وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. موڈیفائیڈ بولنگر بینڈ کی حکمت عملی

موڈیفائیڈ بولنگر بینڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-01 15:58:04
ٹیگز:

img

جائزہ

ترمیم شدہ بولنگر بینڈ کی حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو مضبوط اپ ٹرینڈز میں پل بیک خریدنے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ حکمت عملی میں بولنگر بینڈ ، حرکت پذیر اوسط اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کو بہترین انٹری پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ جب قیمت اپ ٹرینڈ میں نچلے بولنگر بینڈ میں واپس کھینچتی ہے اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرتا ہے تو ، حکمت عملی خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. بولنگر بینڈ: بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں: ایک درمیانی لائن ، جو ایک حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپری اور نچلی بینڈ جو درمیانی لائن سے معیاری انحراف کی ایک خاص تعداد سے دور ہیں۔ بولنگر بینڈ قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، بینڈ وسیع ہوجاتے ہیں ، اور جب قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، بینڈ معاہدہ کرتے ہیں۔
  2. چلتی اوسط: حکمت عملی رجحان فلٹر کے طور پر 50 پیریڈ سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ طویل پوزیشنوں پر صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب اختتامی قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے ، جو ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔
  3. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی: اسٹوکاسٹک آر ایس آئی ایک رفتار آکسیلیٹر ہے جو ایک مقررہ مدت کے دوران اس کی اعلی کم حد کے مقابلے میں آر ایس آئی کی سطح کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کے سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ، اسٹوکاسٹک آر ایس آئی تجارت میں داخل ہونے کے لئے ایک اضافی شرط فراہم کرتا ہے ، جس کا مقصد اس لمحات کی نشاندہی کرنا ہے جب قیمت ایک غالب اپ ٹرینڈ کے اندر ایک زیادہ فروخت والے علاقے میں واپس آگئی ہے ، جس سے ممکنہ خریداری کا موقع ملتا ہے۔

حکمت عملی کے خریدنے کے حالات مندرجہ ذیل ہیں:

  • اختتامی قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے گرتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر نیچے کی طرف بڑھ جائے گی۔
  • اختتامی قیمت اب بھی 50 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی رجحان تیزی سے جاری ہے۔
  • اسٹوکاسٹک آر ایس آئی میں oversold حالات دکھائے جاتے ہیں (کے لائن صارف کی طرف سے مقرر کردہ حد سے نیچے ہے، عام طور پر 20) ، جو حالیہ ڈاؤن ٹرینڈ سے ممکنہ الٹ یا پل بیک کی تجویز کرتا ہے۔

حکمت عملی کی فروخت (لوگ پوزیشن سے باہر نکلنے) کی شرط مندرجہ ذیل ہے:

  • اختتامی قیمت بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے تجاوز کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت مختصر مدت کے اوپر پہنچ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے الٹ یا واپس آنا پڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: رجحان فلٹر کے طور پر ایک چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی تاجروں کو مضبوط اپ ٹرینڈز میں داخلے کے مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے ڈاؤن ٹرینڈز میں تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، ممکنہ طور پر حکمت عملی کی جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. اتار چڑھاؤ کا انتظام: بولنگر بینڈ تاجروں کو قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ نچلے بولنگر بینڈ پر خرید کر ، حکمت عملی اس وقت داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے جب قیمتیں نسبتا low کم سطحوں پر واپس آجائیں ، ممکنہ طور پر جب رجحان دوبارہ شروع ہوتا ہے تو منافع بخش ہوتا ہے۔
  3. رفتار کی توثیق: اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے ممکنہ خریداری کے مواقع کی تصدیق میں مدد کرتا ہے۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی سے ضرورت ہے کہ وہ oversold حالات دکھائے ، حکمت عملی اس وقت قبل از وقت داخل ہونے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جب اب بھی نیچے کا رجحان غالب ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رسک مینجمنٹ کا فقدان: اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان یا پوزیشن سائزنگ کی خصوصیات نہیں ہیں۔ یہ حقیقی دنیا کی تجارت میں خطرہ مینجمنٹ کے اہم اوزار ہیں۔ تاجروں کو اپنی رسک رواداری اور تجارتی اہداف کی بنیاد پر مناسب اسٹاپ نقصان کی سطح اور پوزیشن سائز کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔
  2. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بولنگر بینڈ کی لمبائی ، حرکت پذیر اوسط لمبائی ، اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی پیرامیٹرز کے انتخاب پر حساس ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کے مختلف مجموعے مختلف نتائج پیدا کرسکتے ہیں۔ حکمت عملی کو نافذ کرنے سے پہلے ان پیرامیٹرز کی اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ ضروری ہے۔
  3. رجحان کی تبدیلیاں: اگرچہ حکمت عملی اپ ٹرینڈز میں پل بیک خریدنے کی کوشش کرتی ہے ، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا۔ اگر رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی کو نقصان ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رسک مینجمنٹ شامل کرنا: ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے اور رسک انعام کو بہتر بنانے میں مدد کے ل stop اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ کی خصوصیات کو حکمت عملی میں شامل کریں۔ اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) یا فیصد ڈراونگ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات پر غور کریں۔
  2. پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ کی لمبائی ، حرکت پذیر اوسط لمبائی ، بولنگر بینڈ معیاری انحراف ضرب اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ جینیاتی الگورتھم یا گرڈ سرچ جیسی اصلاح کی تکنیکوں کا استعمال بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔
  3. دیگر اشارے کے ساتھ مل کر: دیگر تکنیکی اشارے، جیسے MACD یا OBV کو حکمت عملی میں شامل کرنے پر غور کریں تاکہ اضافی تصدیق کے سگنل فراہم کیے جائیں اور غلط اشاروں کو فلٹر کرنے میں مدد ملے۔
  4. بیک ٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ: مارکیٹ کے مختلف حالات اور ٹائم فریموں میں حکمت عملی کا مکمل بیک ٹسٹنگ کریں۔ اس کی استحکام کی توثیق کے لئے نمونہ سے باہر کے اعداد و شمار پر حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ کرنے کے لئے فارورڈ ٹیسٹنگ کا استعمال کریں۔

خلاصہ

موڈیفائیڈ بولنگر بینڈس حکمت عملی ایک آسان لیکن موثر تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد مضبوط اپ ٹرینڈز میں پل بیک خریدنے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ بولنگر بینڈس ، حرکت پذیر اوسط اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کو یکجا کرکے ، حکمت عملی ان حالات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتی ہے جہاں قیمت زیادہ فروخت ہوتی ہے لیکن مجموعی رجحان تیزی سے برقرار رہتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، جیسے رجحان کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کا انتظام ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں ، جیسے رسک مینجمنٹ اور پیرامیٹر حساسیت کی کمی۔ حکمت عملی کو مناسب رسک مینجمنٹ تکنیکوں کو شامل کرکے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حقیقی دنیا کی تجارت میں حکمت عملی کو لاگو کرنے سے پہلے جامع بیک ٹیسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Modified Bollinger Bands Strategy", shorttitle="Mod BB Strategy", overlay=true)

// Input parameters for Bollinger Bands
length = input.int(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")

// Input parameters for moving average
maLength = input.int(50, minval=1, title="MA Length")

// Input parameters for Stochastic RSI
kLength = input.int(14, title="Stoch RSI K Length")
dLength = input.int(3, title="Stoch RSI D Length")
rsiLength = input.int(14, title="Stoch RSI Length")
oversold = input.float(20, title="Stoch RSI Oversold Level")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate Moving Average
movingAvg = ta.sma(close, maLength)

// Calculate Stochastic RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, kLength), dLength)
d = ta.sma(k, dLength)

// Define buy and sell conditions
longCondition = close < lowerBB and close > movingAvg and k < oversold
exitCondition = close > upperBB

// Plotting
plot(basis, "Basis", color=color.new(#FF6D00, 0))
plot(upperBB, "Upper", color=color.new(#2962FF, 0))
plot(lowerBB, "Lower", color=color.new(#2962FF, 0))
plot(movingAvg, "Moving Average", color=color.new(#FFFF00, 0))

// Execute strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں