В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия получения прибыли с использованием нескольких сроков

Стратегия получения прибыли с использованием нескольких сроков

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 12:02:43
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия направлена на реализацию управления прибылью в нескольких временных рамках. Стратегия использует как процентную прибыль, так и ключевые уровни цены на основе более высоких временных рамок, чтобы достичь более точного и эффективного управления прибылью.

Логика стратегии

Стратегия впервые входит в длинную, когда индикатор Wave Trend пересекается.

Для управления прибылью стратегия использует два типа прибыли:

  1. Процент получения прибыли: устанавливается множественная цена получения прибыли на основе определенных процентов от входной цены.

  2. Многочасовые выигрыши: Нарисуйте скользящие средние на ежедневных и 4-часовых графиках и используйте их цены как цены на выигрыш.

Для получения процентной прибыли, стратегия устанавливает 4 цены на получение прибыли с различными процентами.

Для получения прибыли за несколько временных рамок стратегия использует 100MA и 200MA как на дневных, так и на 4-часовых графиках.

Кроме того, устанавливается цена стоп-лосса. Когда цена ниже цены стоп-лосса, все позиции закрываются.

Вся стратегия объединяет процентную прибыль и многовременную прибыль, чтобы достичь более всеобъемлющего и сложного управления прибылью.

Преимущества

  • Принять процентную прибыль, чтобы избежать преждевременной или недостаточной прибыли, основанной на фиксированных процентах.

  • Использовать многочасовой анализ, чтобы установить более точные цены на прибыль с лучшими уровнями.

  • Многоуровневый процесс получения прибыли позволяет частично закрывать позиции и снижает риски.

  • Установка цены стоп-лосса эффективно контролирует риски снижения.

  • Объединение процентной прибыли и многочасовой прибыли делает прибыль более всеобъемлющей и уточненной.

Анализ рисков

  • Процент получения прибыли зависит от параметров. Неправильные настройки могут привести к преждевременному или позднему получению прибыли.

  • Многочасовой анализ зависит от скользящих средних, которые имеют некоторое отставание.

  • Неправильное размещение стоп-лосса может привести к ненужному стоп-лос.

  • Параметры должны быть оптимизированы для наилучшего совпадения между процентной прибылью и многочасовой прибылью.

Руководство по оптимизации

  • Проверьте больше скользящих средних, чтобы найти оптимальные, как ключевые цены на прибыль.

  • Попробуйте методы моделирования, чтобы прогнозировать ключевые уровни цен, как цены на прибыль.

  • Внедрить больше правил получения прибыли, таких как коэффициент ожидаемой прибыли, отставание от прибыли и т. Д., чтобы сделать получение прибыли более всеобъемлющим.

  • Испытать оптимальные процентные параметры прибыли в различные периоды хранения.

  • Оптимизировать параметры получения прибыли путем обратного тестирования для улучшения общего соотношения риск-вознаграждение.

Резюме

Эта стратегия реализует гибкое и точное управление прибылью путем сочетания процентной прибыли и многочасовой прибыли. Стратегия имеет такие преимущества, как лучший выбор цены прибыли и более всеобъемлющая прибыль. Она также имеет такие проблемы, как установка параметров и размещение стоп-лосса. Последующие улучшения могут быть внесены путем оптимизации параметров прибыли, добавления большего количества правил прибыли и т. Д., Чтобы сделать систему прибыли более надежной.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TrendCrypto2022
//@version=5
// strategy("Take profit Multi timeframe", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
takepercent  = input.bool(title="Take profit %", defval=true ,group="Set up take profit")
takemtf  = input.bool(title="Take profit Multi timeframe", defval=false ,group="Set up take profit")

//Paste your strategy at here. This is example strategy. I use WaveTrend indicator

//WaveTrend indicator
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
oblv1 = input(60, "Over Bought Lv 1")
oblv2 = input(53, "Over Bought Lv 2")
oslv1 = input(-60, "Over Sold Lv 1")
oslv2 = input(-53, "Over Sold Lv 2")
 
ap = hlc3 
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1,4)

//Strategy
buy = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < -40
if (buy)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Resistant in time D and 4H
ema_len1 = input.int(title='Ema1', defval=100, group='Take profit Mtf')
ema_len2 = input.int(title='Ema2', defval=200, group='Take profit Mtf')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='Take profit Mtf')
tf1 = input.timeframe(title='Time frame 1', defval='240', group='Take profit Mtf')
tf2 = input.timeframe(title='Time frame 2', defval='D', group='Take profit Mtf')
htf_ma1 = ta.ema(src, ema_len1)
htf_ma2 = ta.ema(src, ema_len2)
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma1)
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma2)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma1)
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma2)

//Plot
plotema1 = plot(ema1, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 4h', display=display.none)
plotema2 = plot(ema2, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 4h', display=display.none)
plotema3 = plot(ema3, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 D', display=display.none)
plotema4 = plot(ema4, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 D', display=display.none)

//Label take profit multitime frame
var label labelema1 = na
label.delete(labelema1)
labelema1 := label.new(x=time + 120, y=ema1, text='\n*****Ema100 4H: ' + str.tostring(math.round(ema1,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor =  color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema2 = na
label.delete(labelema2)
labelema2 := label.new(x=time + 120, y=ema2, text='\n*****Ema200 4H: ' + str.tostring(math.round(ema2,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema3 = na
label.delete(labelema3)
labelema3 := label.new(x=time + 120, y=ema3, text='\n*****Ema100 1D: ' + str.tostring(math.round(ema3,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema4 = na
label.delete(labelema4)
labelema4 := label.new(x=time + 120, y=ema4, text='\n*****Ema200 1D: ' + str.tostring(math.round(ema4,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

//Set up take profit %
percent(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
TP1=input.float(3, title="TP1 %", step=0.1, group="Take profit %")
TP2=input.float(5, title="TP2 %", step=1, group="Take profit %")
TP3=input.float(6, title="TP3 %", step=1, group="Take profit %")
TP4=input.float(8, title="TP4 %", step=1, group="Take profit %")

SL=input.float(5, title="Stop Loss %", step=1, group="Take profit %")
qty1=input.float(5, title="% Close At TP1", step=1, group="Take profit %")
qty2=input.float(5, title="% Close At TP2", step=1, group="Take profit %")
qty3=input.float(5, title="% Close At TP3", step=1, group="Take profit %")
qty4=input.float(5, title="% Close At TP4", step=1, group="Take profit %")
lossPnt_L = percent(SL)

//Set up take profit multi timeframe
a = array.from((ema1), (ema2), (ema3), (ema4))
tpmtf1 = array.min(a)
tpmtf2 = array.min(a, 2)
tpmtf3 = array.min(a, 3)
tpmtf4 = array.min(a, 4)
//Set up exit
long_sl_level = strategy.position_avg_price - lossPnt_L*syminfo.mintick
if takepercent == true
    strategy.exit("TP1%", "Long", qty_percent = qty1, profit = percent(TP1), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP2%", "Long", qty_percent = qty2, profit = percent(TP2), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP3%", "Long", qty_percent = qty3, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP4%", "Long", qty_percent = qty4, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")


if takemtf == true and array.max(a, 1) > strategy.position_avg_price
    strategy.exit("TP1Mtf", "Long", qty_percent = qty1, limit = tpmtf1, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP2Mtf", "Long", qty_percent = qty2, limit = tpmtf2, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP3Mtf", "Long", qty_percent = qty3, limit = tpmtf3, stop = long_sl_level)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")

// Plot TP & SL
long_tp1_level = strategy.position_avg_price + percent(TP1)*syminfo.mintick
long_tp2_level = strategy.position_avg_price + percent(TP2)*syminfo.mintick
long_tp3_level = strategy.position_avg_price + percent(TP3)*syminfo.mintick
long_tp4_level = strategy.position_avg_price + percent(TP4)*syminfo.mintick

plot(strategy.position_size > 0 ? long_sl_level : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL Long")

plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp1_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP1%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp2_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP2%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp3_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP3%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp4_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP4%")

plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf1 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP1Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf2 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP2Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf3 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP3Mtf", display = display.none)

//Label TP
if strategy.position_size > 0
    var label labellongtp1 = na
    label.delete(labellongtp1)
    labellongtp1 := label.new(x=time + 120, y=long_tp1_level, text='\nTP1: ' + str.tostring(math.round(long_tp1_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp2 = na
    label.delete(labellongtp2)
    labellongtp2 := label.new(x=time + 120, y=long_tp2_level, text='\nTP2: ' + str.tostring(math.round(long_tp2_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp3 = na
    label.delete(labellongtp3)
    labellongtp3 := label.new(x=time + 120, y=long_tp3_level, text='\nTP3: ' + str.tostring(math.round(long_tp3_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
        
    var label labellongtp4 = na
    label.delete(labellongtp4)
    labellongtp4 := label.new(x=time + 120, y=long_tp4_level, text='\nTP4: ' + str.tostring(math.round(long_tp4_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.