В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая стратегия поддержки и сопротивления

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-10 15:08:24
Тэги:ATRПериод

Dynamic Support and Resistance Adaptive Pivot Trading Strategy

Обзор

Эта стратегия является адаптивной торговой системой, основанной на динамической идентификации уровней поддержки и сопротивления с использованием ценных поворотных точек. Она определяет ключевые уровни цен, рассчитывая местные максимумы и минимумы в режиме реального времени и выполняет сделки соответственно.

Принципы стратегии

Основная логика основана на нескольких ключевых элементах: 1. Динамический расчет поворота: использует регулируемый параметр длины поворота (по умолчанию 2) для определения местных максимумов и минимумов 2. Зоны поддержки/сопротивления: устанавливает диапазоны на основе процентов (по умолчанию 0,4%) вокруг поворотных точек для определения действительных торговых зон 3. генерация сигнала: длинные сигналы, когда цена прорывается выше поддержки, короткие сигналы, когда цена прорывается ниже уровня сопротивления Управление рисками: реализация динамических уровней стоп-лосса (10%) и уровня получения прибыли (27%) с размещением позиций на основе собственного капитала счета.

Преимущества стратегии

Высокая адаптивность: динамически регулирует уровни поддержки/сопротивления на основе рыночных условий, избегая отставания от статических уровней
Контролируемый риск: сохраняет разумный риск на одну сделку за счет строгих процентных остановок и динамического размещения позиций
Масштабируемость: поддерживает несколько временных рамок и комбинаций параметров для оптимизации в различных рыночных средах
Прозрачность: ясная логика торговли со всеми сигналами и ценовыми уровнями, визуально отображаемыми на графиках

Стратегические риски

Риск ложного прорыва: может генерировать частые ложные сигналы на различных рынках, требующие корректировки параметров зоны поддержки/сопротивления
Влияние скольжения: фактические цены исполнения могут значительно отличаться от цен сигналов в менее ликвидных рыночных условиях
Зависимость от тренда: стратегия лучше работает на трендовых рынках, но может генерировать чрезмерные сигналы во время фаз консолидации
Чувствительность параметров: производительность сильно зависит от настроек параметров, требуя тщательного обратного тестирования для оптимизации

Руководство по оптимизации

Добавление модуля распознавания рыночной среды для автоматической корректировки параметров на основе волатильности
Включить объем и дополнительные технические показатели в качестве подтверждающих сигналов
Оптимизация алгоритма размещения позиций с динамическими корректировками на основе волатильности рынка
Используйте временные фильтры, чтобы избежать торговли в неблагоприятные периоды
Разработка адаптивного алгоритма стоп-лосса с динамической корректировкой на основе волатильности рынка

Резюме

Стратегия обеспечивает надежную основу для торговли по тренду и реверсионной торговли посредством динамической идентификации ключевых уровней цен в сочетании со строгим контролем рисков. Хотя она демонстрирует некоторую чувствительность к параметрам и зависимость от рыночной среды, непрерывная оптимизация и усовершенствование обеспечивают последовательную производительность в различных рыночных условиях. Успешная реализация требует от трейдеров глубокого понимания ее принципов и корректировки параметров в соответствии с конкретными рыночными ситуациями.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan

//@version=6
strategy("Dynamic Support and Resistance Pivot Strategy ", overlay=true)

// Strategy parameters
pivot_length = input.int(2, title="Pivot Length", tooltip="Pivot size to identify peaks and troughs")
support_resistance_distance = input.float(0.4, title="Support/Resistance Distance %", tooltip="Distance to consider a support or resistance level in %")

// Stop Loss and Take Profit parameters
stop_loss_pct = input.float(10.0, title="Stop Loss %", tooltip="Stop loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(26.0, title="Take Profit %", tooltip="Take profit percentage", minval=0.1) / 100

// Functions to identify high and low pivots
pivot_high = ta.pivothigh(high, pivot_length, pivot_length)
pivot_low = ta.pivotlow(low, pivot_length, pivot_length)

// Storing support and resistance levels
var float resistance_level = na
var float support_level = na
var float last_pivot_high = na
var float last_pivot_low = na

// Updating support and resistance based on pivots
if (not na(pivot_high))
    resistance_level := high[pivot_length]
    last_pivot_high := high[pivot_length]

if (not na(pivot_low))
    support_level := low[pivot_length]
    last_pivot_low := low[pivot_length]

// Function to check if the current price is near a support or resistance level
is_near_resistance = (not na(resistance_level)) and (close >= resistance_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= resistance_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
is_near_support = (not na(support_level)) and (close >= support_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= support_level * (1 + support_resistance_distance / 100))

// Cross conditions variables
long_cross = ta.crossover(close, support_level) and not na(support_level)
short_cross = ta.crossunder(close, resistance_level) and not na(resistance_level)

// Entry conditions
long_condition = is_near_support and long_cross  // Buy when crossing support from below
short_condition = is_near_resistance and short_cross  // Sell when crossing resistance from above

// Order execution
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop Loss and Take Profit
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0)  // For long position
        avg_price_long = strategy.position_avg_price
        long_stop_level = avg_price_long * (1 - stop_loss_pct)
        long_take_profit_level = avg_price_long * (1 + take_profit_pct)
        strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)

    if (strategy.position_size < 0)  // For short position
        avg_price_short = strategy.position_avg_price
        short_stop_level = avg_price_short * (1 + stop_loss_pct)
        short_take_profit_level = avg_price_short * (1 - take_profit_pct)
        strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)

// Plotting support and resistance levels on the chart
plot(support_level, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(resistance_level, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

// Adding labels to show pivot values
if (long_condition and not na(support_level))
    label.new(bar_index, low[pivot_length], str.tostring(low[pivot_length]), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

if (short_condition and not na(resistance_level))
    label.new(bar_index, high[pivot_length], str.tostring(high[pivot_length]), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

Связанные

Больше