Стратегия "Золотой крест"

Обзор

Это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе движущуюся среднюю MACD, RSI и EMA. Она использует золотой крест MACD для длинного входа, переокупленное обратное движение RMSI и прорыв цены ниже EMA в качестве выхода стоп-лосса для отслеживания среднесрочных и долгосрочных тенденций на рынке.

Принципы

Стратегия в основном использует следующие три показателя для оценки торговых сигналов и реализации стратегии:

1. MACD: вычисляет быструю линию, медленную линию и гистограмму MACD. Стратегия оценивает время входа по золотому кресту быстрых и медленных линий.

2. RSI: рассчитывает 14-периодный RSI и устанавливает линию перекупленности/перепроданности.

3. EMA: Вычислить 50-дневную линию EMA. Стратегия устанавливает точку остановки по цене выхода ниже этой линии для контроля риска потери.

Сигнал покупки генерируется, когда быстрая линия MACD пересекает медленную линию снизу, образуя золотой крест. В то же время требуется, чтобы еженедельный индикатор RSI был выше 50, что указывает на состояние перекупления, что помогает понять восходящую тенденцию этого раунда рынка. Наконец, длинный вход будет выполнен только тогда, когда цена выше 50-дневной линии EMA.

Если цена пройдет ниже 50-дневной EMA или произойдет мертвый перекресток MACD, будет выполнен выход с остановкой потери.

Анализ преимуществ

Преимущество этой стратегии заключается в сочетании индикаторов MACD, RSI и EMA для достижения хорошей способности отслеживания прорыва:

1. Золотой крест MACD имеет некоторые ведущие характеристики, которые могут зафиксировать время покупки рынка раньше.

2. Основываясь на еженедельном показателе RSI, он может эффективно отфильтровать краткосрочные сценарии перекупки и понять средне- и долгосрочный восходящий тренд.

3. Стоп-лосс EMA может своевременно делать стоп-лосс при резких тенденциях к снижению, эффективно контролируя DD.

4. В целом, эта стратегия может без проблем использовать средне- и долгосрочные возможности для прорыва и получить достойную прибыль после того, как рынок выйдет вверх.

Анализ рисков

Обратите внимание на следующие риски:

1. Золотой крест MACD имеет некоторые отстающие свойства, которые могут пропустить оптимальную точку входа на рынок.

2. Параметры RSI и EMA требуют повторного тестирования и оптимизации, в противном случае они могут стать недействительными.

3. Лучшая точка покупки на рынке прорыва не обязательно появляется в момент золотого креста, есть определенный риски сроков.

4. Слишком свободный стоп-лосс может привести к увеличению DD, в то время как слишком жесткий стоп-лосс может быть легко нарушен прорывной янг-линией.

Руководство по оптимизации

Для этой стратегии существует еще несколько направлений оптимизации:

1. Проверить и оптимизировать комбинацию параметров MACD для поиска лучшей точки баланса.

2. Также можно оптимизировать цикл RSI и линию перекупленности/перепроданности.

3. Движущийся цикл EMA также может быть соответствующим образом скорректирован, чтобы найти лучшие параметры.

4. Вторичное подтверждение времени входа может быть сделано на основе передовых технических показателей, таких как показатель KDJ.

5. Проверьте стратегии выхода стоп-лосса, используя движущуюся стоп-лосс на основе процентов или количественную стоп-лосс, чтобы сделать стоп-лосс более умным.

Заключение

В целом, эта стратегия является типичной средне- и долгосрочной стратегией отслеживания. Она сочетает в себе несколько индикаторов, таких как MACD, RSI и EMA, чтобы судить о сроках входа, чтобы получить лучшую точку входа. Она также принимает меры стоп-лосса для контроля торговых рисков. Стратегия подходит для инвесторов средне- и долгосрочного отслеживания, и все еще есть место для дальнейшей оптимизации. При правильной настройке параметров также можно получить приличную отдачу.