В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли трендом RSI с двойным MA и подтверждением объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-28 17:02:32
Тэги:РСИSMA

Обзор

Эта стратегия является системой, следующей за трендом, которая сочетает в себе сигналы перепродажи RSI, долгосрочные скользящие средние и подтверждение объема. Она направлена на захват длинных позиций в условиях перепродажи в рамках установленных восходящих тенденций, подтверждаемых расширением объема. Стратегия использует 10-периодный RSI, двойные SMA 250 и 500 периодов и 20-периодную скользящую среднюю величину объема в качестве основных индикаторов.

Принципы стратегии

Основная логика основана на трех ключевых условиях, работающих в гармонии:

Сигнал перепроданности (RSI <= 30): фиксирует возможности отскока рынка
Двухмерное повышение (SMA250>SMA500): подтверждает долгосрочный рост.
Подтверждение объема (текущий объем> объем MA*2,5 за 20 периодов): подтверждает движение цен

Долгая позиция начинается, когда все три условия выполняются одновременно. Сигнал выхода запускается с помощью креста смерти (короткий переход MA ниже более длинного MA). Кроме того, для управления рисками реализуется стоп-лосс 5%.

Преимущества стратегии

Многократное подтверждение уменьшает ложные сигналы: интеграция RSI, MAs и объема обеспечивает надежную фильтрацию сигнала
Тенденционные характеристики: Длинносрочные МА предотвращают торговлю против тренда
Всеобъемлющий контроль рисков: фиксированная стоп-лосс эффективно управляет риском по сделке.
Высокая адаптивность: параметры могут регулироваться в соответствии с различными условиями рынка
Строгий выбор торговли: многочисленные условия обеспечивают оптимальное время входа

Стратегические риски

Риск задержки: Длинносрочные МР приводят к значительному задержке в определении тенденции
Риск чрезмерной фильтрации: строгие множественные условия могут лишить действительных торговых возможностей
Рыночный риск: на боковых рынках часто могут возникать ложные сигналы
Риск конфигурации стоп-лосса: фиксированные процентные стопы могут не соответствовать всем рыночным условиям
Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация может привести к плохим результатам торговли в реальном времени

Руководство по оптимизации

Динамическая остановка потери: рассмотреть возможность внедрения ATR или динамической остановки по изменчивости
Количественное определение силы тренда: включить ADX или аналогичные показатели для лучшей оценки тренда
Оптимизация размеров позиций: корректировка размеров позиций на основе силы сигнала и волатильности рынка
Улучшение механизма выхода: добавление целевых показателей прибыли и остановок для гибких выходов
Фильтрация времени: внедряйте фильтры времени торговли, чтобы избежать неэффективных периодов

Резюме

Это хорошо разработанная стратегия с строгой логикой, эффективно сбалансирующая доходы и риски с помощью нескольких технических индикаторов. Ее основные сильные стороны заключаются в комплексных системах подтверждения сигнала и управления рисками, хотя она сталкивается с проблемами чрезмерной фильтрации и задержки.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy(title=' Rsi Long-Term Strategy [15min]', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(10, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70

// Volume
vol_sma_length = input.int(20, title='Volume lenght  ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5

//SMA1
lengthSMA1 = input(250, title="Lenght SMA 1")
SMA1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
//plot(SMA1, color=color.rgb(245, 108, 3), linewidth=1, title="SMA250")

//SMA2
lengthSMA2 = input(500, title="Lenght SMA 2")
SMA2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
//plot(SMA2, color=#9803f5, linewidth=1, title="SMA500")


//Entry Logic
Long_cond = (rsi_overs and SMA1 > SMA2 and Volume_condt )  

if Long_cond
    strategy.entry('Long', strategy.long)

//Close Logic
Long_close = ta.crossunder(SMA1,SMA2)

if Long_close
    strategy.close("Long")

//Bar colors
Bar_color = Volume_condt ? #fc9802 : SMA1 > SMA2 ? color.rgb(84, 252, 0) : SMA1 < SMA2 ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)

// Rsi value Plotshapes
plotshape(rsi_value < 30 and SMA1 > SMA2 and Volume_condt, title='Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(rsi_value > 70 and SMA1 < SMA2 and Volume_condt, title='Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(ta.crossunder(SMA1,SMA2) , title='DEATH CROSS', color=#000000, style=shape.xcross, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.new(color.black, 0))

//Stop-Loss// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5.0, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)




// by wielkieef

Связанные

Больше