وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ذہین رسک مینجمنٹ کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دوہری ایس ایم اے کا متحرک رجحان

ذہین رسک مینجمنٹ کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دوہری ایس ایم اے کا متحرک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 11:06:38
ٹیگز:ایس ایم اےٹی پیSLاے ٹی آرآر او سی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری چلتی اوسطوں پر مبنی ایک ذہین رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے ، جو مائل اشارے کے ساتھ ساتھ اونچائیوں اور نچلی سطحوں کے چلتے ہوئے اوسطوں کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے ، جو خطرے کے انتظام کے لئے متحرک منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کے میکانزم کے ساتھ مل کر ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد مائل کی حد کے ذریعے غلط سگنل کو فلٹر کرنا ہے جبکہ منافع میں مقفل ہونے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحان کی پیروی اور خطرے کے کنٹرول کا ایک نامیاتی امتزاج حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی ایک دوہری حرکت پذیر اوسط نظام کو اپنے بنیادی تجارتی منطق کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جو اعلی اور کم قیمتوں کی سیریز دونوں پر حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ جب قیمت نمایاں طور پر مثبت ڈھلوان کے ساتھ اوپری اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو لانگ سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جبکہ مختصر سگنل اس وقت ہوتے ہیں جب قیمت نمایاں طور پر منفی ڈھلوان کے ساتھ نچلے اوسط سے نیچے ہوتی ہے۔ آسکیلیٹنگ مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں ڈھلوان کی حد کا میکانزم شامل ہوتا ہے ، جو صرف اس وقت رجحان کی موزونیت کی تصدیق کرتا ہے جب حرکت پذیر اوسط ڈھلوان کی تبدیلی مقررہ حد سے تجاوز کرتی ہے۔ رسک مینجمنٹ کے لئے ، حکمت عملی متحرک منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کے میکانزم کو نافذ کرتی ہے ، ابتدائی طور پر جارحانہ منافع کے اہداف کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کردہ منافع کو بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کا تعین کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی نشاندہی میں اعلی درستگی: دوہری چلتی اوسط اور ڈھلوان کی حدوں کا امتزاج ضمنی بازاروں میں غلط سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے
  2. جامع رسک کنٹرول: متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار خود بخود قیمتوں کی نقل و حرکت کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے ، منافع کی حفاظت کرتا ہے اور رجحانات کو تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے
  3. لچکدار پیرامیٹرز: اہم پیرامیٹرز جیسے چلتی اوسط مدت، منافع / نقصان کے تناسب، اور ڈھال کی حد کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
  4. واضح اور سادہ منطق: حکمت عملی کا منطق بدیہی اور سمجھنے میں آسان ہے ، بحالی اور اصلاح کو آسان بناتا ہے
  5. اعلی موافقت: مختلف ٹائم فریم اور تجارتی آلات پر لاگو ہوتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان الٹ جانے کا خطرہ: اچانک رجحان الٹ جانے کے دوران ، ٹرائلنگ اسٹاپس وقت میں تمام منافع کو مقفل نہیں کرسکتے ہیں۔
  2. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹر کے مختلف مجموعوں کی ضرورت ہوسکتی ہے
  3. مارکیٹ کی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ: ڈیلپ فلٹرنگ کے باوجود ، انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ابھی بھی غلط سگنل ہوسکتے ہیں
  4. سلائیپج اثر: انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں

اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کو اپنانے کا طریقہ کار متعارف کروانا: اے ٹی آر کی بنیاد پر ڈائنامک طور پر ڈھلوان کی حدوں اور اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں
  2. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ شامل کریں: مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹر کے مجموعے کا استعمال کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
  3. منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: جزوی منافع میں بتدریج تالے لگانے کے لئے کثیر سطح کے منافع کے اہداف تیار کریں
  4. حجم تجزیہ شامل کریں: رجحان کی صداقت کی تصدیق کے لئے حجم کے اعداد و شمار کو شامل کریں
  5. وقت فلٹرنگ متعارف کروائیں: انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ادوار کے دوران تجارت سے گریز کریں

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحان کی پیروی اور رسک مینجمنٹ کو نامیاتی طور پر جوڑتی ہے۔ دوہری حرکت پذیر اوسط نظام اور ڈھلوان کی حد کے تعاون سے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جبکہ متحرک منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کے میکانزم جامع رسک کنٹرول فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ پیرامیٹر کے انتخاب اور مارکیٹ میں موافقت میں بہتری کی گنجائش ہے ، لیکن اس کا واضح منطقی فریم ورک اور لچکدار پیرامیٹر سسٹم بعد میں اصلاح کی اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ تاجروں کو براہ راست تجارت میں حکمت عملی کا اطلاق کرتے وقت مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور اپنی خطرہ ترجیحات کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو مکمل طور پر بیک ٹیسٹ اور بہتر بنائیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Buy/Sell Strategy with Significant Slope", overlay=true)

// Parametri configurabili
smaPeriod = input.int(20, title="SMA Period", minval=1)
initialTPPercent = input.float(5.0, title="Initial Take Profit (%)", minval=0.1)  // Take Profit iniziale (ambizioso)
trailingSLPercent = input.float(1.0, title="Trailing Stop Loss (%)", minval=0.1) // Percentuale di trailing SL
slopeThreshold = input.float(0.05, title="Slope Threshold (%)", minval=0.01)    // Soglia minima di pendenza significativa

// SMA calcolate su HIGH e LOW
smaHigh = ta.sma(high, smaPeriod)
smaLow = ta.sma(low, smaPeriod)

// Funzioni per pendenza significativa
isSignificantSlope(sma, threshold) =>
    math.abs(sma - sma[5]) / sma[5] > threshold / 100

slopePositive(sma) =>
    sma > sma[1] and isSignificantSlope(sma, slopeThreshold)

slopeNegative(sma) =>
    sma < sma[1] and isSignificantSlope(sma, slopeThreshold)

// Condizioni di BUY e SELL
buyCondition = close > smaHigh and low < smaHigh and close[1] < smaHigh and slopePositive(smaHigh)
sellCondition = close < smaLow and high > smaLow and close[1] > smaLow and slopeNegative(smaLow)

// Plot delle SMA
plot(smaHigh, color=color.green, linewidth=2, title="SMA 20 High")
plot(smaLow, color=color.red, linewidth=2, title="SMA 20 Low")

// Gestione TP/SL dinamici
longInitialTP = strategy.position_avg_price * (1 + initialTPPercent / 100)
shortInitialTP = strategy.position_avg_price * (1 - initialTPPercent / 100)

// Trailing SL dinamico
longTrailingSL = close * (1 - trailingSLPercent / 100)
shortTrailingSL = close * (1 + trailingSLPercent / 100)

// Chiusura di posizioni attive su segnali opposti
if strategy.position_size > 0 and sellCondition
    strategy.close("Buy", comment="Close Long on Sell Signal")
if strategy.position_size < 0 and buyCondition
    strategy.close("Sell", comment="Close Short on Buy Signal")

// Apertura di nuove posizioni con TP iniziale e Trailing SL
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Open Long")
    strategy.exit("Long TP/Trailing SL", from_entry="Buy", limit=longInitialTP, stop=longTrailingSL)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Open Short")
    strategy.exit("Short TP/Trailing SL", from_entry="Sell", limit=shortInitialTP, stop=shortTrailingSL)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں