وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری ایم اے اور حجم کی تصدیق کے ساتھ آر ایس آئی ٹرینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

دوہری ایم اے اور حجم کی تصدیق کے ساتھ آر ایس آئی ٹرینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-28 17:02:32
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا نظام ہے جو آر ایس آئی oversold سگنلز ، طویل مدتی متحرک اوسط ، اور حجم کی تصدیق کو یکجا کرتا ہے۔ اس کا مقصد قائم اپ ٹرینڈز کے اندر اندر oversold حالات کے دوران طویل پوزیشنوں کو حاصل کرنا ہے ، جس کی توثیق حجم کی توسیع کے ذریعہ ہوتی ہے۔ حکمت عملی میں بنیادی اشارے کے طور پر 10 پیریڈ آر ایس آئی ، 250 اور 500 پیریڈ کے دوہری ایس ایم اے ، اور 20 پیریڈ کے حجم کی متحرک اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق تین اہم شرائط پر مبنی ہے جو ہم آہنگی میں کام کرتی ہیں:

  1. آر ایس آئی oversold سگنل (آر ایس آئی <=30): مارکیٹ ریبیون مواقع کو پکڑتا ہے
  2. دوہری ایم اے (ایس ایم اے 250>ایس ایم اے 500): طویل مدتی اپ ٹرینڈ کی تصدیق کرتا ہے۔
  3. حجم کی تصدیق (موجودہ حجم>20 پیریڈ کا حجم MA*2.5): قیمتوں کی نقل و حرکت کی توثیق کرتا ہے

جب تینوں شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں تو ایک طویل پوزیشن شروع کی جاتی ہے۔ باہر نکلنے کا اشارہ موت کے کراس کے ذریعہ شروع ہوتا ہے (طویل MA سے نیچے مختصر MA کراسنگ) ۔ اس کے علاوہ ، خطرہ کے انتظام کے لئے 5٪ اسٹاپ نقصان لاگو کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں۔ آر ایس آئی ، ایم اے اور حجم کا انضمام مضبوط سگنل فلٹرنگ فراہم کرتا ہے۔
  2. رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات: طویل مدتی ایم اے مخالف رجحان کی تجارت کو روکتا ہے
  3. جامع رسک کنٹرول: فکسڈ سٹاپ نقصان فی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے سنبھالتا ہے
  4. اعلی موافقت: پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  5. سخت تجارت کا انتخاب: متعدد حالات بہترین اندراج کے وقت کو یقینی بناتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: طویل مدتی ایم اے رجحان کی نشاندہی میں نمایاں تاخیر کا سبب بنتا ہے
  2. زیادہ فلٹرنگ کا خطرہ: سخت متعدد شرائط سے تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
  3. مارکیٹ کا خطرہ: ضمنی بازاروں میں اکثر غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں
  4. اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا خطرہ: مقررہ فیصد اسٹاپ تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں
  5. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: زیادہ سے زیادہ اصلاح سے براہ راست تجارت کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک اسٹاپ نقصان: اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ کو لاگو کرنے پر غور کریں
  2. رجحان کی طاقت کی مقدار: رجحان کی بہتر تشخیص کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے شامل کریں
  3. پوزیشن سائزنگ کی اصلاح: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں
  4. باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: لچکدار باہر نکلنے کے لئے منافع کے اہداف اور ٹریلنگ اسٹاپ شامل کریں
  5. ٹائم فلٹرنگ: غیر موثر ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز کو نافذ کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں سخت منطق ہے ، متعدد تکنیکی اشارے کے ذریعہ واپسی اور خطرات کو مؤثر طریقے سے متوازن کرنا۔ اس کی بنیادی طاقت جامع سگنل کی تصدیق اور رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہے ، حالانکہ اسے زیادہ فلٹرنگ اور تاخیر میں چیلنجوں کا سامنا ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، حکمت عملی عملی ایپلی کیشنز میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت دکھاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy(title=' Rsi Long-Term Strategy [15min]', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(10, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70

// Volume
vol_sma_length = input.int(20, title='Volume lenght  ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5

//SMA1
lengthSMA1 = input(250, title="Lenght SMA 1")
SMA1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
//plot(SMA1, color=color.rgb(245, 108, 3), linewidth=1, title="SMA250")

//SMA2
lengthSMA2 = input(500, title="Lenght SMA 2")
SMA2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
//plot(SMA2, color=#9803f5, linewidth=1, title="SMA500")


//Entry Logic
Long_cond = (rsi_overs and SMA1 > SMA2 and Volume_condt )  

if Long_cond
    strategy.entry('Long', strategy.long)

//Close Logic
Long_close = ta.crossunder(SMA1,SMA2)

if Long_close
    strategy.close("Long")

//Bar colors
Bar_color = Volume_condt ? #fc9802 : SMA1 > SMA2 ? color.rgb(84, 252, 0) : SMA1 < SMA2 ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)

// Rsi value Plotshapes
plotshape(rsi_value < 30 and SMA1 > SMA2 and Volume_condt, title='Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(rsi_value > 70 and SMA1 < SMA2 and Volume_condt, title='Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(ta.crossunder(SMA1,SMA2) , title='DEATH CROSS', color=#000000, style=shape.xcross, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.new(color.black, 0))

//Stop-Loss// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5.0, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)




// by wielkieef
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں