Стратегия двойного равномерного движущегося среднего разрыва

Обзор

Эта стратегия создает торговые сигналы, основанные на изменении движущейся средней отклонения от двойной устойчивой линии. Она рассчитывает на две устойчивые линии с быстрым циклом и медленным циклом, которые создают сигнал покупки, когда быстрая линия пересекает медленную линию с нижнего направления; сигнал продажи, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху.

Первоначальное понимание

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы рассчитать два движущихся средних SMA (len1) и SMA (len2), а также их диф.

Когда короткая средняя линия проходит через длинную среднюю линию ниже, это означает, что краткосрочная цена начинает расти выше долгосрочного тренда, и можно покупать; когда длинная средняя линия проходит через длинную среднюю линию ниже, это означает, что краткосрочная цена начинает падать ниже долгосрочного тренда, и можно продавать.

Для фильтрации ошибок стратегия также вводит out3 как торговую сигнальную линию. out3 является результатом сглаживания краткосрочной средней линии с средним значением разницы в цене.

В частности, длинная переменная имеет положительное значение, когда она пересекает dif вверх, как сигнал для покупки; короткая переменная, когда она пересекает dif вниз, имеет отрицательное значение, когда она пересекает dif вверх.

Анализ преимуществ

Это очень простая и интуитивно понятная стратегия отслеживания трендов. Она использует два цикла, которые вызывают разные пересечения, чтобы поймать точки перехода, что более надежно, чем однополые системы. Фильтрация вводящихся торговых сигналов позволяет в какой-то степени избежать ложных сигналов, возникающих в нестабильных рынках.

В отличие от мобильных стоп-лосиров, он использует идею трендоуслеживания, чтобы получить максимальную прибыль и не выходить на стоп-лошировку, когда тренд длиннее.

Эта стратегия имеет меньше параметров, легко осваивается и настраивается, и подходит для новичков, изучающих алгоритмические сделки.

Риски и улучшения

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что неправильные параметры циклов двойной гаммы вызывают ошибки в торговых сигналах. Если короткая гамма длиннее, то она упускает возможность начала тренда; если она короче, то увеличивает вероятность ложного сигнала. Если длинная гамма длиннее, то она задерживает корректировку позиции; если она короче, то она подвергается воздействию рыночных потрясений.

Оптимальное сочетание может быть достигнуто путем корректировки параметров len1 и len2, а также попытки внедрения адаптивных уравнений для динамической корректировки циклов. Кроме того, можно уменьшить ложный сигнал путем оптимизации параметров фильтра.

Стратегия отслеживания трендов также требует внимания к контролю за размером потерь, которые могут быть оптимизированы путем установки стоп-лосса или внедрения управления позициями.

Подведение итогов

Стратегия двойного двойного дифференциации является очень типичным представителем стратегии отслеживания тенденций. Ее простая система двойного двойного двойного дифференциации обеспечивает стабильный сигнал, который, в сочетании с фильтрами, эффективно избегает сбоев, вызванных рыночными потрясениями. Лучшее стратегическое представление можно получить путем оптимизации параметров двойного двойного цикла.