وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. گولڈن کراس رجحان حکمت عملی کے بعد

گولڈن کراس رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-01 17:02:14
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختصر مدت اور طویل مدتی متحرک اوسط کے سنہری کراس پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے تاکہ انٹری پوائنٹس کا تعین کیا جاسکے ، اور باہر نکلنے کی پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان کے پوائنٹس مرتب کیے جائیں۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ واضح عروج کے رجحانات والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، جس سے یہ رجحان کی پیروی کرنے اور عروج کی رفتار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے ، اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو فوری طور پر باہر نکل جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی چلتی اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ منطق مندرجہ ذیل ہے۔

  1. مختصر مدت کے اوسط کے طور پر 3 دن کی سادہ چلتی اوسط short_ma کا حساب لگائیں.

  2. 19 دن کی سادہ چلتی اوسط long_ma کا حساب طویل مدتی چلتی اوسط کے طور پر لگائیں۔

  3. جب short_ma long_ma کے اوپر سے گزرتا ہے، تو ایک طویل سگنل پیدا ہوتا ہے.

  4. جب قیمت داخلہ قیمت * (1 + سٹاپ نقصان فی صد) سے اوپر بڑھ جاتی ہے تو ، تمام پوزیشنیں بند کردیں۔

  5. جب short_ma long_ma سے نیچے گزرتا ہے، تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے.

  6. حکمت عملی کی آپریشن کی مدت کو محدود کرنے کے لئے ایک مخصوص تاریخ کی حد کے اندر بیک ٹیسٹ.

  7. صرف تب ہی تجارت کریں جب 100 دن کی حرکت پذیر اوسط trend_ma ایک اوپر کا رجحان تجویز کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط کی سنہری کراس کا استعمال کرتی ہے۔ جب ایک پائیدار اپ ٹرینڈ ہوتا ہے تو ، جب شارٹ_ما لانگ_ما سے اوپر گزر جاتا ہے تو طویل سگنل پیدا ہوتے ہیں تو اسے مواقع حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ جب شارٹ_ما لانگ_ما سے نیچے گزر جاتا ہے تو مختصر سگنل خطرات کو سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

  1. سادہ اور آسان سمجھنے کے لئے منطق منتقل اوسط crossovers کی بنیاد پر.

  2. واضح اندراج اور باہر نکلنے کے قوانین جو رجحان کی پیروی کرتے ہیں اور خطرات کو منظم کرتے ہیں.

  3. جب رجحان الٹ جاتا ہے تو منافع میں مقفل ہونے کے لئے نقصان کو روکیں۔

  4. صرف اس وقت تجارت کریں جب مجموعی رجحان اوپر ہو تاکہ غلط سگنل سے بچ سکیں۔

  5. مختلف مارکیٹوں کے مطابق ڈھالنے کے قابل چلتی اوسط مدت.

  6. مخصوص ادوار کے دوران بیک ٹسٹ سے توثیق ممکن ہوتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات:

  1. پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے حساس، مختلف ترتیبات کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں.

  2. تاریخی اعداد و شمار کے مطابق منحنی، غیر معمولی میں غیر مؤثر.

  3. قیمت کے فرق کو سنبھالنے کے قابل نہیں، سٹاپ نقصان سے زیادہ خطرات.

  4. مختلف بازاروں میں چھیڑ چھاڑ کا شکار۔

  5. صرف واضح رجحانات کی مارکیٹوں میں کام کرتا ہے، ضمنی نہیں.

  6. بیک ٹیسٹ کی مدت کا انتخاب نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے۔

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ اقدار تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر سیٹ کی جانچ کریں.

  2. فیصلوں کو بہتر بنانے کے لئے MACD، بولنگر بینڈ جیسے دیگر اشارے شامل کریں.

  3. خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے متحرک ٹریلنگ سٹاپ نقصان کا استعمال کریں.

  4. داخلہ، باہر نکلنے کی منطق کو بہتر بنائیں، جیسے فرار داخلہ۔

  5. مختلف مارکیٹ کے حالات میں استحکام کا تجربہ کریں.

  6. پیرامیٹر ٹیوننگ اور سگنل جنریشن کے لیے مشین لرننگ کا مطالعہ کریں۔

  7. قیمت کے فرق اور سٹاپ نقصان وپسا منظرناموں کے انتظام کو شامل کریں.

نتیجہ

یہ سادہ اور موثر حکمت عملی چلتی اوسط کراسوں کا استعمال کرتے ہوئے اپ ٹرینڈز کو پکڑتی ہے اور اسٹاپ نقصان کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتی ہے۔ یہ مضبوط رجحاناتی مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن اس کی حدود ہیں۔ استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاح اور جانچ کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر اس میں واضح منطق ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو سیکھنے کے لئے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)

short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))

trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend

useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true

longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01

longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
    strategy.close_all()

if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment = "매매 종료")

plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں