Эта стратегия рисует две линии, основанные на самых высоких и самых низких ценах ежедневных свечей для суждений о длинных / коротких тенденциях. Она длинная, когда цена проходит через самую высокую ценовую линию, и короткая, когда цена проходит через самую низкую ценовую линию. Она может автоматически переключаться между длинными и короткими позициями.
Эта стратегия в основном использует поворотные точки ежедневных свечей для определения длинных/коротких трендов. Так называемые
В частности, основная логика такова:
Захватывая тенденции через прорывы самых высоких / самых низких цен, он автоматически переключается между длинными и короткими.
Основными преимуществами этой стратегии являются:
Некоторые риски:
Улучшения:
Некоторые указания:
В общем, эта простая стратегия реализует автоматическую длинную/короткую на основе ежедневных поворотов. Логика ясна и легко понятна. Дальнейшие оптимизации могут улучшить стабильность. Инвесторы могут применять ее к живой торговле на основе личных предпочтений риска.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2019 //@version=3 strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(false, defval = false, title = "Short") capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot") showlines = input(true, title = "Show lines") showbg = input(false, title = "Show background") showday = input(false, title = "Show new day") fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //New day trand bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time) //Lines uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high) dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low) upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor) plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor) //Background size = strategy.position_size col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na bgcolor(col) //Orders lot = 0.0 lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1] truetime = true if uplevel > 0 and dnlevel > 0 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime) strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)