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Анализ стратегии торговли реверсией канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-17 15:48:36
Тэги:

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/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Copyright © 2022, José Manuel Gassin Pérez-Traverso, All rights reserved.
// © JoseMetal
//@version=5

// Ésta estrategia se basa en los rebotes de canales (ya sea Bandas de Bollinger o Keltner Channel) para entrar y salir de posiciones, tiene multitud de opciones para
// elegir el tipo de stop loss o take profit, ya sea utilizando mínimos/máximos anteriores, ATR o las propias bandas.
// La entrada de posiciones también tiene variedad de opciones, por ejemplo, se puede entrar cuando el precio salga de la banda y vuelva a entrar, o simplemente en cuanto una vela cierre fuera.
// De éste modo y con todas éstas opciones se puede realizar un backtest exhaustivo para buscar la mejor combinación según activo y temporalidad.

//== Constantes
c_verde_radiactivo = color.rgb(0, 255, 0, 0)
c_verde            = color.rgb(0, 128, 0, 0)
c_verde_oscuro     = color.rgb(0, 80, 0, 0)
c_rojo_radiactivo  = color.rgb(255, 0, 0, 0)
c_rojo             = color.rgb(128, 0, 0, 0)
c_rojo_oscuro      = color.rgb(80, 0, 0, 0)
noneColor          = color.new(color.white, 100)



//== Declarar estrategia y período de testeo
strategy("Estrategia de Canales [JoseMetal]", shorttitle="Estrategia de Canales [JoseMetal]", overlay=true, initial_capital=10000, pyramiding=0, default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, max_labels_count=500, max_bars_back=1000)
fecha_inicio     = input(timestamp("1 Jan 2000"), title="• Fecha de inicio", group="Período de pruebas", inline="periodo_de_pruebas")
vela_en_fecha    = true
posicion_abierta = strategy.position_size != 0
LONG_abierto     = strategy.position_size > 0
SHORT_abierto    = strategy.position_size < 0

//== Condiciones de entrada y salida de estrategia
GRUPO_P           = "Posiciones"
P_indicador       = input.string("Canales de Keltner", "Indicador", ["Bandas de Bollinger", "Canales de Keltner"], "Se puede escoger entre los indicadores de Bandas de Bollinger y Canales de Keltner para las condiciones, éstos se usarán también para el Stop Loss y Take Profit y se escogen para dicha función.", group=GRUPO_P)
P_permitir_LONGS  = input.bool(title="¿LONGS?", group=GRUPO_P, defval=true)
P_permitir_SHORTS = input.bool(title="¿SHORTS?", group=GRUPO_P, defval=true)
P_cond_entrada    = input.string("Cierre fuera de la banda y luego cierre dentro", "Condición de entrada", ["Mecha fuera de la banda", "Mecha fuera de la banda y luego cierre dentro", "Cierre fuera de la banda", "Cierre fuera de la banda y luego cierre dentro"], "Se puede escoger (en orden) que el precio haya salido de la banda, que además la siguiente vela cierre de nuevo dentro de la misma, que el precio tenga que cerrar fuera, y que además la siguiente vela tenga que cerrar dentro de nuevo.", group=GRUPO_P)

GRUPO_TPSL       = "Stop Loss y Take Profit"
TP_SL_tipo_SL    = input.string("Banda extendida", "Tipo de Stop Loss", options=["Mecha anterior", "Banda extendida", "ATR"], group=GRUPO_TPSL)
TP_SL_tipo_TP    = input.string("Banda contraria",  "Tipo de Take Profit", options=["Banda contraria", "Media móvil", "ATR"], group=GRUPO_TPSL)
TPSL_SL_ATR_mult = input.float(title="• (Solo ATR) Multiplicador Stop Loss / Take Profit", group=GRUPO_TPSL, defval=1, minval=0.1, step=0.1, inline="tp_sl", tooltip="Éstos son los multiplicadores al ATR para calcular STOP LOSS y TAKE PROFIT en caso de seleccionarse como tales.")
TPSL_TP_ATR_mult = input.float(title="", group=GRUPO_TPSL, defval=1.8, minval=0.1, step=0.1, inline="tp_sl")
TPSL_SL_BB_dev   = input.float(title="• (Solo STOP LOSS con BB) Desviación estándar", group=GRUPO_TPSL, defval=4.0, minval=0.01, step=0.5, tooltip="En caso de usar las Bandas de Bollinger como STOP LOSS, éste será el valor de su desviación estándar.")
TPSL_SL_KC_mult  = input.float(title="• (Solo STOP LOSS con KC) Multiplicador", group=GRUPO_TPSL, defval=3, minval=0.01, step=0.5, tooltip="En caso de usar los canales de Keltner como STOP LOSS, éste será el valor de su multiplicador de ATR.")
TP_SL_TP_dinamico = input.bool(title="Take Profit dinámico", group=GRUPO_TPSL, defval=false, tooltip="Ésto hará que el Take Profit se ajuste vela a vela en lugar de quedarse fijo en su valor inicial.")



//== Inputs de indicadores
// ATR
GRUPO_ATR      = "ATR"
ATR_referencia = input.source(title="• Referencia / Longitud", group=GRUPO_ATR, defval=close, inline="atr_calc") // La fuente no se aplica al cálculo del ATR, es para el posicionamiento respecto al precio en el gráfico
ATR_length     = input.int(title="", group=GRUPO_ATR, defval=7, minval=1, inline="atr_calc")
ATR            = ta.atr(ATR_length)
ATR_sl         = ATR * TPSL_SL_ATR_mult
ATR_tp         = ATR * TPSL_TP_ATR_mult
ATR_LONG_sl    = ATR_referencia - ATR_sl // De forma contraria el inferior se puede usar como STOP LOSS o TRAILING STOP
ATR_LONG_tp    = ATR_referencia + ATR_tp // El ATR sobre las velas se puede usar como TAKE PROFIT
ATR_SHORT_sl   = ATR_referencia + ATR_sl // ""
ATR_SHORT_tp   = ATR_referencia - ATR_tp // Para Shorts es al revés

GRUPO_BB  = "Bollinger Bands"
BB_length = input.int(title="• Long. / Desv. ", group=GRUPO_BB, defval=20, minval=1, inline="bb")
BB_dev   = input.float(title="", group=GRUPO_BB, defval=2.0, minval=0.01, step=0.5, inline="bb")
[BB_mid, BB_upper, BB_lower]  = ta.bb(close, BB_length, BB_dev)
[_, BB_upper_SL, BB_lower_SL] = ta.bb(close, BB_length, TPSL_SL_BB_dev)

GRUPO_KC  = "Keltner Channel"
KC_length = input.int(title="• Long. / Mult. ", group=GRUPO_KC, defval=35, minval=1, inline="kc")
KC_mult   = input.float(title="", group=GRUPO_KC, defval=1.5, minval=0.01, step=0.5, inline="kc")
[KC_mid, KC_upper, KC_lower]  = ta.kc(close, KC_length, KC_mult, true)
[_, KC_upper_SL, KC_lower_SL] = ta.kc(close, KC_length, TPSL_SL_KC_mult, true)



//== Cálculo de condiciones
// Asignar variables comunes en función del indicador seleccionado
banda_superior = BB_upper
media_movil    = BB_mid
banda_inferior = BB_lower
banda_extendida_sup_SL = BB_upper_SL
banda_extendida_inf_SL = BB_lower_SL

if (P_indicador == "Canales de Keltner")
    banda_superior := KC_upper
    media_movil    := KC_mid
    banda_inferior := KC_lower
    banda_extendida_sup_SL := KC_upper_SL
    banda_extendida_inf_SL := KC_lower_SL

// Calcular condiciones de entrada
longCondition1  = false
shortCondition1 = false

if (P_cond_entrada == "Mecha fuera de la banda")
    longCondition1  := low < banda_inferior
    shortCondition1 := high > banda_superior
else if (P_cond_entrada == "Mecha fuera de la banda y luego cierre dentro")
    longCondition1  := low[1] < banda_inferior and close > banda_inferior
    shortCondition1 := high[1] > banda_superior and close < banda_superior
else if (P_cond_entrada == "Cierre fuera de la banda")
    longCondition1  := close < banda_inferior
    shortCondition1 := close > banda_superior
else // Cierre fuera de la banda y luego cierre dentro
    longCondition1  := close[1] < banda_inferior and close > banda_inferior
    shortCondition1 := close[1] > banda_superior and close < banda_superior



//== Entrada (deben cumplirse todas para entrar)
longCondition2  = true
longCondition3  = true
long_conditions = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3
entrar_en_LONG  = P_permitir_LONGS and long_conditions and vela_en_fecha and not posicion_abierta and ATR > 0.0 // Lo del ATR > 0.0 es por seguridad ya que puede darse una entrada donde aún no es calculable el ATR porque no existan velas y nunca cerrar posición pues no se creó correctamente // Solo permitir 1 posición al mismo tiempo

shortCondition2  = true
shortCondition3  = true
short_conditions = shortCondition1 and shortCondition2 and shortCondition3
entrar_en_SHORT  = P_permitir_SHORTS and short_conditions and vela_en_fecha and not posicion_abierta and ATR > 0.0 // Lo del ATR > 0.0 es por seguridad ya que puede darse una entrada donde aún no es calculable el ATR porque no existan velas y nunca cerrar posición pues no se creó correctamente // Solo permitir 1 posición al mismo tiempo

var LONG_take_profit  = 0.0
var LONG_stop_loss    = 0.0
var SHORT_take_profit = 0.0
var SHORT_stop_loss   = 0.0

if (entrar_en_LONG)
    LONG_stop_loss   := TP_SL_tipo_SL == "Mecha anterior" ? (P_cond_entrada == "Mecha fuera de la banda" or P_cond_entrada == "Cierre fuera de la banda" ? low[1] : low) : TP_SL_tipo_SL == "Banda extendida" ? banda_extendida_inf_SL : ATR_LONG_sl
    LONG_take_profit := TP_SL_tipo_TP == "Banda contraria" ? banda_superior : TP_SL_tipo_TP == "Media móvil" ? media_movil : ATR_LONG_tp
    strategy.entry("Abrir Long", strategy.long)
    strategy.exit("Cerrar Long", "Abrir Long", limit=LONG_take_profit, stop=LONG_stop_loss)
else if (entrar_en_SHORT)
    SHORT_stop_loss   := TP_SL_tipo_SL == "Mecha anterior" ? (P_cond_entrada == "Mecha fuera de la banda" or P_cond_entrada == "Cierre fuera de la banda" ? high[1] : high) : TP_SL_tipo_SL == "Banda extendida" ? banda_extendida_sup_SL : ATR_SHORT_sl
    SHORT_take_profit := TP_SL_tipo_TP == "Banda contraria" ? banda_inferior : TP_SL_tipo_TP == "Media móvil" ? media_movil : ATR_SHORT_tp
    strategy.entry("Abrir Short", strategy.short)
    strategy.exit("Cerrar Short", "Abrir Short", limit=SHORT_take_profit, stop=SHORT_stop_loss)

if (posicion_abierta and TP_SL_TP_dinamico)
    if (LONG_abierto)
        LONG_take_profit := TP_SL_tipo_TP == "Banda contraria" ? banda_superior : TP_SL_tipo_TP == "Media móvil" ? media_movil : ATR_LONG_tp
        strategy.exit("Cerrar Long", "Abrir Long", limit=LONG_take_profit, stop=LONG_stop_loss)
    else
        SHORT_take_profit := TP_SL_tipo_TP == "Banda contraria" ? banda_inferior : TP_SL_tipo_TP == "Media móvil" ? media_movil : ATR_SHORT_tp
        strategy.exit("Cerrar Short", "Abrir Short", limit=SHORT_take_profit, stop=SHORT_stop_loss)



//== Ploteo en pantalla
bgcolor(entrar_en_LONG ? color.new(color.green, 90) : entrar_en_SHORT ? color.new(color.red, 90) : noneColor)

// ATR
plot(TP_SL_tipo_TP == "ATR" ? ATR_LONG_tp : na, style=plot.style_stepline, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1)
plot(TP_SL_tipo_SL == "ATR" ? ATR_LONG_sl : na, style=plot.style_stepline, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1)
plot(TP_SL_tipo_TP == "ATR" ? ATR_SHORT_tp : na, style=plot.style_stepline, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1)
plot(TP_SL_tipo_SL == "ATR" ? ATR_SHORT_sl : na, style=plot.style_stepline, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1)

// Canal y media
plot(banda_superior, "Banda superior", color.aqua)
plot(media_movil, "Media móvil", color.orange)
plot(banda_inferior, "Banda inferior", color.aqua)

// Bandas extendidas
plot(TP_SL_tipo_SL == "Banda extendida" ? banda_extendida_sup_SL : na, "Banda superior extendida (Stop Loss)", color.red, style=plot.style_circles)
plot(TP_SL_tipo_SL == "Banda extendida" ? banda_extendida_inf_SL : na, "Banda inferior extendida (Stop Loss)", color.red, style=plot.style_circles)

// Precio de compra, Take Profit, Stop Loss y relleno
avg_position_price_plot = plot(series=posicion_abierta ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.white, 25), style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Precio Entrada")

LONG_tp_plot            = plot(LONG_abierto and LONG_take_profit > 0.0 ? LONG_take_profit : na, color=color.new(color.lime, 25), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="LONG Take Profit")
LONG_sl_plot            = plot(LONG_abierto and LONG_stop_loss > 0.0? LONG_stop_loss : na, color=color.new(color.red, 25), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Long Stop Loss")
fill(avg_position_price_plot, LONG_tp_plot, color=color.new(color.olive, 85))
fill(avg_position_price_plot, LONG_sl_plot, color=color.new(color.maroon, 85))

SHORT_tp_plot            = plot(SHORT_abierto and SHORT_take_profit > 0.0 ? SHORT_take_profit : na, color=color.new(color.lime, 25), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="SHORT Take Profit")
SHORT_sl_plot            = plot(SHORT_abierto and SHORT_stop_loss > 0.0 ? SHORT_stop_loss : na, color=color.new(color.red, 25), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Short Stop Loss")
fill(avg_position_price_plot, SHORT_tp_plot, color=color.new(color.olive, 85))
fill(avg_position_price_plot, SHORT_sl_plot, color=color.new(color.maroon, 85))

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• Стратегия перекрестного использования экспоненциальной скользящей средней
• Стратегия перекрестного использования скользящей средней
• Стратегия отслеживания прорыва
• Модель мониторинга двойной скользящей средней
• Стратегия средней реверсии, основанная на ATR
• Относительная тенденция объема после стратегии торговли
• Стратегия балансирования тренда MACD
• Стратегия торговли EMA и Хайкина Аши
• Тенденция после долгой стратегии
• Стратегия комбинирования многомодельных моделей свечей
• Стратегия торговли с двойным индикатором с незначительным переломом
• Стратегия серфа
• Стратегия отслеживания импульса на основе интеграции индикаторов
• Стратегия обратного отступления Халка
• Многофакторная динамическая стратегия управления деньгами
• Трехкратная EMA со стратегией остановки потерь
• Стратегия адаптивной волатильности элементов конечного объема
• Стратегия отслеживания трендов из четырех элементов
• Стратегия реверсии двойной скользящей средней
• Интегрированная стратегия торговли трендом STC MA ATR