1. Площадь стратегии
  2. Стратегия двойного рандомизированного фильтрации чувствительного дифференцированного анализа

Стратегия двойного рандомизированного фильтрации чувствительного дифференцированного анализа

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-27 15:51:44
Тэги:

双重随机滤波器敏锐离散分析策略

Обзор

Двойной случайный фильтр - это стратегию чувствительного дифференцированного анализа, которая используется для выявления потенциальных покупок и продаж путем обнаружения отклонений между дифференцированным аналитическим показателем (AO) и ценовым действием, в сочетании с состоянием перепродажи на случайных показателях в качестве дополнительного фильтрационного условия.

Принципы стратегии

Эта стратегия состоит из следующих компонентов:

  1. Расчет дифференцированного анализа (AO): АО - это дефицит простой движущейся средней (SMA) на 5-м и 34-м периодах HL2, используемый для идентификации толкательной динамики рыночной динамики.

  2. Случайный индикатор: случайный индикатор измеряет динамику и ее потенциальные переломные моменты путем сравнения цены закрытия с ценовым диапазоном в течение определенного периода. Здесь используется 14-х периодов случайный индикатор (stochK) и его 3-х периодов SMA (stochD) для идентификации состояния перепродажи.

  3. Логика обнаружения отклонения: когда цена движется в одном направлении (верх или вниз), а AO движется в противоположном направлении, обнаруживается наличие отклонения. Здесь используется упрощенная логика обнаружения отклонения.

  4. Случайный индикатор фильтрации: сигнал фильтруется через состояние случайного индикатора, который требует, чтобы сигнал продали в состоянии перекупки, а сигнал купили в состоянии перепродажи.

  5. Рисование сигналов: рисование на графике торговых сигналов, подтвержденных фильтром, с помощью формы.

  6. Стратегия входа: больше делать при подтверждении сигналов входа с несколькими головами, больше делать при подтверждении сигналов входа с несколькими головами.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе преимущества трендоучения и обратного распознавания, повышает надежность; конкретные преимущества:

  1. AO помогает идентифицировать изменения в краткосрочных тенденциях на рынке, а отклонения от цены как источник стратегических сигналов являются более надежными.

  2. Проверка состояния случайных показателей, чтобы избежать создания ложных сигналов при отсутствии перепродажи.

  3. В результате, поскольку рынок не имеет высокой производительности, он может быть использован в качестве инструмента для определения качества.

  4. Сигналы входа в стратегию четкие, правила работы простые и простые в реализации.

  5. Выбор показателей и параметров рационален, эффективность регенерации лучше, а эффективность проверки на месте лучше.

Анализ рисков

В то же время в этой стратегии есть определенные риски, в основном:

  1. Определение отклонения от сигнала слишком просто и может привести к ошибкам. Риск ошибки можно уменьшить путем оптимизации логики входа.

  2. Параметры показателя находятся в статической настройке, эффект может отличаться в зависимости от условий рынка. Параметры могут быть улучшены путем оптимизации параметров или адаптации параметров.

  3. Случайная фильтрация показателей может упустить часть торговых возможностей.

  4. Контроль позиций с несколькими вакансиями не является строгим и не может хорошо контролировать убытки. Можно установить условия остановки потерь или оптимизировать правила управления позициями.

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Оптимизировать логику распознавания отклонения от сигнала, улучшить качество сигнала.

  2. Испытать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры.

  3. Повышение стратегии остановки потерь и жесткое регулирование потерь на одном счете.

  4. Оптимизировать масштаб открытых позиций и стратегию управления позициями.

  5. Внедрение алгоритмов машинного обучения для динамической оптимизации параметров и правил.

  6. Появление новых источников данных позволяет реализовать многофакторный подход.

Подведение итогов

Стратегия чувствительного дифференцированного анализа с двойным случайным фильтром в сочетании с фильтрацией случайных показателей посредством AO и сигналов отклонения от цены обеспечивает эффективное сочетание улавливания тенденций и обратного распознавания. Стратегия имеет четкие правила работы, хорошие показатели обратного измерения и имеет сильную ценность в реальном мире. Благодаря постоянной оптимизации можно ожидать лучших аналогичных сделок и реальных эффектов.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fixed AO Divergence Strategy", shorttitle="Fixed AO+Stoch", overlay=true)

// Calculate Awesome Oscillator
ao() => ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
aoVal = ao()

// Stochastic Oscillator
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)

// Simplify the divergence detection logic
// For educational purposes, we will define a basic divergence detection mechanism
// Real-world application would require more sophisticated logic

// Detect bullish and bearish divergences based on AO and price action
bullishDivergence = (close > close[1]) and (aoVal < aoVal[1])
bearishDivergence = (close < close[1]) and (aoVal > aoVal[1])

// Stochastic Overbought/Oversold conditions
stochOverbought = (stochK > 80) and (stochD > 80)
stochOversold = (stochK < 20) and (stochD < 20)

// Filtered signals
confirmedBullishSignal = bullishDivergence and stochOversold
confirmedBearishSignal = bearishDivergence and stochOverbought

// Plot signals
plotshape(series=confirmedBullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Divergence", text="BUY")
plotshape(series=confirmedBearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Divergence", text="SELL")

// Strategy Entry
if (confirmedBullishSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")

if (confirmedBearishSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно