Стратегия отслеживания перемещающейся средней отклонения

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в использовании двух скользящих средних с различными периодами для захвата возможности отскока после отката рынка. Когда цена выше долгосрочной скользящей средней и возвращается к краткосрочной скользящей средней, стратегия открывает длинную позицию и закрывает позицию, когда цена снова поднимается выше краткосрочной скользящей средней или достигает цены стоп-лосса.

Принцип стратегии

1. Вычислить две скользящие средние с разными периодами (MA1 и MA2), где MA1 - долгосрочная скользящая средняя, а MA2 - краткосрочная скользящая средняя.
2. Когда цена закрытия выше MA1 и ниже MA2, а текущей позиции нет, а текущее время находится в пределах указанного диапазона времени торговли, стратегия открывает длинную позицию.
3. Запишите входную цену как buyPrice и вычислите цену стоп-лосса stopPrice (т.е. i_stopPercent процент ниже входной цены).
4. Когда цена закрытия снова поднимается выше MA2 и i_lowerClose является ложным, или когда цена закрытия падает ниже стоп-лосс, стратегия закрывает позицию.
5. Если i_lowerClose верно, стратегия закрывает позицию, когда цена закрытия выше MA2 и цена закрытия предыдущей свечи ниже MA2.

Преимущества стратегии

1. Следование тенденции: путем определения общей тенденции на основе относительной позиции цены и долгосрочной скользящей средней, стратегия ищет возможности входа в тенденцию.
2. Pullback buying: путем поиска возможностей покупки, когда цена возвращается к краткосрочной скользящей средней в период восходящего тренда, стратегия улучшает экономическую эффективность пунктов входа.
3. Защита от стоп-лосса: установка стоп-лосса помогает эффективно контролировать риск снижения, когда цена движется неблагоприятно на определенную величину.
4. Гибкие параметры: пользователи могут гибко устанавливать такие параметры, как скользящие средние периоды, процент стоп-лосса и закрыть позицию, когда цена закрытия предыдущей свечи ниже краткосрочной скользящей средней, в соответствии с их предпочтениями.

Стратегические риски

1. Оптимизация параметров: различные параметры влияют на эффективность стратегии, поэтому для поиска оптимальной комбинации параметров требуется оптимизация параметров и обратное тестирование в различных рыночных условиях.
2. Непостоянные рынки: на непостоянных рынках цены часто колеблются между долгосрочными и краткосрочными скользящими средними, что может привести к частому открытию и закрытию позиций и снижению затрат на торговлю.
3. Обратная тенденция: когда рыночная тенденция меняется, стратегия может испытывать последовательные потери.
4. События черного лебедя: когда на рынке происходят крупные, непредсказуемые внезапные события, цены могут резко колебаться, вызывая стоп-лосс и подвергая стратегию значительным потерям.

Направления оптимизации стратегии

1. Оценка тренда: Перед открытием позиции необходимо ввести больше индикаторов оценки тренда, таких как ADX, чтобы подтвердить силу и направление текущего тренда и улучшить точность сигналов входа.
2. Динамический стоп-лосс: динамически корректировать уровень стоп-лосса на основе таких показателей, как волатильность цен и ATR, расширяя стоп-лосс при высокой волатильности цен и ужесточая его при низкой волатильности цен.
3. Размер позиции: динамически корректировать размер позиции каждой записи на основе таких факторов, как сила тенденции рынка и волатильность цен, увеличение размера позиции, когда тенденция сильна и волатильность умеренная, и уменьшение размера позиции, когда тенденция слабая или волатильность слишком высока.
4. Долгосрочное краткосрочное хеджирование: рассмотреть возможность одновременного мониторинга сигналов как с долгосрочной, так и с краткосрочной стороны, а также хеджирования позиций на разных рынках или временных рамках для снижения общего риска стратегии.

Резюме

Стратегия отслеживания обратной динамики движущихся средних использует относительное положение двух движущихся средних с различными периодами. Эта стратегия подходит для рынков с тенденциями, и при соответствующих параметрах параметров и стоп-лоссах она может генерировать стабильную отдачу в условиях тренда. Однако стратегия сталкивается с определенными рисками на нестабильных рынках и во время сдвигов тренда.