В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Удвоенная 7-дневная стратегия побега

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-30 16:49:01
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного 7-дневного прорыва - это очень простая краткосрочная стратегия торговли.

Цена должна быть выше 200-дневной простой скользящей средней
Пройдите длинный, когда цена закрывается ниже самой низкой цены за последние 7 дней
Закрытие позиции, когда цена закрывается выше самой высокой цены за последние 7 дней

Хотя правила очень просты, эта стратегия работает очень хорошо в некоторых акциях и периодах времени, даже превосходя многие стратегии RSI.

Принципы стратегии

Стратегия двойного 7-дневного прорыва торгуется на основе ценовой поддержки и сопротивления. Когда цена прорывается ниже самой низкой цены за последние 7 дней, это указывает на то, что цена может вступить в период корректировки и пришло время идти в длинный курс. Когда цена прорывается выше самой высокой цены за последние 7 дней, это указывает на то, что импульс может укрепиться и пришло время закрыть позицию и получить прибыль.

Это типичная краткосрочная торговая стратегия. Она оценивает ценовое движение за последние 7 дней и использует ультракороткосрочные сигналы прорыва для входа в позиции. Между тем, она также требует, чтобы цена была выше 200-дневной скользящей средней, чтобы избежать торговли в долгосрочных нисходящих тенденциях.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество Стратегии двойного 7-дневного прорыва заключается в том, что она проста и проста в реализации. Существует только 3 правила торговли, которые делают ее очень простой в соблюдении. Также из-за очень короткого периода просмотра частота торговли высока, что делает ее подходящей для краткосрочной торговли.

Кроме того, стратегия эффективно использует ценовую поддержку и сопротивление торговле. Такие сигналы прорыва, как правило, более надежны с более высокими показателями выигрыша.

Анализ рисков

В качестве краткосрочной стратегии торговли основные риски исходят из двух аспектов:

Неправильный сигнал рискует привести к потерям.
Системный рыночный риск. Когда на рынке наблюдаются резкие коррекции, корреляции между акциями увеличиваются. Поскольку эта стратегия может держать позиции в нескольких акциях, она сталкивается с большим рыночным риском.

Для смягчения этих рисков параметры могут быть скорректированы для сокращения периода хранения или добавления фильтров с другими показателями.

Руководство по оптимизации

Существует возможность дальнейшей оптимизации стратегии двойного 7-дневного прорыва:

Проверьте разные параметры длительных скользящих средних показателей, чтобы найти более подходящие.
Проверить различные периоды для прорыва для оптимизации краткосрочного индикатора.
Добавить механизм остановки потери для дальнейшего контроля потери на одной сделке.
Сочетается с другими индикаторами для фильтрации сигналов и повышения точности.

Благодаря оптимизации параметров и структуры стратегии существует потенциал для дальнейшего повышения стабильности и эффективности стратегии.

Заключение

Стратегия двойного 7-дневного прорыва - это простая, но эффективная краткосрочная стратегия торговли. Она основана на прорывах поддержки / сопротивления, генерирующих высокочастотные сигналы, подходящие для краткосрочной торговли. Кроме того, требуя, чтобы цена была выше долгосрочной скользящей средней, она эффективно избегает системных рисков в долгосрочных коррекциях.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)


mma200=sma(close,200)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if (close>mma200) and (close<entry)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")

    if (close>exit)
        strategy.close_all()

Больше