وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اے ٹی آر اوسط بریک آؤٹ حکمت عملی

اے ٹی آر اوسط بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-17 10:22:11
ٹیگز:اے ٹی آرایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے ، اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اور ایس ایم اے (سادہ حرکت پذیر اوسط) کا استعمال کرتی ہے ، تاکہ مارکیٹ کی استحکام اور بریک آؤٹ کا تعین کیا جاسکے اور اس کے مطابق تجارت کی جاسکے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے: جب قیمت اوپری یا نچلی اے ٹی آر چینل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسے بریک آؤٹ سمجھا جاتا ہے اور پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت اے ٹی آر چینل میں واپس آتی ہے تو ، اسے استحکام سمجھا جاتا ہے اور پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی ہر تجارت کے خطرے اور پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے کے لئے رسک کنٹرول اور پوزیشن مینجمنٹ کا بھی استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. اے ٹی آر اور ایس ایم اے اشارے کا حساب لگائیں۔ اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ ایس ایم اے کا استعمال مارکیٹ کی اوسط قیمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
  2. اے ٹی آر اور ایس ایم اے کی بنیاد پر اوپری اور نچلی حدود کا حساب لگائیں۔ اوپری حد ایس ایم اے + اے ٹی آر * ضرب ہے ، اور نچلی حد ایس ایم اے - اے ٹی آر * ضرب ہے ، جہاں ضرب صارف کے ذریعہ بیان کردہ ضرب ہے۔
  3. اس بات کا تعین کریں کہ آیا مارکیٹ ایک مضبوط حالت میں ہے۔ جب سب سے زیادہ قیمت اوپری حد سے کم ہے اور سب سے کم قیمت نیچے کی حد سے زیادہ ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ ایک مضبوط حالت میں ہے۔
  4. اس بات کا تعین کریں کہ آیا مارکیٹ میں خرابی واقع ہوئی ہے۔ جب سب سے زیادہ قیمت اوپری حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، اسے اوپر کی خرابی سمجھا جاتا ہے؛ جب سب سے کم قیمت نچلی حد سے نیچے ہوتی ہے تو ، اسے نیچے کی خرابی سمجھا جاتا ہے۔
  5. بریک آؤٹ کی صورت حال کی بنیاد پر پوزیشنیں کھولیں۔ اوپر کی بریک آؤٹ کے لئے ایک لمبی پوزیشن اور نیچے کی بریک آؤٹ کے لئے ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔
  6. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط پر مبنی پوزیشنیں بند کریں۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت (SMA - ATR * stop_loss_percentage) یا منافع لینے کی قیمت (SMA + ATR * take_profit_percentage) تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن بند کریں۔
  7. ہر تجارت کے لئے خطرے کی رقم (risk_per_trade) کا حساب صارف کے ذریعہ متعین کردہ خطرے کے فیصد (risk_percentage) کی بنیاد پر کیا جائے گا اور پھر ATR کی بنیاد پر پوزیشن سائز (position_size) کا حساب لگایا جائے گا۔

فوائد کا تجزیہ

  1. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.
  2. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔
  3. مارکیٹ کی اوسط قیمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے اشارے کا استعمال حکمت عملی کو مارکیٹ کے اہم رجحان کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے.
  4. پوزیشن کھولتے وقت مارکیٹ کی استحکام کی حالت پر غور کرنے سے ہلچل مند مارکیٹ میں کثرت سے تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
  5. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا استعمال ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔
  6. پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال اکاؤنٹ کے فنڈز اور خطرے کے فیصد کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کی خودکار ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. اسٹریٹجی ایک ہنگامہ خیز مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکتی ہے کیونکہ کثرت سے بریک آؤٹ اور استحکام کے نتیجے میں پوزیشنوں کو کثرت سے کھولنے اور بند کرنے کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. حکمت عملی کی پیرامیٹر کی ترتیبات اس کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ مختلف پیرامیٹرز مکمل طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں ، لہذا پیرامیٹرز کی محتاط ڈیبگنگ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی کی ترتیبات کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہیں۔ مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔
  4. حکمت عملی کا پوزیشن مینجمنٹ بہت آسان ہوسکتا ہے اور اس میں مارکیٹ کے رجحان اور اتار چڑھاؤ جیسے عوامل کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے ، جس سے بعض معاملات میں پوزیشنوں کا سائز زیادہ یا کم ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. رجحان فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے صرف طویل پوزیشنیں کھولنا جب رجحان اوپر ہے اور مختصر پوزیشنیں جب رجحان نیچے ہے ، تاکہ متزلزل مارکیٹ میں کثرت سے تجارت سے بچ سکے۔
  2. زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے اے ٹی آر یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
  3. زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے مارکیٹ کے رجحان اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا ، خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع بڑھانے کے ل.
  4. حکمت عملی کی قابل اعتماد اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کے لئے دیگر فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی دو آسان اشارے ، اے ٹی آر اور ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے ، تاکہ ہر تجارت کے خطرے اور پوزیشن کے سائز پر قابو پانے کے لئے رسک کنٹرول اور پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں خرابی اور استحکام کا تعین کرکے تجارت کی جاسکے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے ، لیکن اصل درخواست میں کچھ مسائل ہوسکتے ہیں ، جیسے ہلکی مارکیٹ میں خراب کارکردگی ، حکمت عملی کی کارکردگی پر پیرامیٹر کی ترتیبات کا اہم اثر ، غیر لچکدار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات ، اور انتہائی آسان پوزیشن مینجمنٹ۔ لہذا ، اصل درخواست میں ، مخصوص حالات کی بنیاد پر اصلاح اور بہتری لانا ضروری ہے ، جیسے رجحان فلٹرنگ کے حالات شامل کرنا ، زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں کا استعمال کرنا ، زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کا استعمال کرنا ، حکمت عملی کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ کے دیگر حالات شامل کرنا وغیرہ۔

/*backtest
start: 2024-05-09 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
length = input.int(20, "Length", minval=1)
multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", minval=0.1, maxval=10.0)
risk_percentage = input.float(1.0, "Risk Percentage", minval=0.1, maxval=10.0)
stop_loss_percentage = input.float(1.0, "Stop Loss Percentage", minval=0.1, maxval=10.0)
take_profit_percentage = input.float(2.0, "Take Profit Percentage", minval=0.1, maxval=10.0)

// ATR calculation
atr_value = ta.atr(length)

// Average price calculation
average_price = ta.sma(close, length)

// Upper and lower bounds for consolidation detection
upper_bound = average_price + multiplier * atr_value
lower_bound = average_price - multiplier * atr_value

// Consolidation detection
is_consolidating = (high < upper_bound) and (low > lower_bound)

// Breakout detection
is_breakout_up = high > upper_bound
is_breakout_down = low < lower_bound

// Entry conditions
enter_long = is_breakout_up and not is_consolidating
enter_short = is_breakout_down and not is_consolidating

// Exit conditions
exit_long = low < (average_price - atr_value * stop_loss_percentage) or high > (average_price + atr_value * take_profit_percentage)
exit_short = high > (average_price + atr_value * stop_loss_percentage) or low < (average_price - atr_value * take_profit_percentage)

// Risk calculation
risk_per_trade = strategy.equity * (risk_percentage / 100)
position_size = risk_per_trade / atr_value

// Strategy
if (enter_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if (enter_short)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)

if (exit_long)
    strategy.close("Long")
if (exit_short)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں