وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی ٹائم فریم حکمت عملی

ملٹی ٹائم فریم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-19 11:13:22
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں میں اشارے کے معاہدے کا استعمال کرتی ہے۔ جب روزانہ ، 10 دن ، 15 دن اور 30 دن کے ٹائم فریم بیک وقت متحرک اسٹاپ نقصان کے ساتھ تیزی یا bearish سگنل دیتے ہیں تو یہ لمبا یا مختصر ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی چار ٹائم فریم - روزانہ ، 10 دن ، 15 دن اور 30 دن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا جائزہ لیتی ہے۔ جب چاروں ٹائم فریموں میں اختتامی قیمتیں افتتاحی قیمتوں سے زیادہ ہوتی ہیں تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ دیتی ہے۔ جب چاروں ٹائم فریموں میں اختتامی قیمتیں افتتاحی قیمتوں سے کم ہوتی ہیں تو ، یہ ایک bearish سگنل کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب سگنل تیزی کا ہوتا ہے تو ، یہ طویل ہوتا ہے۔ جب سگنل bearish ہوتا ہے تو ، یہ مختصر ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ، KC چینل متحرک اسٹاپ نقصان کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں میں افتتاحی قیمتوں اور اختتامی قیمتوں کا موازنہ کرتی ہے۔ اگر اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے تو ، ٹائم فریم کو تیزی سے سمجھا جاتا ہے اور سبز رنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے کم ہے تو ، ٹائم فریم کو bearish سمجھا جاتا ہے اور سرخ رنگ میں دکھایا جاتا ہے۔

جب چاروں ٹائم فریم تیزی کے سگنل پر متفق ہوں تو ، حکمت عملی ایک لمبی پوزیشن کھولے گی۔ جب چاروں ٹائم فریم bearish سگنل پر متفق ہوں تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولے گی۔ یہ اسٹاپ نقصان کو مارنے یا رجحان کے الٹ جانے پر باہر نکل جائے گی۔

فوائد

  1. رجحانات کی تصدیق کے لئے متعدد ٹائم فریم کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرسکتے ہیں اور رجحان کی سمت کا تعین کرسکتے ہیں۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان سرمایہ کی حفاظت کو زیادہ سے زیادہ کرسکتا ہے۔

  3. داخلے کے سخت معیار غیر ضروری تجارت اور سلائپ لاگت کو کم کرتے ہیں۔

  4. متعدد ٹائم فریم کو یکجا کرنے سے منافع کی رفتار اور استحکام میں توازن پیدا ہوتا ہے۔

خطرات

  1. داخلے کے معیار بہت سخت ہو سکتے ہیں، کچھ مواقع سے محروم ہو سکتے ہیں۔

  2. غلط سٹاپ نقصان کی ترتیب بہت جارحانہ یا قدامت پسند ہو سکتی ہے۔

  3. نامناسب ٹائم فریم کے انتخاب طویل یا مختصر مدت کے رجحانات کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں۔

  4. واقعات کی اچانک تبدیلیوں سے سٹاپ نقصان کا سبب نہیں بن سکتا۔

بہتری کے شعبے

  1. منافع کی رفتار اور استحکام کو متوازن کرنے کے لئے ٹائم فریم کے انتخاب کو بہتر بنائیں۔

  2. سٹاپ نقصان کی سطح کو بہتر بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات کی جانچ کریں.

  3. الٹ پوائنٹس کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں.

  4. اچانک تبدیلیوں سے نقصانات سے بچنے کے لئے اہم واقعات کی نگرانی کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد ٹائم فریموں میں فیصلوں کو مربوط کرتی ہے ، سخت اندراج کے معیار اور متحرک رکاوٹوں کے ساتھ ، جس کا مقصد مستحکم واپسی ہے۔ اس میں مواقع سے محروم ہونے اور غیر مناسب رسک کنٹرول کا خطرہ ہے۔ اگلا مرحلہ اعلی استحکام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy v1.1", overlay=false)

TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("10D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("30D", "Timeframe 4")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
lengthBB=input(20, title="BB Length")
transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")

src = close, len = 20


out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line


kc() =>
    ma = sma(close, lengthKC)
    range = tr
    rangema = sma(range, lengthKC)
    upperKC = ma + rangema * multKC
    lowerKC = ma - rangema * multKC
    [lowerKC, upperKC] 

 
bb() =>
    source = close 
    basis = sma(source, lengthBB)
    dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
    upperBB = basis + dev
    lowerBB = basis - dev
    [upperBB, lowerBB]

TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor

TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor

TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor


TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor

TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4 
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width

plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)    

exitCondition_Long = TF_global_bear 
exitCondition_Short = TF_global

longCondition = TF_global
if (longCondition)
    strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size)

shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
    strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size)

[kc_lower,kc_upper] = kc()

strategy.close("MTF_Long", when=close < kc_upper)
strategy.close("MTF_Short", when=close > kc_lower)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں