В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия обратного образа

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-16 08:58:12
Тэги:

Обзор

Стратегия обратного движения фитиля определяет точки обратного движения, когда цена переходит от восходящего к нисходящему тренду или наоборот, обнаруживая модели свечей.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы обнаружить соотношение между фитилем свечи и корпусом, чтобы определить потенциальные закономерности обратного движения.

Когда есть медвежий свечик, если нижний фитиль намного длиннее верхнего фитиля и корпуса, это указывает на сильное покупательное давление, и цена может перевернуться вверх.

Напротив, когда есть быстрая свеча, если верхний фитиль намного длиннее нижнего фитиля и корпуса, это указывает на сильное давление на продажу, и цена может перейти вниз.

Кроме того, длинный фитиль с крошечным телом также может производить сигналы обратного движения.

Показание фильтруется путем сравнения с средним диапазоном свечей, чтобы избежать ложных сигналов во время боковых рынков.

Преимущества

Выявление закономерностей обратного движения путем сравнения соотношений фитиля и тела
Определить как длинные, так и короткие сигналы обратного движения
Избегайте ложных сигналов во время боковых с средним диапазоном фильтра
Простая и интуитивно понятная логика распознавания шаблонов

Риски

Параметры соотношения фиксатора и корпуса нуждаются в тонкой настройке на основе опыта
Суждение об обратном движении только на основе модели одной свечи может быть вводить в заблуждение местными колебаниями
Отсутствие тенденционной предвзятости может привести к убыткам от контратендентных сделок

Подумайте о включении индикаторов тренда, чтобы избежать контратендных сделок. Сочетание с другими техническими индикаторами может помочь подтвердить сигналы. Параметры могут быть оптимизированы с помощью бэкстестинга.

Улучшение

Добавить тенденционный уклон, чтобы гарантировать, что отклонения соответствуют направлению тренда
Включить другие индикаторы, такие как полосы Боллинджера, чтобы подтвердить сигналы
Используйте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров соотношения фитиля и тела
Установите стоп-лосс и принимайте прибыль после отмены для оптимизации выхода

Резюме

Стратегия отклонения паттерна эффективно идентифицирует паттерны отклонения и фиксирует поворотные моменты с помощью простого распознавания паттернов. Однако полагаться исключительно на паттерны одной свечи может быть вводящим в заблуждение. Сочетание с другими техническими индикаторами и добавление тенденционного уклонения помогает избежать контратендных сделок и улучшает стабильность стратегии. Оптимизация параметров и стоп-лосс/прибыль также помогают еще больше улучшить стратегию. Вкратце, стратегия отклонения паттерна обеспечивает простую и практичную идею, но ее необходимо дополнять другими методами для максимизации производительности.

/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adiwajshing

//@version=4
strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)

wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)

myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)

longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)

shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)

plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)

Больше