1. حکمت عملی کی چوٹی
  2. موبائل اوسط کال بیک ٹریکنگ کی حکمت عملی

موبائل اوسط کال بیک ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 18:00:05
ٹیگز:

移动平均回调追踪策略

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ دو مختلف دورانیوں کی حرکت پذیر اوسط لائنوں کا استعمال کرکے مارکیٹ میں واپسی کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑ لیا جائے۔ جب قیمت طویل مدتی اوسط لائن سے اوپر ہے اور مختصر مدت کی اوسط لائن میں واپسی ہوتی ہے تو ، اس کی حکمت عملی میں زیادہ تجارت کی جاتی ہے ، اور جب قیمت مختصر مدت کی اوسط لائن پر واپس آجاتی ہے یا اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوتی ہے تو اس کی حکمت عملی میں منافع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان میں واپسی کے مواقع تلاش کرکے رجحان کی حالت میں منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. دو مختلف دورانیوں کے لئے ایک حرکت پذیر اوسط (MA1 اور MA2) کا حساب لگائیں ، جہاں MA1 طویل مدتی اوسط ہے ، اور MA2 مختصر مدت کا اوسط ہے۔
  2. جب اختتامی قیمت ایم اے 1 سے اوپر اور ایم اے 2 سے نیچے ہے تو ، اس وقت کوئی ہولڈنگ نہیں ہے ، اور موجودہ وقت مقررہ ٹریڈنگ وقت کی حد میں زیادہ ہے۔
  3. کھلنے کی قیمت buyPrice ریکارڈ کریں اور اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگائیں (یعنی کھلنے کی قیمت میں کمی i_stopPercent فیصد) ۔
  4. جب اختتامی قیمت MA2 پر واپس آجائے اور i_lowerClose غلط ہے ، یا جب اختتامی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو اسٹاپپریس ، اسٹریٹجک بریک۔
  5. اگر i_lowerClose true ہے تو ، یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب اختتامی قیمت MA2 سے زیادہ ہوتی ہے اور پچھلی K لائن کی اختتامی قیمت MA2 سے کم ہوتی ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

  1. رجحانات کی پیروی: قیمتوں کا طویل مدتی اوسط لائن کے مقام کے ساتھ تعلقات کا فیصلہ کرکے موجودہ مجموعی رجحانات کا تعین کریں اور رجحانات میں داخل ہونے کے مواقع تلاش کریں۔
  2. ریورس خریدیں: بڑھتے ہوئے رجحانات کے دوران قلیل مدتی اوسط لائن میں قیمتوں کو واپس لانے کے لئے خریدنے کے مواقع تلاش کرنے سے خریدنے کی جگہ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. سٹاپ نقصان تحفظ: سٹاپ نقصان کی قیمت کی سطح مقرر کریں، جب قیمتوں میں ریورس اتار چڑھاؤ ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے تو خود کار طریقے سے برابری، مؤثر طریقے سے نیچے کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے؛
  4. لچکدار پیرامیٹرز: صارفین اپنی ترجیحات کے مطابق ، ہموار طور پر اوسط لائن کا دورانیہ ، اسٹاپ نقصان کی فیصد ، یا اس طرح کے پیرامیٹرز کو لچکدار طور پر ترتیب دے سکتے ہیں کہ آیا پچھلی K لائن کی اختتامی قیمت مختصر مدت کی اوسط لائن سے نیچے ہے یا نہیں۔

اسٹریٹجک خطرات

  1. پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے ، اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
  2. ہلکی مارکیٹ: ہلکی مارکیٹ میں ، قیمت طویل مدتی اوسط لائن کے درمیان کثرت سے اتار چڑھاؤ کرتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی میں کثرت سے کھودنے کی حکمت عملی ہوسکتی ہے ، جس سے زیادہ تجارتی لاگت کا نقصان ہوتا ہے۔
  3. رجحان کی تبدیلی: جب مارکیٹ میں رجحان کی تبدیلی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی میں مسلسل نقصان ہوسکتا ہے۔ اس وقت رجحان کی تبدیلی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے اشارے یا سگنل کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو بروقت ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
  4. بلیک سوان واقعہ: جب مارکیٹ میں کوئی بڑا ، غیر متوقع واقعہ پیش آتا ہے تو ، اس کی وجہ سے قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کے بعد کی حکمت عملی کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

  1. رجحان کا تعین: تجارت شروع کرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ رجحان کا تعین کرنے والے اشارے ، جیسے ADX ، متعارف کرایا جائے تاکہ موجودہ رجحان کی شدت اور سمت کی تصدیق کی جاسکے اور تجارت کھولنے کے اشارے کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
  2. متحرک اسٹاپ نقصان: قیمت کی اتار چڑھاؤ کی شرح ، اے ٹی آر وغیرہ جیسے اشارے کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کریں ، جب قیمت میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان کو نرم کریں ، اور جب قیمت میں اتار چڑھاؤ کم ہو تو اسٹاپ نقصان کو تنگ کریں۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کے رجحان کی شدت ، قیمت کی اتار چڑھاؤ وغیرہ جیسے عوامل کے مطابق ، ہر پوزیشن کھولنے پر پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جب رجحان مضبوط اور اتار چڑھاؤ اعتدال پسند ہو تو پوزیشن بڑھا دی جاتی ہے ، اور جب رجحان کمزور یا اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو پوزیشن کم کردی جاتی ہے۔
  4. کثیر گنجائش ہیجنگ: ایک ہی وقت میں کثیر گنجائش دونوں طرف سے سگنل کی نگرانی پر غور کریں، مختلف مارکیٹوں یا دوروں میں پوزیشنوں کو ہینج کریں تاکہ حکمت عملی کے مجموعی خطرے کو کم کیا جاسکے۔

خلاصہ

متحرک اوسط ریٹرن ٹریکنگ کی حکمت عملی دو مختلف سائیکل لائنوں کے درمیان رشتہ دار پوزیشن کے تعلقات کے ذریعے ، قیمتوں کو بڑھتی ہوئی رجحانات میں ریٹرن کرنے کے لئے زیادہ مواقع حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحاناتی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، جس میں مناسب پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصانات کی ترتیب کے ذریعہ ، رجحاناتی مارکیٹوں میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں ایک خاص خطرہ لاحق ہے۔ مزید اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور متحرک اسٹاپ نقصانات جیسے طریقوں کے ذریعہ اس حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © contapessoal_ivan
// @version=5
strategy("Pullback Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=1000,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, // 100% of balance invested on each trade
     commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, 
     commission_value=0.005) // Interactive Brokers rate

// Get user input
i_ma1           = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA")
i_ma2           = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA")
i_stopPercent   = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose    = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime     = input(title="Start Filter", defval=timestamp("26 Jan 2023 00:00 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="End Filter", defval=timestamp("26 Mar 2024 23:59 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")

// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close, i_ma1)
ma2 = ta.sma(close, i_ma2)

// Check filter(s)
f_dateFilter = true

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition    = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition   = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance    = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice       = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition   = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent

// Enter positions
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)

if buyCondition[1]
    buyPrice := open

// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
    strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
    buyPrice := na

// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.orange)
مزید معلومات

2019 - FMZ - موجد کی مقدار