В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

MT-координационная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 15:06:04
Тэги:

Обзор

Логика стратегии

Длинный сигнал: запускается, когда ближайший превышает все три SMA, RSI превышает 50 и текущий максимум больше предыдущего фрактала вверх.

Короткий сигнал: активируется, когда ближайший находится ниже всех трех SMA, RSI ниже 50, а текущий низкий меньше предыдущего фрактала вниз.

Размер позиции динамически рассчитывается на основе выбранного процента собственного капитала и уровня кредитного плеча.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов для фильтрации ложных сигналов и выявления высоких уровней вероятности прорыва, значительно снижая торговый риск.

Особые преимущества:

Использование многочасовых индикаторов для подтверждения, чтобы избежать ловушек.
Значения выше 50 сигнализируют о росте, а ниже 50 - о падении.
Фракталы Уильямса подтверждают прорыв, входя только при проникновении крайностей.
Динамическое распределение позиций на основе процента баланса счета строго управляет негативными тенденциями.
Настраиваемые параметры подходят для различных стилей торговли.

Анализ рисков

К основным рискам этой стратегии относятся:

Неспособность полностью избежать ударов, когда SMA расходятся.
Неспособность своевременно выйти из рынка до изменения тренда из-за отставания показателей.
Риск потери полной позиции при экстремальных движениях, когда потеря превышает предопределенную.

Решения:

Оптимизируйте комбинации SMA, чтобы найти лучшие параметры.
Добавьте фильтры свечей, чтобы избежать ложных прорывов.
Сократить процентные ставки и уровень кредитного плеча.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно усилена путем:

Испытание различных комбинаций SMA и RSI для получения оптимальных параметров.
Включение дополнительных фильтров, таких как ширина полос Боллинджера, сигналы трейдера и т.д.
Добавление механизмов остановки потерь для сокращения потерь на заранее определенном уровне.
Интеграция моделей глубокого обучения для обнаружения поддержки и сопротивления.

Заключение

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Written by I3ig_Trades. Follow And Let Me Know Any Strategies You'd Like To See!
strategy("Best Scalping Strategy Period (TMA)", shorttitle="Best Scalping Strategy Period (TMA)", overlay=false,
         initial_capital=100000, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100)

// Leverage Input
leverage = input.float(1, title="Leverage", minval=1, step=0.1)

// Calculate position size based on the percentage of the portfolio and leverage
percentOfPortfolio = input.float(100, title="Percent of Portfolio")

// Define input options
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
williamsLength = input.int(2, title="Williams Fractals Length", minval=1)
sma21Length = input.int(21, title="SMA 21 Length", minval=1)
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length", minval=1)
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length", minval=1)

// Smoothed Moving Averages
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Williams Fractals
fractalUp = ta.highest(close, williamsLength)
fractalDown = ta.lowest(close, williamsLength)

// Conditions for Buy Entry
buyCondition = close > sma21 and close > sma50 and close > sma200 and rsiValue > 50 and high > fractalUp[1]

// Conditions for Sell Entry
sellCondition = close < sma21 and close < sma50 and close < sma200 and rsiValue < 50 and low < fractalDown[1]

positionSizePercent = percentOfPortfolio / 100 * leverage
positionSize = strategy.equity * positionSizePercent / close

// Executing strategy with dynamic position size
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)

// Plotting the Smoothed Moving Averages
plot(sma21, color=color.white)
plot(sma50, color=color.green)
plot(sma200, color=color.red)

// Plotting RSI and Fractals for visual confirmation
hline(50, "RSI 50", color=color.yellow)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Input text boxes for trading actions
var buy_entry_params = input("", title="Buy Entry Parameters")
var buy_exit_params = input("", title="Buy Exit Parameters")
var sell_entry_params = input("", title="Sell Entry Parameters")
var sell_exit_params = input("", title="Sell Exit Parameters")

Больше