وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ کراس اوور حکمت عملی

ملٹی ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 12:14:37
ٹیگز:ای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد متعدد تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) اور سپر ٹرینڈ اشارے پر ہے۔ یہ مختلف ادوار کے ساتھ ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ اشارے کے کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا اور جب رجحانات کی تصدیق ہوجاتی ہے تو تجارت کو انجام دینا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں مختلف ادوار (22، 79، اور 200) کے ساتھ تین ای ایم اے اور مختلف ادوار (50, 13، اور 6) کے ساتھ تین سپر ٹرینڈ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹریڈنگ سگنل مندرجہ ذیل شرائط کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں:

  1. خرید سگنل:

    • درمیانی مدتی EMA (79) قلیل مدتی EMA (22) سے نیچے ہے
    • اختتامی قیمت طویل مدتی EMA سے اوپر ہے (200)
    • اختتامی قیمت تمام تین سپر رجحان اشارے سے اوپر ہے

  2. فروخت سگنل:

    • درمیانی مدتی EMA (79) قلیل مدتی EMA (22) سے اوپر ہے
    • اختتامی قیمت طویل مدتی EMA سے نیچے ہے (200)
    • اختتامی قیمت تینوں سپر ٹرینڈ اشارے سے نیچے ہے

جب یہ شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، حکمت عملی اس کے مطابق لمبی یا مختصر پوزیشنیں کھولتی ہے۔ یہ مخالف سگنل آنے پر موجودہ پوزیشنوں کو بھی بند کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیقیں: متعدد اشارے اور ٹائم فریم کا استعمال زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے ، جو جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ کو یکجا کرکے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑتی ہے.

  3. لچک: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: طویل مدتی ای ایم اے (200) کو اضافی فلٹر کے طور پر استعمال کرنے سے مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

  5. آٹومیشن: حکمت عملی کو آسانی سے خودکار کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں میں جذباتی مداخلت کم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ دونوں تاخیر والے اشارے ہیں ، جس سے رجحان کی تبدیلی کے دوران دیر سے داخلے یا باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔

  2. رینج مارکیٹوں میں خراب کارکردگی: حکمت عملی سے سائیڈ ویز یا ہچکچاہٹ والے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کو نظر انداز کرنے سے غلط تجارتی فیصلے ہوسکتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار منتخب کردہ ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز پر ہے۔

  5. اسٹاپ نقصان میکانزم کا فقدان: کوڈ میں اسٹاپ نقصان کی واضح حکمت عملی شامل نہیں ہے ، جس کے نتیجے میں اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اسٹاپ نقصان میکانزم متعارف کروانا: ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی یا مقررہ فیصد اسٹاپ نقصانات کو نافذ کریں۔

  2. حجم فلٹرز شامل کریں: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی تصدیق کے عمل میں حجم کے اشارے شامل کریں۔

  3. پیرامیٹر انتخاب کو بہتر بنائیں: بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کو بیک ٹیسٹ کریں۔

  4. رجحان کی طاقت کے فلٹرز شامل کریں: ADX جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں اور صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں۔

  5. جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کریں: حکمت عملی کو سگنل کی طاقت پر مبنی پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ بنانے یا کم کرنے کی اجازت دیں ، بجائے تمام یا کچھ بھی آپریشن کے۔

  6. مارکیٹ کے نظام کی پہچان کو شامل کریں: مارکیٹ کی موجودہ حالتوں (ٹرینڈنگ / رینج) کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق تجارتی رویے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے منطق شامل کریں۔

  7. بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا واقعات کو اضافی فلٹرنگ شرائط کے طور پر استعمال کریں۔

نتیجہ

ملٹی ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ کراس اوور حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے۔ مختلف ادوار کے ساتھ ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ اشارے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور جب رجحانات کی تصدیق ہوجاتی ہے تو تجارت انجام دینا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد تصدیقوں اور رجحان کی پیروی میں فوائد ہیں ، لیکن اس میں بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے تاخیر اور مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی۔

حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو بڑھانے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے ، اضافی فلٹرز کو شامل کرنے اور زیادہ لچکدار پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کرنے پر غور کریں۔ فیصلہ سازی کے عمل میں بنیادی تجزیہ کو شامل کرنے سے حکمت عملی کی مجموعی تاثیر کو بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ ایک امید افزا حکمت عملی کا فریم ورک ہے جو ، مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم ، براہ راست تجارت میں اس کا استعمال کرنے سے پہلے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لئے مکمل بیک ٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia EMA i Supertrend", overlay=true)

// Definicja parametrów
ema_short_length = 22
ema_medium_length = 79
ema_long_length = 200
supertrend_50_length = 50
supertrend_13_length = 13
supertrend_6_length = 6
supertrend_factor = 6.0  // Ustawienie czynnika na 6 dla wszystkich Supertrend

// Obliczenia EMA
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_medium = ta.ema(close, ema_medium_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)

// Obliczenia Supertrend
[supertrend_50, _] = ta.supertrend(supertrend_factor, supertrend_50_length)
[supertrend_13, _] = ta.supertrend(supertrend_factor, supertrend_13_length)
[supertrend_6, _] = ta.supertrend(supertrend_factor, supertrend_6_length)

// Warunki sygnału kupna (Long)
buy_signal = (ema_medium < ema_short) and close > ema_long and close > supertrend_50 and close > supertrend_13 and close > supertrend_6

// Warunki sygnału sprzedaży (Short)
sell_signal = (ema_medium > ema_short) and close < ema_long and close < supertrend_50 and close < supertrend_13 and close < supertrend_6

// Rysowanie EMA na wykresie
plot(ema_short, title="EMA 20", color=color.blue)
plot(ema_medium, title="EMA 78", color=color.red)
plot(ema_long, title="EMA 200", color=color.green)

// Rysowanie Supertrend na wykresie
plot(supertrend_50, title="Supertrend 50", color=color.orange)
plot(supertrend_13, title="Supertrend 13", color=color.purple)
plot(supertrend_6, title="Supertrend 6", color=color.red)

// Generowanie sygnałów kupna i sprzedaży
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Zamknięcie pozycji Long przy sygnale sprzedaży
if (sell_signal)
    strategy.close("Long")

// Zamknięcie pozycji Short przy sygnale kupna
if (buy_signal)
    strategy.close("Short")

// Alerty
alertcondition(buy_signal, title="Sygnał Kupna", message="Sygnał Kupna")
alertcondition(sell_signal, title="Sygnał Sprzedaży", message="Sygnał Sprzedaży")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں