وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی انٹیگریشن کے ساتھ موافقت پذیر آسکیلشن ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی انٹیگریشن کے ساتھ موافقت پذیر آسکیلشن ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 11:35:58
ٹیگز:آر ایس آئیبی بیایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی ، اور ایم اے سی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور رجحان کی تبدیلیوں کے دوران تجارتی مواقع کو حاصل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کے انتظام کے لئے سخت تجارتی وقفے کے کنٹرول کے ساتھ اہرامی پوزیشن سائزنگ کے نقطہ نظر کو استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق تین سگنل کی تصدیق پر بنایا گیا ہے:

  1. RSI oversold (<45) اور overbought (>55) زونوں کی نشاندہی کرتا ہے
  2. بولنگر بینڈ قیمت کی پوزیشن کا تعین کرتے ہیں ، جب قیمت قریب آتی ہے یا بینڈ کی خلاف ورزی کرتی ہے تو سگنل تیار کرتے ہیں
  3. ایم اے سی ڈی کراس اوورز رجحانات کی تصدیق کرتے ہیں ، جب آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ سگنلز کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو تجارت کو متحرک کرتے ہیں اس حکمت عملی میں کم سے کم تجارتی وقفہ (15 ادوار) کو لاگو کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت کو روکنے کے لئے اور پرامڈائزنگ پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کیا جائے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تکنیکی اشارے کی کراس ویلیڈیشن غلط سگنل کو کم کرتی ہے
  2. پرامڈائڈنگ میکانزم سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے
  3. کم سے کم تجارتی وقفہ مؤثر طریقے سے تجارتی تعدد کو کنٹرول کرتا ہے
  4. سایڈست اشارے پیرامیٹرز مضبوط موافقت فراہم کرتے ہیں
  5. خود کار طریقے سے پوزیشن بند کرنے کا طریقہ کار خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. متعدد اشارے سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں
  2. آسکیلیٹنگ مارکیٹس میں ممکنہ طور پر کثرت سے تجارت
  3. پیرامیڈائڈنگ پوزیشنز رجحان کی تبدیلی کے دوران بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہیں
  4. مقررہ RSI کی حدیں تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہیں

اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر RSI کی حدوں کو نافذ کریں
  2. سگنل کی تصدیق کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں
  3. پیرامائڈنگ پوزیشن سائزنگ الگورتھم کو بہتر بنائیں
  4. زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل کریں
  5. متحرک تجارت کے وقفے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ سائیکل کی خصوصیات پر غور

خلاصہ

حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے مستحکم واپسی حاصل کرتی ہے۔ کچھ موروثی تاخیر کے باوجود ، حکمت عملی مناسب پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ میکانزم کے ذریعے اچھی موافقت اور استحکام کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مستقبل میں بہتری کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کرانے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ کو بڑھانے پر توجہ دی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("[ETH] Optimized Trend Strategy", shorttitle="Lorenzo-SuperScalping", overlay=true, pyramiding=3, initial_capital=100000, currency=currency.USD)

// === Input Parameters === //
trade_size = input.float(1.0, title="Trade Size (ETH)")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
bb_length = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")

// === Indicators === //
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
plot(basis, color=color.blue, title="BB Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="BB Upper")
plot(lower_band, color=color.green, title="BB Lower")

// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
macd_cross_up = ta.crossover(macd_line, signal_line)
macd_cross_down = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// === Signal Control Variables === //
var bool last_signal_buy = na
var int last_trade_bar = na

// === Buy Signal Condition === //
// - RSI below 45
// - Price near or below the lower Bollinger Band
// - MACD crossover
buy_signal = (rsi < 45 and close < lower_band * 1.02 and macd_cross_up)

// === Sell Signal Condition === //
// - RSI above 55
// - Price near or above the upper Bollinger Band
// - MACD crossunder
sell_signal = (rsi > 55 and close > upper_band * 0.98 and macd_cross_down)

// Ensure enough bars between trades
min_bars_between_trades = input.int(15, title="Minimum Bars Between Trades")
time_elapsed = na(last_trade_bar) or (bar_index - last_trade_bar) >= min_bars_between_trades

// === Execute Trades with Conditions === //
can_buy = buy_signal and (na(last_signal_buy) or not last_signal_buy) and time_elapsed
can_sell = sell_signal and (not na(last_signal_buy) and last_signal_buy) and time_elapsed

if (can_buy)
    // Close any existing short position before opening a long
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close("Short")

    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size)
    last_signal_buy := true
    last_trade_bar := bar_index

if (can_sell)
    // Close any existing long position and open a short position
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close("Long")

    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size)
    last_signal_buy := false
    last_trade_bar := bar_index

// === Plot Buy and Sell Signals === //
plotshape(series=can_buy, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=can_sell, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// === RSI Levels for Visualization === //
hline(45, "RSI Buy Level", color=color.green, linewidth=1, linestyle=hline.style_dotted)
hline(55, "RSI Sell Level", color=color.red, linewidth=1, linestyle=hline.style_dotted)

// Plot the RSI for reference
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں