وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

حرکت پذیر اوسط پل بیک ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 18:00:05
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کی واپسی کے بعد واپسی کے موقع پر قبضہ کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط استعمال کریں۔ جب قیمت طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط پر واپس آجاتی ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے اور جب قیمت قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط سے اوپر واپس آجاتی ہے یا اسٹاپ نقصان کی قیمت کو نشانہ بناتی ہے تو پوزیشن بند کردیتی ہے۔ رجحان میں واپسی کے دوران خریدنے کے مواقع تلاش کرکے ، حکمت عملی کا مقصد رجحان سازی کی منڈیوں سے منافع حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط (MA1 اور MA2) کا حساب لگائیں، جہاں MA1 طویل مدتی حرکت پذیر اوسط ہے اور MA2 قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط ہے۔
جب اختتامی قیمت MA1 سے اوپر اور MA2 سے نیچے ہو اور کوئی موجودہ پوزیشن نہ ہو، اور موجودہ وقت مخصوص ٹریڈنگ ٹائم رینج کے اندر ہو، تو حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔
داخلہ قیمت کو buyPrice کے طور پر ریکارڈ کریں اور سٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگائیں (یعنی، داخلہ قیمت سے نیچے i_stopPercent فیصد) ۔
جب اختتامی قیمت MA2 سے اوپر واپس بڑھتی ہے اور i_lowerClose غلط ہے، یا جب اختتامی قیمت سٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے آتی ہے، تو حکمت عملی پوزیشن کو بند کرتی ہے.
اگر i_lowerClose درست ہے، تو حکمت عملی اس وقت پوزیشن بند کرتی ہے جب بندش کی قیمت MA2 سے اوپر ہو اور پچھلی موم بتی کی بندش کی قیمت MA2 سے نیچے ہو۔

حکمت عملی کے فوائد

رجحان کی پیروی: قیمت کی نسبتا position پوزیشن اور طویل مدتی چلتی اوسط کی بنیاد پر مجموعی رجحان کا تعین کرکے ، حکمت عملی رجحان میں داخلے کے مواقع تلاش کرتی ہے۔
پل بیک خریدنا: خریداری کے مواقع کی تلاش میں جب قیمت اپ ٹرینڈ کے دوران قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط تک واپس آجاتی ہے ، اس حکمت عملی سے انٹری پوائنٹس کی لاگت سے متعلق کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔
سٹاپ نقصان کا تحفظ: سٹاپ نقصان کی قیمت کا تعین کرنے سے جب قیمت ایک خاص مقدار میں منفی طور پر چلتی ہے تو نیچے کی طرف خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز: صارفین اپنی ترجیحات کے مطابق لچکدار پیرامیٹرز مقرر کرسکتے ہیں جیسے چلتی اوسط مدت ، اسٹاپ نقصان کا فیصد ، اور جب پچھلی موم بتی کی اختتامی قیمت مختصر مدت کی چلتی اوسط سے نیچے ہو تو پوزیشن بند کرنا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

پیرامیٹر کی اصلاح: پیرامیٹر کی مختلف ترتیبات کا حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے ، جس میں پیرامیٹر کی اصلاح اور مارکیٹ کے مختلف ماحول میں بیک ٹسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
ہنگامہ خیز مارکیٹیں: ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں قیمتیں اکثر طویل مدتی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتی ہیں ، جس سے ممکنہ طور پر پوزیشنوں کو کثرت سے کھولنے اور بند کرنے اور تجارتی اخراجات کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
رجحان کی تبدیلی: جب مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں لگاتار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مرحلے پر ، رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرنے اور حکمت عملی کو بروقت انداز میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے دوسرے اشارے یا سگنل کو جوڑنا ضروری ہے۔
بلیک سوان ایونٹس: جب مارکیٹ میں بڑے ، غیر متوقع اچانک واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصانات کا سبب بنتا ہے اور حکمت عملی کو نمایاں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

رجحان کا فیصلہ: موجودہ رجحان کی طاقت اور سمت کی تصدیق اور انٹری سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن کھولنے سے پہلے مزید رجحان کا فیصلہ کرنے والے اشارے ، جیسے ADX متعارف کروائیں۔
متحرک اسٹاپ نقصان: قیمت کی اتار چڑھاؤ اور اے ٹی آر جیسے اشارے کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب قیمت کی اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو اسٹاپ نقصان کو بڑھا دیں اور جب قیمت کی اتار چڑھاؤ کم ہو تو اسے سخت کریں۔
پوزیشن سائزنگ: مارکیٹ کے رجحان کی طاقت اور قیمت کی اتار چڑھاؤ جیسے عوامل کی بنیاد پر ہر اندراج کے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب رجحان مضبوط ہو اور اتار چڑھاؤ اعتدال پسند ہو تو پوزیشن سائز میں اضافہ کریں ، اور جب رجحان کمزور ہو یا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہو تو پوزیشن سائز میں کمی کریں۔
طویل مختصر ہیجنگ: حکمت عملی کے مجموعی خطرے کو کم کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں یا ٹائم فریموں میں طویل اور مختصر دونوں طرف سے سگنل کی بیک وقت نگرانی اور ہیجنگ پوزیشنوں پر غور کریں۔

خلاصہ

چلتی اوسط پل بیک ٹریکنگ حکمت عملی دو مختلف ادوار کے ساتھ چلتی اوسط کی متعلقہ پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ایک اپ ٹرینڈ میں قیمتوں میں پل بیک کے دوران طویل تجارتی مواقع حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحاناتی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، اور مناسب پیرامیٹر کی ترتیبات اور اسٹاپ نقصانات کے ساتھ ، یہ رجحاناتی حالات میں مستحکم واپسی پیدا کرسکتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو ہلکی مارکیٹوں اور رجحانات کے الٹ کے دوران کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنانے ، متحرک اسٹاپ نقصانات کو نافذ کرنے اور دیگر طریقوں سے ، اس حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © contapessoal_ivan
// @version=5
strategy("Pullback Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=1000,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, // 100% of balance invested on each trade
     commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, 
     commission_value=0.005) // Interactive Brokers rate

// Get user input
i_ma1           = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA")
i_ma2           = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA")
i_stopPercent   = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose    = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime     = input(title="Start Filter", defval=timestamp("26 Jan 2023 00:00 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="End Filter", defval=timestamp("26 Mar 2024 23:59 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")

// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close, i_ma1)
ma2 = ta.sma(close, i_ma2)

// Check filter(s)
f_dateFilter = true

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition    = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition   = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance    = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice       = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition   = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent

// Enter positions
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)

if buyCondition[1]
    buyPrice := open

// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
    strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
    buyPrice := na

// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.orange)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں