وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈ RSI غیر جانبدار مارکیٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

بولنگر بینڈ RSI غیر جانبدار مارکیٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 15:47:49
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اے

img

جائزہ

اس مضمون میں بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی غیر جانبدار مارکیٹ کی مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد قیمت کی اتار چڑھاؤ اور رفتار کے اشارے کو جوڑ کر ممکنہ اوور بُک اور اوور سیل مواقع کی نشاندہی کرنا ہے ، جس سے غیر جانبدار رجحان کو برقرار رکھنے والے بازاروں میں تجارت کی اجازت ملتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت نچلے بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہوتا ہے تو خریدنا ہے ، اور جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہوتا ہے تو فروخت کرنا ہے۔ ان دونوں تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ، حکمت عملی اسٹاپ اور ٹیک منافع کے طریقہ کار کے نفاذ کے ذریعے خطرے کو سنبھالتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے درمیان قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:

  1. بولنگر بینڈ:

    • درمیانی بینڈ کے طور پر 20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔
    • اوپری اور نچلے بینڈ کو درمیانی بینڈ کے اوپر اور نیچے 2 معیاری انحراف پر مقرر کیا جاتا ہے۔
    • بولنگر بینڈ کا استعمال قیمت کی پوزیشن کو اس کی حالیہ اتار چڑھاؤ کی حد سے متعلق کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

  2. رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی):

    • ایک 14 مدت RSI استعمال کرتا ہے.
    • سیٹ کرتا ہے 70 کے طور پر overbought حد اور 30 کے طور پر oversold حد.
    • RSI قیمتوں کی رفتار اور ممکنہ overbought / oversold حالات کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.

  3. ٹریڈنگ سگنل:

    • خریدنے کا اشارہ: قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہے۔
    • فروخت کا اشارہ: قیمت بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہے۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • فی صد کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کا استعمال کرتا ہے (ڈیفالٹ 2٪) اور ہر تجارت کے لئے خطرے اور انعام کو منظم کرنے کے لئے منافع لے لو (ڈیفالٹ 4٪).

اس حکمت عملی کی منطق یہ ہے کہ جب قیمت نیچے بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے تو ، یہ عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت اپنی حالیہ حد کے مقابلے میں کم مقام پر ہے ، جبکہ 30 سے نیچے کا آر ایس آئی ایک oversold حالت کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ اس صورتحال میں ، قیمت اکثر چھلانگ لگانے کا رجحان رکھتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت زیادہ قیمت پر ہوسکتی ہے اور گرنے کا امکان ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کی ہم آہنگی: بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کا امتزاج زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل فراہم کرسکتا ہے ، جو جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔

  2. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اپنی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔

  3. انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے داخلی طریقہ کار ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ، جس سے سرمایہ کی حفاظت ہوتی ہے۔

  4. غیر جانبدار منڈیوں کے لئے موزوں: یہ حکمت عملی خاص طور پر ضمنی یا رجحان کے بغیر مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے، مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے.

  5. اعلی معروضی: واضح تکنیکی اشارے اور ریاضیاتی حساب کتاب پر مبنی ، ذہنی فیصلوں سے تعصب کو کم کرنا۔

  6. خودکار کرنا آسان: حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، پروگرامنگ کے نفاذ اور بیک ٹیسٹنگ کی اصلاح کو آسان بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، اکثر جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت اور فیس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔

  2. ٹرینڈنگ مارکیٹس میں ناقص کارکردگی: مضبوط یک طرفہ ٹرینڈنگ مارکیٹس میں ، حکمت عملی اکثر اہم رجحانات کو یاد کرتے ہوئے اسٹاپ نقصانات کو مار سکتی ہے۔

  3. پیرامیٹر حساسیت: بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہیں ، ممکنہ طور پر مختلف مارکیٹوں کے لئے مختلف ترتیبات کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. سلائپ اور لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔

  5. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  6. منظم خطرہ: صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرنا بنیادی عوامل کو نظرانداز کرسکتا ہے ، جس سے بڑے واقعات کے دوران ممکنہ طور پر نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. اضافی فلٹرنگ شرائط: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں۔

  3. ٹائم فریم کی اصلاح: بہترین تجارتی سائیکل تلاش کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریم پر حکمت عملی کو لاگو کرنے کے ساتھ تجربہ کریں۔

  4. سٹاپ نقصان اور لے منافع کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان اور لے منافع کی سطحوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ۔

  5. رجحان فلٹرنگ: مضبوط رجحانات والے بازاروں میں مخالف رجحان کی تجارت کو کم کرنے کے لئے طویل مدتی رجحان اشارے ، جیسے طویل مدتی چلتی اوسط متعارف کروائیں۔

  6. بہتر رسک مینجمنٹ: مسلسل نقصانات کی وجہ سے اہم سرمایہ کاری کو روکنے کے لئے روزانہ یا ہفتہ وار زیادہ سے زیادہ نقصانات کی حدیں نافذ کریں۔

  7. مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا ایک ماڈل تیار کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات (جیسے رجحانات ، حد ، اعلی اتار چڑھاؤ) کے تحت مختلف حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا تجارتی منطق کا استعمال کیا جاسکے۔

  8. مشین لرننگ کی اصلاح: تاریخی اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے ، یا نئے تجارتی اصول پیدا کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

نتیجہ

بولنگر بینڈس آر ایس آئی غیر جانبدار مارکیٹ مقداری تجارتی حکمت عملی ایک غیر جانبدار مارکیٹ ٹریڈنگ نقطہ نظر ہے جو قیمت کی اتار چڑھاؤ اور رفتار کے اشارے کو جوڑتا ہے۔ بولنگر بینڈس کی قیمت چینل اور آر ایس آئی سے رفتار کی معلومات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی مارکیٹ کے الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی طاقت کثیر اشارے کی ہم آہنگی ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ، مربوط رسک مینجمنٹ اور مضبوط معروضیت میں ہے ، جس سے یہ خاص طور پر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں درخواست کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو غلط بریک آؤٹ ، رجحان سازی کی منڈیوں میں کم کارکردگی اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے لئے ، متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، فلٹرنگ کے اضافی حالات ، ٹائم فریم کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی اصلاح ، اور رجحان فلٹرنگ جیسے شعبوں میں غور کیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں ، مشینی سیکھنے کی تکنیکوں اور مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کے ماڈلز کو شامل کرنے سے زیادہ اہم پیشرفت ہوسکتی ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ ایک وعدہ کرنے والی غیر جانبدار مارکیٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں مسلسل اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے ، مختلف مارکیٹ ماحول میں مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، سرمایہ کاروں کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہئے ، اس کی حدود کو پوری طرح سمجھنا چاہئے ، اور اپنے خطرے کی رواداری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کے ساتھ مل کر مناسب ایڈجسٹمنٹ اور ایپلی کیشنز کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-07-24 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Neutral Market Strategy with Bollinger Bands and RSI", overlay=true)

// Input Parameters
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Plot Bollinger Bands
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
plot(basis, title="Bollinger Bands Basis", color=color.blue)

// Plot RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Define Conditions
buyCondition = ta.crossunder(close, lowerBB) and rsi < rsiOversold
sellCondition = ta.crossover(close, upperBB) and rsi > rsiOverbought

// Entry and Exit Signals
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Strategy Settings
stopLoss = input.float(2, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfit = input.float(4, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100

// Apply Stop Loss and Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=close * (1 + takeProfit), stop=close * (1 - stopLoss))
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=close * (1 - takeProfit), stop=close * (1 + stopLoss))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں