1. Площадь стратегии
  2. Стратегия перекрестного динамического приостановления показателей динамики

Стратегия перекрестного динамического приостановления показателей динамики

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 13:55:16
Тэги:

动量指标交叉动态停损策略

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе показатели движущейся средней и движущегося индекса, реализуя перекрестные сигналы обоих показателей для подачи сигналов покупки и продажи. В то же время стратегия включает в себя динамическое отслеживание стоп-лосса для контроля риска.

Принципы стратегии

  1. Использование короткой 9-дневной ЭМА и длинной 21-дневной ЭМА для построения показателей движущихся средних. Когда короткая ЭМА переходит длинную ЭМА, генерируются сигналы покупки; когда короткая ЭМА переходит длинную ЭМА, генерируются сигналы продажи.
  2. Использование ADX, +DI и -DI для построения показателей DMI.
  3. Сочетание сигналов EMA и DMI, что означает, что фактический сигнал покупки и продажи будет выпущен только тогда, когда оба индикатора будут соответствовать условиям.
  4. Для этого используется динамическое отслеживание максимума/минимума.

Анализ преимуществ

  1. Двойные индикаторы сочетаются с фильтрацией фальшивых сигналов, чтобы повысить точность сигналов. Краткосрочные индикаторы улавливают изменения тренда; долгосрочные индикаторы определяют направление большого тренда.
  2. Показатели динамики позволяют заранее определить ценовые тенденции и обладают определенными ведущими характеристиками.
  3. Динамические механизмы прекращения потерь позволяют максимально зафиксировать прибыль и контролировать риски.

Анализ рисков

  1. При сочетании обоих индикаторов сигналы купли и продажи уменьшаются, что может привести к упущению некоторых возможностей.
  2. Неправильная настройка параметров индикатора может привести к слишком высокой частоте торговли или плохому качеству сигнала.
  3. Слишком мягкая установка остановки увеличивает риск потери; слишком жесткая установка увеличивает риск отклонения от тренда.

Оптимизация

  1. Проверить комбинацию параметров длинной и короткой ЭМА различных длин, чтобы найти оптимальные параметры.
  2. Проверка различных параметров ADX для улучшения качества сигналов DMI.
  3. Оптимизировать параметры остановки, чтобы они могли как максимизировать прибыль, так и контролировать риски.
  4. Можно рассмотреть возможность добавления дополнительных показателей фильтрации, чтобы еще больше улучшить качество сигнала.

Подведение итогов

Эта стратегия объединяет в себе преимущества движущихся средних и динамических индикаторов, используя сигналы двойного подтверждения, которые дополняют друг друга, чтобы повысить стратегическую рентабельность. В то же время, механизм динамического отслеживания стоп-потери позволяет эффективно контролировать риски стратегии.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined EMA and DMI Strategy with Enhanced Table", overlay=true)

// Input parameters for EMA
shortTermEMA = input.int(9, title="Short-Term EMA Period")
longTermEMA = input.int(21, title="Long-Term EMA Period")
riskPercentageEMA = input.float(1, title="Risk Percentage EMA", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortTermEMA)
emaLong = ta.ema(close, longTermEMA)

// EMA Crossover Strategy
longConditionEMA = emaShort > emaLong and emaShort[1] <= emaLong[1]
shortConditionEMA = emaShort < emaLong and emaShort[1] >= emaLong[1]

// Input parameters for DMI
adxlen = input(17, title="ADX Smoothing")
dilen = input(17, title="DI Length")

// DMI Logic
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.tr
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adxValue, plus, minus]

[adxValue, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// DMI Conditions
buyConditionDMI = up > down or (up and adxValue > down)
sellConditionDMI = down > up or (down and adxValue > up)

// Combined Conditions for Entry
longEntryCondition = longConditionEMA and buyConditionDMI
shortEntryCondition = shortConditionEMA and sellConditionDMI

// Combined Conditions for Exit
longExitCondition = shortConditionEMA
shortExitCondition = longConditionEMA

// Enter long trade based on combined conditions
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short trade based on combined conditions
if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit trades
if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short-Term EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long-Term EMA")

// Create and fill the enhanced table
var tbl = table.new(position.top_right, 4, 1)
if (barstate.islast)
    table.cell(tbl, 0, 0, "ADX: " + str.tostring(adxValue), bgcolor=color.new(color.red, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 1, 0, "+DI: " + str.tostring(up), bgcolor=color.new(color.blue, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 2, 0, "-DI: " + str.tostring(down), bgcolor=color.new(color.orange, 90), width=15, height=4)
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно