وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط ٹرننگ پوائنٹ کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

چلتی اوسط ٹرننگ پوائنٹ کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 11:15:42
ٹیگز:

img

جائزہ

موونگ ایوریج ٹرننگ پوائنٹ کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ایک کلاسیکی تکنیکی اشارے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مختلف ادوار کے موونگ ایوریجز کو ملا کر خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنا اور موونگ ایوریج ٹرننگ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی باہر نکلنے کو مزید بہتر بنانا ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں اور مصنوعات کے لئے موزوں ہے اور مستحکم واپسی حاصل کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر دو حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتے ہیں ، ایک تیز لائن کے طور پر کم مدت کے ساتھ اور دوسرا سست لائن کے طور پر طویل مدت کے ساتھ۔ جب تیز لائن سست لائن کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کلاسیکی حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کا تجارتی سگنل جنریشن میکانزم ہے۔

مزید برآں ، حکمت عملی چلتی اوسط کے موڑ کے مقامات کا استعمال کرتے ہوئے تجارت سے باہر نکلتی ہے۔ جب فاسٹ لائن بڑھتی ہوئی سے گرتی ہوئی ہوتی ہے تو ، لمبی پوزیشنیں باہر نکلیں گی۔ جب فاسٹ لائن گرتی ہوئی سے بڑھتی ہوئی ہوتی ہے تو ، مختصر پوزیشنیں باہر نکلتی ہیں۔ چلتی اوسط موڑ کے مقامات مختصر مدت کے مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو پکڑ سکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو وقت میں نقصانات کو کم کرنے یا منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ، اس طرح مجموعی واپسی کو بہتر بناتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

چلتی اوسط ٹرننگ پوائنٹ کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. لاگو کرنا آسان ہے۔ حکمت عملی صرف دو اشارے استعمال کرتی ہے: حرکت پذیر اوسط اور ROC اشارے۔ کوڈ پیچیدہ نہیں ہے۔

  2. مسلسل نقصانات کا مقابلہ کرنے کی مضبوط صلاحیت۔ چلتی اوسط کی موروثی تاخیر اور قیمت کو ہموار کرنے کی خصوصیات کچھ شور کو فلٹر کرسکتی ہیں اور مختلف رجحانات میں بہت زیادہ غلط تجارت پیدا کرنے سے بچ سکتی ہیں۔

  3. مؤثر طریقے سے یکطرفہ نقصانات پر قابو پال سکتے ہیں۔ حرکت پذیر اوسط موڑ کے مقامات کا استعمال کرتے ہوئے بروقت نقصانات کو روکنے سے بڑے یکطرفہ نقصانات کم ہوسکتے ہیں۔

  4. وسیع اطلاق۔ حکمت عملی کا اصول آسان ہے اور اسے مختلف مصنوعات اور تجارتی ٹائم فریم جیسے روزانہ اور گھنٹہ باروں پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کی بڑی جگہ۔

  5. مستحکم منافع۔ مارکیٹ کے ہاٹ سپاٹ کا پیچھا کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی انتہائی اعلی منافع کے بجائے خطرے کے کنٹرول پر زیادہ توجہ دیتی ہے ، لیکن یہ مستحکم مثبت منافع حاصل کرسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

چلتی اوسط ٹرننگ پوائنٹ کراسور ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

  1. چلتی اوسط کی تاخیر۔ جب تیز مارکیٹ آتی ہے تو ، چلتی اوسط کے کراس اوور سگنل تاخیر کا شکار ہوجائیں گے ، ممکنہ طور پر بہترین انٹری پوائنٹ کو یاد کریں گے۔

  2. طویل خالی ہولڈنگ کے ادوار۔ اس حکمت عملی میں بروقت باہر نکلنے کی خصوصیات ہے لیکن انٹری سگنل سست ہیں۔ اس سے زیادہ خالی ہولڈنگ کے ادوار ہوسکتے ہیں۔ خالی ہولڈنگ کے ادوار کے دوران منافع کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔

  3. مشکل پیرامیٹر کی اصلاح۔ پیرامیٹرز جیسے چلتی اوسط لمبائی اور آر او سی سائیکل کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت اثر پڑے گا۔ لیکن پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے بیک ٹسٹنگ کے لئے بہت سارے تاریخی ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے اصلاح میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔

  4. اعلی اتار چڑھاؤ کے رجحانات میں خراب کارکردگی۔ اعلی اتار چڑھاؤ کی حد میں رجحانات میں ، چلتی اوسط متعدد غلط کراس اوورز پیدا کرے گی ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوگی۔

اصلاح کی ہدایات

تجارتی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحان فلٹرنگ اشارے شامل کریں۔ رجحان کی حیثیت کا فیصلہ کرنے کے لئے ADX اور ATR جیسے اشارے شامل کریں۔ بیکار تجارت سے بچنے کے لئے واضح رجحان نہ ہونے پر حکمت عملی کو غیر فعال کریں۔

  2. متعدد ٹائم فریم کو یکجا کریں۔ اہم رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے اعلی ٹائم فریم پر اہم رجحان کی سمت کی نشاندہی کریں۔

  3. انکولی پیرامیٹر کی اصلاح۔ پیرامیٹر کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ریئل ٹائم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر انکولی طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوسط لمبائی کی طرح پیرامیٹرز کو فعال کریں.

  4. پیٹرن کی شناخت متعارف کرانا۔ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ایم اے کراس اوور پوائنٹس پر موم بتی کے نمونوں کی نشاندہی کریں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر ، موونگ ایوریج ٹرننگ پوائنٹ کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی خطرے اور منافع کو متوازن کرتی ہے۔ اس کے فوائد ہیں جیسے عمل درآمد میں آسانی ، لگاتار نقصانات کے خلاف مزاحمت ، اور مستحکم منافع۔ اس کے ساتھ ہی اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے ایم اے کے تاخیر سے جاری ہونے اور زیادہ خالی انعقاد کی مدت۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رجحانات کا فیصلہ ، پیٹرن کی شناخت وغیرہ کو شامل کرنے سے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy with MA Turning Point Exits", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])

ma2 = input(50, title="2nd MA Length")
type2 = input("SMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA"])

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    ema(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

shortexitCondition = ma1up and ma1down[1]
if (shortexitCondition)
    strategy.close("Short")

longexitCondition = ma1down and ma1up[1]
if (longexitCondition)
    strategy.close("Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں