Двусторонняя трехточечная скользящая средняя количественная стратегия торговли

Обзор

Эта стратегия основана на двустороннем трехточечном скользящем среднем показателе. Вычисляя среднее значение самой высокой цены, самой низкой цены и цены закрытия за последние N периоды, она выполняет функцию оценки ценовых тенденций и генерации торговых сигналов. Эта стратегия подходит для средне- и краткосрочной торговли и может эффективно фильтровать шум рынка и улавливать ценовые тенденции.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является двусторонняя трехточечная скользящая средняя (XHL2, XHLC3). XHL2 вычисляет среднее значение самой высокой цены и самой низкой цены за последние N периодов. XHLC3 вычисляет среднее значение самой высокой цены, самой низкой цены и цены закрытия за последние N периоды. Эти два показателя могут эффективно сглаживать данные о ценах и фильтровать влияние краткосрочных колебаний.

Стратегия оценивает ценовую тенденцию, рассчитывая разницу nMF между XHL2, XHLC3 и ценой закрытия. Когда nMF больше фактора, оценивается, что цена находится в восходящей тенденции; когда nMF меньше отрицательного фактора, оценивается, что цена находится в нисходящей тенденции. В сочетании с объемом торговли рассчитывается индикатор nRES. nRES больше 0 указывает на сигнал покупки, а меньше 0 указывает на сигнал продажи. Направление тренда и торговые сигналы определяются на основе положительного / отрицательного знака и величины отношения nRES.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

1. Использование двустороннего трехбалльного индикатора скользящей средней может эффективно отфильтровывать шум рынка и оценивать среднесрочные и долгосрочные ценовые тенденции;

2. Сочетание изменений объема торгов может более точно определить направление потока капитала и выдать торговые сигналы;

3. Стратегия имеет несколько параметров, простые и понятные методы, и ее легко реализовать;

4. Гибкое определение направления владения, подходящее для различных типов инвесторов.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Неправильное настройка параметров может привести к ошибочным торговым сигналам;

2. В условиях долгосрочного сильного тренда на рынке стратегия может генерировать слишком много ложных торговых сигналов;

3. В условиях волатильности рынка слишком небольшие параметры стоп-лосса могут увеличить риск потери.

Решения:

1. Оптимизировать параметры и определить наилучшие параметры на основе обратного тестирования;

2. Судить о надежности сигналов в сочетании с тенденциями и поддержкой/сопротивлением;

3. Соответственно расслабить диапазон стоп-потери для контроля одиночных потерь.

Руководство по оптимизации

Направления оптимизации этой стратегии:

1. оптимизировать параметры скользящей средней и параметры объема торговли для повышения чувствительности показателя;

2. Добавление индикаторов оценки тренда для повышения точности торговых сигналов;

3. Добавить стратегии стоп-лосса для снижения риска потери;

4. Комбинировать методы машинного обучения для достижения автоматической оптимизации параметров.

Резюме

Эта стратегия разработана на основе двустороннего трехпунктного скользящего среднего показателя для определения среднесрочного и долгосрочного направления тренда цен. Она использует изменения объема торговли для подтверждения притока и вытока капитала, и, наконец, генерирует сигналы купли-продажи. Стратегия имеет большое пространство для оптимизации и может быть улучшена в нескольких измерениях для адаптации к более сложной рыночной среде.