یہ حکمت عملی زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع کو ظاہر کرنے کے لئے دو رفتار کے اشارے کو جوڑتی ہے۔ پہلا اشارے اولف جینسن کی کتاب میں تجویز کردہ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر الٹ حکمت عملی ہے۔ دوسرا اشارے جان ایلرز کی روک تھام شدہ مصنوعی قیمت ہے۔ یہ حکمت عملی ایسی پوزیشن لیتی ہے جب دونوں اشارے بیک وقت خریدنے یا فروخت کرنے کے سگنل دیتے ہیں۔
اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر الٹ کے پیچھے منطق یہ ہے: جب بند 2 براہ راست دنوں کے لئے پچھلے بند سے کم ہو اور تیز لائن سست لائن سے اوپر ہو تو طویل عرصے تک جانا؛ جب بند 2 براہ راست دنوں کے لئے پچھلے بند سے زیادہ ہو اور تیز لائن سست لائن سے نیچے ہو تو مختصر ہو.
ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت (ڈی ایس پی) کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:
ڈی ایس پی = ای ایم اے ((HL/2، 0.25 سائیکل) - ای ایم اے ((HL/2، 0.5 سائیکل)
جہاں ایچ ایل / 2 اعلی اور کم کا وسط نقطہ ہے ، 0.25 سائیکل ای ایم اے قلیل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے اور 0.5 سائیکل ای ایم اے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈی ایس پی اس کے غالب سائیکل سے قیمت کی انحراف کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ڈی ایس پی حد سے تجاوز کرتا ہے تو خریدیں اور جب اس سے نیچے گزرتا ہے تو فروخت کریں۔
یہ حکمت عملی دونوں اشارے کے اشاروں کو جوڑتی ہے۔ یہ صرف اس وقت پوزیشن میں داخل ہوتی ہے جب دونوں اشارے بیک وقت سگنل دیتے ہیں۔
یہ حکمت عملی دو مختلف رفتار کے اشارے کو جوڑتی ہے اور تجارتی تعدد کو برقرار رکھتے ہوئے اور خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے ڈبل فلٹرنگ کے ذریعے سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔ لیکن انفرادی اشارے کی حدود کو نوٹ کرنے اور پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ٹیون کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاحات کے ساتھ ، حکمت عملی میں وسیع مارکیٹ میں الفا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest start: 2023-09-29 00:00:00 end: 2023-10-29 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the // dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting // a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle // exponential moving average. // See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) => pos = 0.0 xHL2 = hl2 xEMA1 = ema(xHL2, Length) xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length) xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2 pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1, iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- LengthDSP = input(14, minval=1) SellBand = input(-25) BuyBand = input(25) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand) pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )