Стратегия Чаикинского осциллятора использует индикатор Чаикинского осциллятора для оценки потока капитала на рынке и фиксирования изменений тренда.
Эта стратегия основана на индикаторе Чаикинского осциллятора, который улучшает индикатор Williams Accumulation/Distribution, используя средний показатель высоких и низких цен вместо отпускной цены для решения проблемы отсутствующей отпускной цены.
Чаикинский осциллятор = быстрая EMA индекса накопления/распределения - медленная EMA индекса накопления/распределения
Если индекс накопления/распределения рассчитывается как:
Индекс накопления/распределения = (закрыто - открыто) / (высоко - низко) * Объем
Поскольку цена открытия отсутствует, она рассчитывается здесь как:
Индекс накопления/распределения = (близкий - (высокий + низкий) /2) / (высокий - низкий) * объем
Индикатор использует разницу между быстрыми и медленными EMA индекса в качестве Чаикинского осциллятора.
Конкретная логика такова:
Преимущества этой стратегии:
Некоторые риски этой стратегии:
Риски можно управлять путем оптимизации параметров, сочетания с другими показателями и т.д.
Некоторые способы улучшения этой стратегии:
В целом стратегия Чаикинского осциллятора является относительно стабильной и надежной. Прекрасные параметры настройки могут сбалансировать прибыльность и риск. Добавление фильтров и стоп-лосса может еще больше улучшить надежность. Эта стратегия может достичь удовлетворительных результатов благодаря индивидуальной оптимизации.
/*backtest start: 2023-09-11 00:00:00 end: 2023-10-11 00:00:00 period: 3h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017 // Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks // to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that // compared the closing price with the opening price. In the early 1970's, // opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges. // This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin // Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows // (High + Low) /2 instead of the Open. // The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the // AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the // AccumDist function. // // You can change long to short in the Input Settings // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI") Fast = input(3, minval=1) Slow = input(10, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed) lenMax = max(Fast, Slow) lenMin = min(Fast, Slow) xDiv = (high - low) * volume SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax) SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin) emaMax = ema(SumMax, lenMax) emaMin = ema(SumMin, lenMin) nRes = emaMax - emaMin pos = iff(nRes > 0, 1, iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(nRes, color=blue, title="RMI")