Стратегия следующего тренда пересечения скользящей средней является количественной торговой стратегией, которая отслеживает рыночные тенденции.
Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы судить о рыночных тенденциях с использованием экспоненциальных скользящих средних (EMAs) с различными параметрами. Стратегия определяет быструю EMA и медленную EMA. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, это указывает на обратный тренд на рынке. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, это указывает на обратный тренд.
При восходящих перекрестках стратегия будет открывать длинные позиции. При нисходящих перекрестках стратегия будет открывать короткие позиции. Стратегия будет удерживать свою позицию до тех пор, пока не будет активирована прибыль или остановка убытков, или снова произойдет перекресток в противоположном направлении.
Стратегия имеет следующие преимущества:
Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:
Для смягчения рисков следует рассмотреть возможность объединения других индикаторов для определения типов трендов или установления более широких коэффициентов стоп-лосса.
Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Подводя итог, Стратегия следующего тренда пересечения скользящей средней является простой и практичной стратегией торговли трендом. Основные идеи стратегии ясны и просты в реализации, а также есть место для оптимизации.
/*backtest start: 2024-01-28 00:00:00 end: 2024-02-04 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy('Zhukov trade', overlay=true, calc_on_every_tick=true, currency=currency.USD) // INPUT: // Options to enter fast and slow Exponential Moving Average (EMA) values emaFast = input.int(title='Fast EMA', defval=10, minval=1, maxval=9999) emaSlow = input.int(title='Slow EMA', defval=20, minval=1, maxval=9999) // Option to select trade directions tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both') // Options that configure the backtest date range startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2023 00:00')) endDate = input(title='End Date', defval=timestamp('31 Dec 2030 23:59')) // Set take profit and stop loss percentages take_profit_percent = input(1.0, title ="Take Profit Percent") / 100.0 stop_loss_percent = input(1.0, title ="Stop Loss Percent") / 100.0 // CALCULATIONS: // Use the built-in function to calculate two EMA lines fastEMA = ta.ema(close, emaFast) slowEMA = ta.ema(close, emaSlow) emapos = ta.ema(close, 200) // PLOT: // Draw the EMA lines on the chart plot(series=fastEMA, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2) plot(series=slowEMA, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2) plot(series=emapos, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2) // CONDITIONS: // Check if the close time of the current bar falls inside the date range inDateRange = true // Translate input into trading conditions longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both' shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both' // Decide if we should go long or short using the built-in functions longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and inDateRange shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and inDateRange // ORDERS: // Submit entry (or reverse) orders if longCondition and longOK strategy.entry(id='long', direction=strategy.long) if shortCondition and shortOK strategy.entry(id='short', direction=strategy.short) // Exit orders if strategy.position_size > 0 and longOK strategy.exit(id='exit long', from_entry='long', limit=strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent)) if strategy.position_size < 0 and shortOK strategy.exit(id='exit short', from_entry='short', limit=strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent))