабильно выполнять стратегию.

  • Эффект рычага увеличивает прибыль от торговли, в полной мере используя преимущество стратегии.

  • Дизайн визуального интерфейса с различными цветами фона для бычьих/медвежьих рынков обеспечивает интуитивное понимание рынка.

Анализ рисков

  • Стратегия ориентирована на тенденции, поэтому может быть менее эффективной на нестабильных рынках с ограниченным диапазоном.

  • Фиксированный процент стоп-лосса/стоп-прибыли несет в себе риск остановки.

  • Денежный рычаг увеличивает размер позиции, а также риски.

  • Задержка движущихся средних может привести к задержке сигналов торговли.

Руководство по оптимизации

  • Испытать различные комбинации параметров и выбрать оптимальные длины быстрого/медленного MA.

  • Для улучшения точности используют другие индикаторы или модели в качестве сигналов фильтра, например, остановки ATR, RSI и т.д.

  • Исследуйте другие инструменты идентификации трендов, такие как ADX, чтобы еще больше улучшить способность улавливать тренды.

  • Использовать модели машинного обучения для оптимизации сигналов стратегии и поиска более эффективных точек входа/выхода.

  • Для более разумных остановок следует рассматривать динамические стоп-лосс/стоп-прибыль, основанные на волатильности и рыночных условиях.

Резюме

Стратегия использует систематический подход, следующий за трендом, и использует остановки / получение прибыли и рычаги для контроля риска и увеличения прибыли. Она широко применима на рынках с потенциалом устойчивого альфа.


/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Bozz Strategy
// Developed for Godstime
// Version 1.1
// 11/28/2021
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//@version=4
// strategy("Bozz Strategy", "", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, margin_long=0, margin_short=0)

// ----------------------------- Inputs ------------------------------------- //
source_ma_type = input("EMA", "Source MA Type", options=["SMA", "EMA"])
source_ma_length = input(50, "Source MA Length")
fast_ma_length = input(20, "Fast MA Length")
slow_ma_length = input(50, "Slow MA Length")
use_trend_filter = input(true, "Trend Filter")
trend_filter_ma_type = input("EMA", "Trend Filter MA Type", options=["SMA", "EMA"])
trend_filter_ma_length = input(200, "Trend Filter MA Period")
show_mas = input(true, "Show MAs")
swing_trading_mode = input(false, "Swing Trading")

// -------------------------- Calculations ---------------------------------- //
fast_ma = ema(close, fast_ma_length)
slow_ma = ema(close, slow_ma_length)
source_ma = source_ma_type == "EMA"? ema(close, source_ma_length): 
                                     sma(close, source_ma_length)
trend_filter_ma = trend_filter_ma_type == "EMA"? ema(close, trend_filter_ma_length): 
                                                 sma(close, trend_filter_ma_length)

// --------------------------- Conditions ----------------------------------- //
uptrend = not use_trend_filter or close > trend_filter_ma
buy_cond = crossover(fast_ma, slow_ma) and uptrend

downtrend = not use_trend_filter or close < trend_filter_ma
sell_cond = crossunder(fast_ma, slow_ma) and downtrend

// ---------------------------- Plotting ------------------------------------ //
bgcolor(use_trend_filter and downtrend? color.red: use_trend_filter? color.green: na)
plot(show_mas? fast_ma: na, "Fast MA", color.green)
plot(show_mas? slow_ma: na, "Slow MA", color.red)
plot(show_mas? source_ma: na, "Source MA", color.purple)
plot(show_mas? trend_filter_ma: na, "Trend Filter MA", color.blue)


// ---------------------------- Trading  ------------------------------------ //
// Inputs
sl_perc = input(1.0, "Stop Loss (in %)", group="Backtest Control")/100
tp_perc = input(1.0, "Take Profit (in %)", group="Backtest Control")/100
leverage = input(10, "Leverage", maxval=100, group="Backtest Control")
bt_start_time = input(timestamp("2021 01 01"), "Backtest Start Time", input.time, group="Backtest Control")
bt_end_time = input(timestamp("2021 12 31"), "Backtest End Time", input.time, group="Backtest Control")

// Trading Window
in_trading_window = true
trade_qty = (strategy.equity * leverage) / close 

// Long Side
strategy.entry("Long Entry", strategy.long,  when=buy_cond and in_trading_window)
long_tp = strategy.position_avg_price * (1 + tp_perc)
long_sl = strategy.position_avg_price * (1 - sl_perc)
if not swing_trading_mode
    strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", limit=long_tp, stop=long_sl)

// Short Side
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, when=sell_cond and in_trading_window)
short_tp = strategy.position_avg_price * (1 - tp_perc)
short_sl = strategy.position_avg_price * (1 + sl_perc)
if not swing_trading_mode
    strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", limit=short_tp, stop=short_sl)

// End of trading window close
strategy.close_all(when=not in_trading_window)

Больше